Valanga - pagina 255

 
Orest >>:

lexandros,

Я думаю так не корректно говорить, безотносительно к ТС. Думаю, если если ТС чаще права, чем не права этот метод лучше классики. Сколько безоткатных колен выдержит классический мартин с $2000 депозита и 0.01 лота? 12-15? Этот по-идее должен продержаться дольше. Эх, придется-таки писать полноценный советник. Еще раз повторю, сама ТС архи-важна в этом методе (в классике - нет).


Qualunque sia il TS, è impossibile calcolare una chiara sequenza alce/profitto... Il più meraviglioso TS con redditività 0,7 - cioè praticamente un graal - non confuta per esempio tali serie: ++++-+++++++-+--------+-+-+--------
Il rapporto complessivo va bene, ma la consistenza sarà micidiale per Laboucher
 
Mathemat >>:
Олег, я ж написал в самом начале поста: вероятность профитной сделки равна 0.5, т.е. ТС с 50% профитных сделок. Это были просто два кусочка из общей серии в 10000 сделок. Кусочки вполне показательные.


In altre parole, questi sono pezzi con il 33% di trade profittevoli su 60, e i lotti vengono liquidati a causa di questa distribuzione? E la serie totale aveva il 50% di trade profittevoli. Sono questi i punti più difficili?


Se ci pensi in questo modo... non è così male. Al 33% non c'è perdita. Sì, i lotti si stanno rovinando. Questo può e deve essere combattuto. Ma su 1 lotto stabile in tale serie è una perdita incondizionata.
E qui otteniamo almeno 0. Se è così calcolate l'ordine di 1000 lotti di drawdown. Che tipo di deposito bisogna avere per sopportare una situazione così normale? Se prendi i 10.000 e li dividi per 2.000 lotti. Sono 10000*100\2000=500. Questo è un sacco di 0,005. Prezzo di un pip = 5 centesimi. Sì, con 10.000, aprendo con un lotto di 5 centesimi a pip... non è un grande affare.
Dovremmo scavare nella direzione di aumentare la presa sopra lo stop. In generale, dovremmo guardare il TS. Tutto dipenderà da questo.
Non dovremmo chiudere a takei ma a piccolo profitto. Questo avrà un effetto molto positivo sul rapporto profitto/perdita delle transazioni. Se ci trovassimo in questo tipo di guai... aggiustare un piccolo profitto. Quindi il rapporto si sposterà. Saranno 39 fermi invece di 40, ma abbiamo preso un piccolo profitto. Questo ci darà l'opportunità di diminuire il prossimo lotto. Non è il verdetto finale.
Ma è così... Ma la cosa più importante è che davvero, anche al 33% di profitto non va giù! È male in sé? Cosa ci sarebbe su 1 lotto stabile? Sarebbe una leggera perdita...
 
Se potessimo prevedere chiaramente la serie - non c'è bisogno del forex... Andiamo tutti alla roulette... Lì tutto è molto più semplice sia matematicamente che logicamente:) E tutti sarebbero stati miliardari molto tempo fa.
 
lexandros >>:
Если бы можно было четко прогнозировать серии - нафик нам форекс... погнали все на рулетку... Там все гораздо проще и математически и логически:) И все бы были уже давно миллиардерами


Beh... sappiamo tutti che la roulette è abbastanza facile da vincere. Se non fosse per gli specchi e i limiti di puntata massima)))) Se non fosse per queste due cose i casinò sarebbero falliti molto tempo fa.
 
La conclusione di tutto questo è che il forex è molto più caotico e imprevedibile persino della roulette. La roulette è molto più facile da calcolare. Il Forex non può essere calcolato affatto.
Quindi - tutti i metodi per "imbrogliare" il mercato con l'astuzia della MM - martin, lubrificanti, ecc - sono inutili.
Devi sforzarti - usando l'esperienza, l'intuizione, l'analisi, per imparare a prevedere il movimento futuro - questa è la via del trader e la via del successo...
Anche il 60/40 (profitto/perdita) è un buon pezzo d'olio su un pezzo di lardo spesso...
Sforzarsi di creare un modello matematico in cui il caos assoluto (come è il mercato) colpirà sempre la top ten - è il compito di un genio come Einstein o qualcosa del genere. Cioè abbiamo bisogno di un approccio così non-standard - come la scoperta della Teoria della Relatività.
Con i metodi standard, che sono stati inventati agli albori dell'umanità, quando si giocavano zanne di mammut o uova di tartaruga, non si può ottenere. Altrimenti sarebbe stato realizzato 15 trilioni di volte prima della nostra nascita.
Questo non significa che dovremmo smettere di cercare il Graal - dovremmo sempre cercarlo... Ma non dobbiamo dimenticare il vero lavoro... e i profitti reali che forniscono il nostro pane quotidiano.
E con martin/lavin/laboosers sicuramente non lo faremo

IMHO
 
lexandros >>:
E_mc2 - да успокойтесь Вы:) Это существо с Сириуса. Это уже всем давно понятно и уже никто в серьез его реплики не воспринимает... Существо выучило несколько фраз... "докажите иначе это ложь", "читаейте внимательнее" и еще парочку... и втыкает их дело и не в дело... читаю эту ветку чисто как хохму. Тут давно уже другие темы перетираются. Просто темы, которые не достойны отдельной ветки... от лавины как таковой, помойму ушли уже давно... а уж по поводу автора - тоже уже сложилось четкое мнение... человек не наш. глаза у него треугольные, три уха, восемь пальцев на ложноножках, и кожа фиолетовая в крапинку... типичный Сириусианец.


Comincio a pensare che sia un bot) È sorprendentemente monotono. O sono frasi standard. O alcune citazioni.
E il fatto che l'uomo non è nostro... cioè non è un commerciante... questo è sicuro. Non conosco nessun trader intelligente che penserebbe di aprire due lotti su MT5 e commerciare su MT4))).
Se le società di brokeraggio tenessero un concorso per i "preferiti del trader" (sai, Katala vincerebbe tutti i premi)) È il vero favorito di tutte le società di intermediazione. È un cliente VIP) È il cliente più comodo per tutti i Deals Club. È pronto a pagare enormi spread, swap e margini.
 
Orest >>:

lexandros,

Я думаю так не корректно говорить, безотносительно к ТС. Думаю, если если ТС чаще права, чем не права этот метод лучше классики. Сколько безоткатных колен выдержит классический мартин с $2000 депозита и 0.01 лота? 12-15? Этот по-идее должен продержаться дольше. Эх, придется-таки писать полноценный советник. Еще раз повторю, сама ТС архи-важна в этом методе (в классике - нет).


D'accordo. A LaBoucher, molto dipenderà dal TS. Ma ancora, se si confronta un lotto stabile, e Lyebusher. Quindi, per fare soldi su un lotto stabile, è necessario un TS con prestazioni molto migliori che per Lyebusher. Da qui la conclusione. Fare un TS di lavoro per Laboucher sarà molto più facile che per un lotto stabile. Comunque, ecco come funziona per me.
 
Orest >>:

lexandros,

Я думаю так не корректно говорить, безотносительно к ТС. Думаю, если если ТС чаще права, чем не права этот метод лучше классики. Сколько безоткатных колен выдержит классический мартин с $2000 депозита и 0.01 лота? 12-15? Этот по-идее должен продержаться дольше. Эх, придется-таки писать полноценный советник. Еще раз повторю, сама ТС архи-важна в этом методе (в классике - нет).

Orest, un classico lotto da 2000 dollari e 0,01 terrà... beh... sette ginocchia al massimo. Ma non 12-15.

Sono d'accordo con te che la MM deve essere adattata al TS. Ma per questo è necessario formulare requisiti chiari per MM. Da qualche parte ho visto un problema con il controllo dinamico delle dimensioni del lotto su qualcosa di simile allo schema di Bernoulli, ma dove - non ricordo.

 
lexandros >>:
Вывод ко всему этому: форекс гораздо более хаотичен и непредсказуем, чем даже рулетка. Рулетку просчитать намного проще. Форекс вообще просчитать невозможно.
Поэтому - все способы "обмануть" рынок с помощью хитроумных ММ - мартинов, лябушеров или а-ля тому подобное - бестолковое занятие.
Надо стремится к тому - чтобы с помощью опыта, интуиции, анализа, научится предсказывать дальнейшее движение - это есть путь трейдера и путь к успеху...
Даже 60/40 (профит/лось) это хороший кусок масла на толстый шмат сала...
Стремиться создать математическую модель при которой на абсолютном хаосе(каким и является рынок) всегда попадать в десятку - это задача для гения типо Эйнштейна или тому подобного. Т.е. тут нужен настолько нестандартный подход - с родни открытию теории относительности.
Стандартными методами, которые изобретены на заре зарождения человечества, когда играли на бивни мамонтов или на черепашьи яйца этого не достичь. Иначе этого уже бы достигли 15 триллиардов раз, до нашего рождения.
Это не значит, что надо перестать искать грааль - искать надо всегда... Но при этом не надо забывать о реальной работе... и реальных профитах, благодаря которым мы обеспечиваем себя хлебом насущным.
А мартинами/лавинами/лябушерами - мы этого точно не сделаем

ИМХО


Quindi, cercate di fare tutto. È più difficile che sviluppare un TC per lo stesso LYabusher. Ho già scritto prima. In effetti, Martin è il modo più semplice per aumentare il rapporto profitti/perdite. Di per sé, non cambierà... ma grazie al lotto variabile possiamo ottenere un profitto, dove avremmo perso molto tempo fa se avessimo avuto un lotto stabile. Perché sei così ostile a Martin? Non sto dicendo che dovrebbe essere applicato dalla luce, aprendo come in frana. Si applica a CU. Quindi avete un TS, eseguitelo nel tester. Vedete, con gli stessi take stop e il lotto stabile si chiude il 45% dei trade redditizi. Beh, naturalmente, ad un lotto fisso si può vedere che la curva di equilibrio ha toccato il pavimento quasi a 0. Solo la chiamata di margine lo ha fermato. Allora, cosa butti nella spazzatura, dici che non va bene? E dopo aver applicato un semplice elemento di Martingala questo TS può rendere abbastanza redditizio! È una cosa negativa? Martin ci permetterà di compensare quel 6% che mancava in questo TS per fare profitto con un lotto stabile. Penso che non ci sia nulla di vergognoso nell'applicare Martin e guadagnare redditività da una strategia perdente. Secondo me, non c'è da vergognarsi ad applicare un martin e ad ottenerne uno redditizio. Non credo che abbia bisogno di un martin, a priori. Ma lasciatemi parlare per me stesso da quando sono in Forex. Non ho praticamente mai avuto un TS costantemente funzionante su un lotto fisso. Ho lavorato per un mese o due... e sto perdendo soldi a poco a poco. Ero un po' a corto di profitto... L'uso ragionevole di martin è stata una grande compensazione per questo piccolo bit)))) E ora, più precisamente, dal 2006 tutto va bene. Se non sapete cosa fare con questi termini, potete chiedere ai vostri maestri di aiutarvi a trovare il broker giusto. Di certo non guadagnerete molto. Altrimenti il rischio è folle = fallimento. Ma in media il 7-8% al mese può essere preso. Ma cosa succederebbe se lavorassi alla mia ST su un lotto stabile dal 2002? Finora avrei perso dei soldi. O avrebbe smesso di fare trading molto tempo fa e avrebbe lavorato per mio zio. Quindi... come sempre a ciascuno il suo. Chi capisce cosa, lo disegna così.
 

Aggiungerò a martins / labushers - ho letto da qualche parte prima - tipo di martin solo lotti vengono aggiunti quando si perde e ridotto quando si vince - per esempio 1-,2-,3-,4+,3+,2+. che è, vincendo un po 'più di perdere, ad una distribuzione di 50/50 dovrebbe uscire nel + (anche dall'inizio della serie :))). mi chiedo come grandi lotti sarà con un gran numero di operazioni