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Мифические "лучшие" входы, где они?
Quanto sono mitici? Sono tutti molto naturali. Non so davvero quali segnali siano usati (e non conosco nemmeno la parametrizzazione FP in quell'immagine), ma dubito fortemente che Candid disegnerebbe un'immagine di flashback e darebbe delle statistiche nel post successivo, confermando un salto qualitativo nell'efficienza del sistema.
Come giovane studente chiedo - se si usa il FP, chi impedisce di confrontare ogni punto del CP (per storia dalla fine all'inizio :) con un tempo di attesa accettabile e una possibile entrata nel mercato - profitto/perdita? Poi disegnate queste traiettorie in FP e discutete dell'importanza e dell'utilità delle coordinate, della robustezza delle stime, ecc.
Beh, anch'io sono un giovane, se è per questo. Non ho mai evidenziato il cli... pardon, il contesto al punto da renderlo una parte fondamentale della creazione di TC.
Non capisco dove sia l'inizio della storia e dove sia la fine. Parliamo meglio in termini di numerazione delle barre adottata in MQL4. Quindi, dalla barra zero alla barra con il numero massimo?
Anche a me piace questo approccio(Andriy, forse ti ho frainteso all'inizio). Si scopre che ci astraiamo completamente dal sistema specifico che dà i segnali preliminari (semplicemente non esiste), e disegniamo una "mappa di utilità potenziale" della serie di prezzi. Ok, facciamo una prova. Ho capito bene adesso?
Voglio solo essere chiaro subito: la mappa di utilità deve essere reale, non un markup perfetto alla ZZ.
Più che parlare della necessità di determinare parametri-coordinate di FP "business" non è "andato".
Quindi suggerisco di tornare indietro e iniziare a sviluppare l'argomento da qui - quali potrebbero essere,
come misurarli, valutarli, ecc.
Ok, cominciamo. Ho visto i vostri parametri - ROC e FC. Per favore, spiegami perché ti piacevano così tanto.
E io, una volta che cominciamo a parlare di parametri specifici, posso continuare la lista con quelle che io stesso considero le coordinate essenziali della FP.
Non possiamo allontanarci da 33.
Imprevedibile. Posso immaginare che i maestri del ramo abbiano un debole per esso, ma io stesso gli sono quasi indifferente.
"Lebeg" o "Riemann"? (c) Pastukhov.
Questo dipende dall'approccio. Se prendiamo ZZ (o Cagi, diciamo) come base, allora sarà quella di Lebek, ma se entriamo sulla base delle aperture e delle chiusure delle barre, astraendo da ZZ, allora quella di Riemann è abbastanza buona.
В связи с чем ты так ... гм ... настойчиво хочешь утвердить, что ты не используешь ни ФП, ни его определение и вообще слышать о нем ничего не хочешь ?
Vedi, hai sostituito FP come termine con FP come entità in quella frase, il che ha portato a una falsificazione. Capite ora la differenza tra un nome e un'entità?
Oh, a proposito, e riguardo al termine - ho scritto molte volte qui che il concetto di FP fornisce ottimi termini per descrivere quello che faccio.
Vedi, hai sostituito FP come termine con FP come entità in quella frase, il che ha portato a una falsificazione. Capite ora la differenza tra un nome e un'entità?
Vedo che sei un filosofo. È solo un peccato che sia fuori posto.
No, non voglio perdere tempo. Ho scritto che è un imho. Se ti rode, puoi rileggere il post dello stalker.
Se ne hai scritto, ti sta rodendo.
Ma in generale è comprensibile - stai solo ripassando le vecchie cose, non riesci a calmarti, ovviamente non mi hai sentito.
Va bene, lascia perdere.
А от дефиниции контекста - якобы правильной, перепрыгуть к ТС?
No, prima il TS, o meglio l'insieme di scambi. Contesto dopo.
In quelle immagini avete il TS "entrare su ogni barra - uscire da ZZ". Poi il contesto è determinato dagli indicatori. Dopo di che, gli scambi sono filtrati dal contesto, cioè alcuni di essi sono proibiti. E tutto sarebbe a modo mio se non fosse per le uscite - non troverete mai queste uscite nel mercato reale.
Per non tornare di nuovo: in quelle immagini ho scambi a zigzag, solo sul mio zigzag. La sezione di base è estate 2004 - estate 2007, OoS - estate 2007 - estate 2008. Ma ho guardato anche oltre, sta andando più in basso. Una crisi, tuttavia. Tuttavia, ho scritto che non mi piacciono questi parametri :)
Mathemat писал(а) >>
ci astraiamo completamente dal sistema particolare che dà i segnali di anticipo (semplicemente non esiste), e disegniamo una "mappa di utilità potenziale" della serie di prezzi. Ok, facciamo una prova. Ho capito bene adesso?
Sì, e all'inizio pensavo che la conversazione avrebbe riguardato proprio questo. Raccogliamo i parametri.
Non tutto e tutti, ma identificando bene, o "condensando" l'ipotetico profitto ideale nell'area di certe "ipersfere"... e noto cavallo-parametro.
E da 0 - a 100000 all'inizio per trovare esattamente il valore del "profitto ideale".
Come
Candido ha scritto >>.
La strategia di Pastukhov degenera in una partita contro lo zigzag maggiore con ingressi di zigzag minori. I miei risultati non sono soddisfacenti, o un'altra tattica o contesti aggiuntivi sono necessari.
E da lì è andata più o meno così.
;)
Нет, сначала ТС, точнее набор сделок. Контекст потом.
Вот у вас на тех картинках - сначала ТС "вход на каждом баре - выход по ЗЗ". Потом по индикаторам определяется контекст. После этого сделки фильтруются по контексту, то есть часть из них запрещается. И всё было бы по-моему, если бы не выходы - вы этих выходов никогда в реале не найдёте.
Vediamo cosa succede. Anche questo approccio ha diritto alla vita.
Ma sono molto allarmato dal fatto che l'avatara voglia percorrere la storia nell'ordine opposto all'ordine naturale, cioè intende andare dalla barra zero verso il basso. Al contrario, andrei dal re Gorokh al presente, evitando accuratamente di guardare al futuro.
Ma ho già guardato oltre, più in basso.
Curioso e sobrio. Forse provare a trovare l'intersezione delle zone ottimali su tutta la storia? Vederli muoversi è ormai considerato inadeguato, in quanto è semplicemente una conseguenza di una particolare implementazione del processo di citazione, niente di più. Con un'implementazione diversa queste zone potrebbero muoversi in modo molto diverso.
ОК, давайте и начнем. Я видел Ваши параметры - ROC и FC. Разжуйте мне, пожалуйста, почему именно они так Вам приглянулись.
Anche ATR.
FC è un parametro "dipendente". Profitto ipotetico. futuro 33 - prezzo corrente di chiusura.
E la scelta degli altri parametri è un'approssimazione iniziale...
Per continuare la discussione sulla sensibilità e l'inerzia.
Un paio di considerazioni generali sulle coordinate del CC, come è stato chiamato qui. Per più scienza.
Nell'approccio di Candid("prima un insieme di trade, poi AC"), il TS originale che produce i segnali preliminari (qui, la ZZ personale di Candid), in un certo senso, pone dei vincoli per le coordinate AC. In altre parole, le coordinate QC non possono essere universali per tutte le istanze. Sarà un set per una ZZ, un altro per un sistema a due macchine (sospetto che non ci sia semplicemente una parametrizzazione QC stabile per sistemi a due macchine).
Le coordinate originali di TC e CC dovrebbero combaciare. Credo (imho) che un criterio accettabile per la loro corrispondenza sia una zona di ottimalità non vuota, che è l'intersezione di tali zone su parti private della storia. Certo, un tale criterio non dà garanzie, ma chi o cosa le darà?
Давай посмотрим, что получится. Этот подход тоже имеет право на жизнь.
Но меня очень настораживает, что avatara хочет проходить историю в порядке, обратном естественному, т.е. намерен идти от нулевого бара вглубь. Я бы наоборот пошел от царя Гороха к настоящему времени, тщательно избегая заглядывания в будущее.
Guarda la sceneggiatura. Potrebbe valere la pena di usare qualcosa di simile. allora la base delle prove sarà più o meno la stessa.
È stato scritto in fretta e furia. Forse è per questo che i tagli... ;)
Исходная ТС и координаты КК должны подходить друг другу. Считаю (имхо), что приемлемый критерий их соответствия - это непустая зона оптимальности, являющаяся пересечением таких зон на частных участках истории. Конечно, никаких гарантий такой критерий не дает, но кто или что их даст?
sotto parametri ideali (o meglio, sotto "misurazione" ideale di essi) le aree QC avranno diversi rapporti "profitto"/"rischio di scivolare".
E non dovrebbe dipendere dallo strumento e dal periodo di "vita".
E la dura verità della vita (nelle differenze) deve essere spiegata dall'errore... E se, andando avanti con il TS, è sopra la soglia - fumare e aspettare.