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1 января в 5:21 утра постить на такие темы ... Точно интоксикация. :-)
Фазовое пространство - физический термин с ясно определенным смыслом. Относится к средствам описания систем любой природы. Если вас напугал этот термин, то это ничего, со временем пройдет. Сложности в нем никакой. Это всего лишь пространство параметров, совокупность которых необходима и достаточна для описания поведения системы.
Дорожная карта - это была всего лишь иллюстрация для вас, чтобы облегчить восприятие термина. Природу люблю, соответственно люблю и ботаников, никакого снобизма по отношению к ним не испытываю, сам во многих областях ботаник.
Один параметр уже назван топикстартером. Это ликвидность. Возможно объем - это как раз ее количественное выражение. Нужно спросить об этом Петра. А может для ликвидности есть другое средство измерения ?
Могу подбросить еще один - волатильность. Как видите, никаких измышлений. Волатильность давно и устойчиво используется для описания состояния рынка. Вопрос в чем ее измерять тоже имеет свой ответ - дисперсия или ско. Но думаю, что для волатильности это далеко не единственный вариант. Надо бы подумать и о других.
Теперь ваша очередь. :-)
Если каждый из присутствующих назовет хотя бы по одному знАчимому параметру, то наберется немало. А может и достаточно.
È ora di "riavviare" da qui ;)
E lo snobismo è lì... :(
Entrambi siamo entrati in gioco indipendentemente l'uno dall'altro qualche tempo fa. Ora io dico a tutti di andare dall'altra parte e tu dimostri a tutti che era la strada giusta.
Sono le vere prescrizioni che mi interessano.
Prima di tutto, non lo era, lo è.
In secondo luogo, solo perché mi piace il caffè non significa che ho torto. Il punto è semplicemente che ci sono molti modi per andare dall'altra parte. Anche senza rinunciare a ciò per cui hai già lavorato. Si può cambiare la definizione del problema, si possono usare altri strumenti, metodi, interpretazioni, si può cambiare il modo di guardare il risultato e quello che sembra inutile diventerà una fonte di informazione. In breve, ci sono molte varianti, ma non si può decidere quale scegliere senza un sacco di fondi di caffè.
In terzo luogo, non pretendo ancora che questa sia la strada giusta. Potrò dirlo solo quando il mio TS inizierà a produrre un reddito stabile. E non in qualsiasi modo, ma sviluppato proprio in questo modo. Quindi non attribuirmi ridondante, praticamente in ogni post faccio delle riserve, che quello che suggerisco non è l'unico e sconosciuto è il vero modo.
E per le vere prescrizioni avete bisogno di una vera parametrizzazione della FP. E un paio di altri aspetti.
E lo snobismo è lì... :(
:-)
Se è evidenziato, cosa c'entra Peter? :-))
Se anche "sì", non è dove è evidenziato, è qui: "passerà con il tempo" e "non è niente".
"Se hai paura" - in nessun modo. È che ognuno giudica gli altri in base a se stesso. E personalmente sono intimidito da termini non familiari. :-(
Yurixx писал(а) >>
E per le vere prescrizioni, avete bisogno di una vera parametrizzazione del FP. E un paio di altri aspetti.
Discutiamo della volatilità ;)
Se misuriamo la varianza sotto l'ipotesi di stazionarietà della media - stallo. (ramo Kolmogorov).
Guardiamo forse da una prospettiva keynesiana "immatura" - c'è una tendenza nella media che non conosciamo...
È possibile misurare il secondo punto?
I Michuriniani non si arrendono...
Che pagine si accumulano!
E non sono andati oltre il dimostrare la "possibilità" di usare la FP e "spaventare" i nuovi arrivati.
Questo è istruttivo.
Vi consiglio il link.
I Michuriniani non si arrendono...
Che pagine si accumulano!
Ma non sono andati oltre il dimostrare la "possibilità" di usare la FP e "spaventare" i nuovi arrivati.
Questo è istruttivo.
Vi consiglio il link.
Dove andare oltre? Tutto è già stato detto e anche suggerito diverse metodologie. Dovremmo prendere, per esempio, modelli specifici di entrata/uscita e verificare diversi modi per identificare il contesto. Possiamo farlo usando una zona o con qualsiasi altro mezzo. Trarre alcune conclusioni, continuare la ricerca. Cioè praticare già. Che è quello che l'iniziatore del topic aveva intenzione di fare, e questo è il suo thread.
Z.U. Il link non funziona.
З.Ы. Ссылка не работает.
Proprio così. Mi sono fermato. Autore interessante.
Spero che funzioni.
Discutiamo della volatilità ;)
Se misuriamo la varianza sotto l'ipotesi di stazionarietà della media - stallo. (ramo Kolmogorov).
Guardiamo forse da una prospettiva keynesiana "immatura" - c'è una tendenza nella media che non conosciamo...
È possibile misurare il secondo punto?
Di Keynes conosco solo Maynard, di quale stai parlando?
Penso che la teorizzazione e i processi stocastici dovrebbero essere ritardati. Sarebbe un buon inizio per elaborare la volatilità di ciò che è veramente necessario. Ci sono molte opzioni.
1. La volatilità di una candela, cioè la varianza della serie (High-Low). L'ATR che non considera la varianza (High-Low) sarebbe, imho, molto sbagliato.
2. La volatilità ritorna. Per esempio come Close[i]-Close[i+1] o Open[i]-Open[i+1].
3. Volatilità dello zigzag. Se non lo si lega ad una barra, allora è anche un buon valore come caratteristica di processo. Si può misurare la dispersione dei segmenti a zig zag o si può usare la volatilità H del pastore. Anche un'opzione.
4. La larghezza del canale di una regressione lineare può anche essere usata come volatilità. In questo caso è definito da un intervallo di confidenza, ed è definito dal commerciante come una misura di rischio. È anche abbastanza conveniente in generale. La larghezza stessa risulta essere legata alla dispersione del canale tramite il coefficiente di proporzionalità diretta.
Non è troppo? Credo che non sia tutto.
E cosa ne consegue? IMHO, che è possibile scegliere una certa volatilità, ma la validità di questa scelta è discutibile. Se ogni parametro è selezionato individualmente, è improbabile che formino un sistema coerente di descrizione del processo. Quindi, prima di definire i parametri varrebbe la pena di definire un approccio al mercato, un modello con cui descriverlo. Così come (e direttamente collegato ad esso) con l'approccio al trading, con ciò che esattamente quel commercio sta per utilizzare.
Per esempio, se un trader ha intenzione di giocare su una barra, aprire una posizione su Open, e poi sulla prossima Open decidere se chiudere, rollare o tenere, allora la 2a variante sarà la più interessante per lui. E se deve giocare sulla barra del tabellone, probabilmente la 1a variante. E poiché ci sono tanti approcci quanti sono i commercianti, è abbastanza difficile fare qualcosa di specifico in un formato di forum. Ma forse se qualcuno portasse il proprio approccio per la discussione.
Quindi Avals ha assolutamente ragione - c'è una metodologia, e applicazioni concrete, gli studi sono una questione privata per ciascuno. Ciò non significa che ognuno non possa portare qui le proprie domande. Come, per esempio, volevo parlare della volatilità. E su altri possibili parametri.
Sorento, cosa ti aspettavi da questo thread? Forse, che qualcuno "il più intelligente" distribuirà elefanti bianchi qui?
Maynard sembra essere l'autore di una delle versioni dei tervers (ha un'assiomatica diversa).
Ecco un link al suo trattato.