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Я считаю, что параметры контекста логично искать в тесной привязке к набору первичных альтернатив ("классу живого существа"). Мне не нравится хаотичный и бессистемный перебор этих параметров в надежде на то, что "когда-нибудь они как-нибудь срастутся". Бесперспективность такого подхода очевидна для меня, когда вижу очередную суперсистему, собранную, скажем, из MACD, Боллинджера, Стохастика и каналов с непонятно как подогнанными параметрами.
Esattamente... E io e te non siamo gli unici a pensarla così.
Sorento: forse dovremmo dimenticare per un momento gli indicatori classici e riflettere - quali proprietà, in linea di principio, caratterizzano il CR in termini di movimento?
Ma filosofeggiare all'infinito non è pragmatico. Dobbiamo iniziare a muoverci.
L'assalto si esaurirà più velocemente se non conquistiamo una sola altezza, e non otteniamo nemmeno un piccolo, ma pratico risultato...
Mashki con 33 mi ha scioccato un po'.
Smontiamo le ossa di questo "compito a casa", tanto più che chiunque può ottenere i dati.
Da quanto ho capito, la fonte della rottura era la bimodalità della distribuzione della risposta ideale...
ed è stata risolutamente eliminata.
Se un tale algoritmo funziona ad un livello primitivo, perché non provare ad applicarlo più ampiamente?
2) Тупая система на двух машках - система в которую прошита жёсткая связь между входом и выходом, которая со временем не изменяется. Вроде как обучение отсутствует (0).
Но можно на эту систему взглянуть под таким углом - программист научил некую конструкцию реагировать торговой транзакцией на определённое соотношение положений машек.
Тогда вроде как имеем обучение-I. Здесь можно договориться как на это дело смотреть. Я бы лично предложил вторым способом.
Т.е. рассматриваем программу как (а) вначале ничего не умеющую (b) обучившуюся некой стимул-реактивной деятельности (вроде как у программиста :).
Это не строгое (в сущности неправильное) использование терминологии Бейтсона, однако мне оно представляется удобным.
Beh, il pieno rispetto della terminologia di Bateson non è il nostro obiettivo. Vorrei richiamare l'attenzione sulle sue parole che una gerarchia di formazione corrisponde a una gerarchia di contesti. In relazione a un sistema di trading meccanico, la classificazione nel linguaggio dei contesti (una gerarchia di contesti) può essere più adeguata e meno confusa per la mente.
In generale, è possibile adottare un approccio creativo e creare una sorta di biocenosi. Il livello inferiore della catena alimentare è rappresentato da creature primitive con reazioni puramente riflesse, almeno alla stessa mashka. Una specie di bacterius speculatis :), comunque Vladimir è un esperto dei termini :)
I livelli successivi devono nutrirsi di quelli precedenti. Il top della creazione dovrebbe essere in grado di determinare quale particolare timeframe dovrebbe essere usato al momento e quale direzione prendere in caso di attraversamento. Più alto è il livello, più piccolo dovrebbe essere l'arco delle onde della popolazione.
A proposito, si possono considerare i rendimenti come tali entità, poi il livello successivo è input da questo o quell'oscillatore calcolato sulla base dei rendimenti.
Penso che sarebbe un errore cercare di decidere in anticipo quale contesto primario (markup) ha maggiori prospettive. Che fioriscano cento colori. È molto probabile che non ci sia davvero alcuna differenza fondamentale (in termini di risultati di trading). Anche se personalmente penso che la natura frattale del mercato corrisponda a ZZ nella misura maggiore.
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Т.е. О-3 - это уже нечто качественно другое, это способность системы самостоятельно корректировать своё обучение-2.
Такую игрушку и хотелось бы в итоге построить, ничего "немыслимого" в этом не вижу, хотя это и не просто.
Собсно этим можно и заняться, после построения хороших моделей-2 - т.е. не способных к самостоятельному переобучению, но всегда готовых залезть во внешний оптимизатор и пооптимизироваться. :)
Solo i sistemi capaci di auto-apprendimento (non l'auto-ottimizzazione) che non usano spazi vuoti templati come le croci sventolanti rientrerebbero probabilmente in questi concetti. L'autocambiamento dei parametri di ondulazione sarebbe un'auto-ottimizzazione. (evidenziato in blu).
Lo sviluppo evolutivo della ricerca del modello-2 non può passare al modello-3 (evidenziato in giallo), perché dovremo ancora abbandonare i concetti del modello-2.
O trattare immediatamente i modelli-3, o non trattare affatto, dato che è impossibile arrivarci "gradualmente". IMHO.
Infine, se creiamo un'intera gerarchia ramificata di contesti e dotiamo ogni contesto terminale di un'intera tabella di reazioni univoche a vari stimoli (elementari come, per esempio, le reazioni al saluto di attraversamento), saremmo ancora solo all'overlearning-2.
Cioè O-3 è qualcosa di qualitativamente diverso, è la capacità del sistema di correggere il proprio apprendimento-2.
Mi piacerebbe costruire un tale giocattolo come risultato, non ci vedo nulla di "inconcepibile", anche se non è facile.
In realtà, questo potrebbe essere fatto dopo aver costruito buoni modelli-2, cioè incapaci di auto-addestramento, ma sempre pronti a strisciare nell'ottimizzatore esterno e a ottimizzare se stessi. :)
Utopia. Intendo evidenziato.
1. Questo non è affatto l'allenamento del tuo EA, tanto meno l'allenamento 2.
2) Questa è essenzialmente la tua formazione-2, che formalizzerai in uno schema relativamente rigido e la inserirai in Expert Advisor. Tuttavia, avete la capacità di fare questo training di Bateson-2?
3. per "creare tutta una gerarchia ramificata di contesti", e con "tutta una tabella di reazioni a valore singolo" a ciascuno di essi, bisogna avere un metodo, uno strumento, un modo per identificare questi contesti, un modo per determinare le reazioni effettive. Ce l'hai? Che cos'è? Su cosa si basa? Da dove viene? Se ce l'avete, potete tranquillamente mettere questo articolo sullo scaffale. È sufficiente creare un EA di successo senza "imparare". Ma il problema è che non ce l'hai, e non riuscirai a tirarlo fuori dalla tua testa. E un articolo non sarà d'aiuto in questo caso.
Per quanto riguarda i programmi "non capaci di autoformazione, ma sempre pronti a entrare in un ottimizzatore esterno e ottimizzare", questa bontà non è né una rarità né un obiettivo. E Bateson non c'entra niente.
Allora, qual è il risultato?
E la linea di fondo è che l'apprendimento ha come obiettivo il giusto comportamento. E il comportamento corretto è la scelta di reazioni corrette alle circostanze esterne. Le nostre reazioni sono fisse: comprare, vendere, fumare. Quindi rimane solo una cosa da fare: valutare adeguatamente le circostanze. E torniamo a
Di conseguenza, si pone il seguente problema: dobbiamo imparare a capire in anticipo quale insieme di alternative primarie (ripartizione sulla base di mash, ZZ, Fib o altro) ha la capacità più ricca di, beh, almeno di O-II.
Penso che abbia senso cercare prima i principi per trovare e selezionare i parametri CC, in modo da poterli concretizzare in seguito (probabilmente meglio in un ramo creato appositamente). Non ho ancora nessuna idea, come Non ho ancora idea di come trovarli, ma spero che appaiano. Se avete già in mente questi principi, perché non parlarne?
Penso che sia logico cercare parametri di contesto strettamente legati a un insieme di alternative primarie ("classe di esseri viventi"). Non mi piace l'enumerazione caotica e casuale di questi parametri nella speranza che "un giorno si uniranno in qualche modo". L'inutilità di questo approccio mi è evidente quando vedo un altro super-sistema fatto, per esempio, di MACD, Bollinger, Stocastico e canali con parametri adattati in modo sconosciuto.
Quindi torniamo di nuovo al problema della parametrizzazione. Tuttavia, non sta in piedi da solo. E qui sono completamente d'accordo con Alexey.
La parametrizzazione è una conseguenza del modello e non un insieme di numeri presi a caso. La parametrizzazione è anche una proprietà del modello. All'interno di un modello non può essere cambiato arbitrariamente. E il successo della parametrizzazione è interamente determinato dall'adeguatezza del modello.
Perché continuiamo a tornare al MACD, allo stocastico e ad altre cose? Sono solo numeri dispari e non hanno molto senso. Qualcuno può suggerire un modello in cui essi avrebbero almeno un ruolo ragionevole? Se no, perché parlarne?
è di nuovo costretto a tornare mentalmente ai due personaggi ideali, l'osservatore indifferente e il cane che sbadiglia.
Al vecchio e attuale zigzag.
Ai due tergicristalli con periodi di 15 e 200.
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Le analogie sono molto semplici, e non per niente i tergicristalli sono "veloci" e "lenti".
Essi caratterizzano il comportamento del prezzo. È un male?
Suggerisci cosa è meglio...
Non sembra funzionare con un "edificio domestico" SCO.
;).
Правильно. Но вот параметры контекста никто обсуждать не хочет...
Lui vuole farlo. Ma è timido (come te). O il rospo lo ha strangolato (come me). ;)
Sorento, эта ветка, пожалуй, давно превратилась в идейно-философскую. Здесь, вероятно, лучше обсуждать "широкие мазки" - то, что определяет "тренды", т.е. моду.
(1) Сложившееся направление этой ветке задавал не MetaDriver и не я, а вейсманисты-морганисты (хотя вначале она была узкоспециализированной).
(2) Думаю, что имеет смысл вначале поискать принципы поиска и выбора параметров КК, чтобы в дальнейшем конкретизировать их (наверно, лучше в специально созданной ветке). У меня пока нет никаких идей, как их искать, но надеюсь, что они появятся. Если эти принципы у Вас уже есть в голове, почему бы не обсудить их?
(3) Я считаю, что параметры контекста логично искать в тесной привязке к набору первичных альтернатив ("классу живого существа"). Мне не нравится хаотичный и бессистемный перебор этих параметров в надежде на то, что "когда-нибудь они как-нибудь срастутся". Бесперспективность такого подхода очевидна для меня, когда вижу очередную суперсистему, собранную, скажем, из MACD, Боллинджера, Стохастика и каналов с непонятно как подогнанными параметрами.
1. Beh, io non sarei così risoluto al riguardo.... ;)
2. D'accordo. Sull'altro ramo... non sono sicuro. Qualunque cosa (quasi).
Ci sono un paio di considerazioni sui principi.
- Le coordinate dello spazio di fase dovrebbero essere più o meno ortogonali. (vagamente correlati).
Per una ricerca significativa di loro dovremmo imparare a stimare la reciproca "ortogonalità delle idee" (OI (c) me), incorporata negli indicatori.
Per esempio, il mashes medio e lo zigzag opposto evidenzia gli estremi - una coppia adatta. Ci possono essere molte coppie adatte. Vi ricordo che il criterio di ricerca è una correlazione debole (idealmente zero).
- Gli indicatori non lineari hanno più possibilità (in termini di profitto). O le loro combinazioni con quelle lineari. (imho, ma abbastanza logico)
// Sarebbe bene scrivere un motore di ricerca. Più precisamente per una stima visiva veloce delle coppie. L'idea è maturata, forse la scarabocchierò io stesso. L'idea è semplice:
// Ci sono tre righe sull'ingresso - il Primo indicatore (la coordinata della prima fase (1FK)), il Secondo indicatore (2FK), contiguo alla coorte futura relativa alla corrente
// punto (cioè "Buy-Sell corretto" al punto). L'output è un'immagine piatta, dove i punti di "entrata corretta" (2 colori, uno "Buy", l'altro "Sell") sono tracciati lungo la prima e la seconda coordinata
Per ora, basta così.
3. Sto ancora pensando. Meglio, mi sembra, non limitare la ricerca. Meglio lasciare che sia l'autopsia a mostrare. :)
1. Но бесконечно философствовать не прагматично. Нужно начинать двигаться.
2. Штурм выдохнется быстрее, если мы не одолеем ни одной высоты, и не получим пускай крохотный, но практический результат...
Машки с 33 немного шокировали меня.
Давайте разберём по косточкам это "домашнее задание". тем более, что данные может получить каждый.
Как я понял, источником разбиение послужила бимодальность распределения идеального отклика...
и она была решительно устранена.
3. Если подобный алгоритм работает на примитивном уровне, почему б его не попробовать применить шире?
1. È consigliabile muoversi in modo significativo. Qualche idea su dove? (Ho buttato dentro il mio).
2. Beh, c'è un risultato, no? Stavo parlando del Sorento poco fa. E mi sembra ovvio che tutti gli altri sistemi di montaggio fanno la stessa cosa in linea di principio e scelgono i modelli. Comprese le reti neurali.
3. Questo è quello che sto dicendo. Qui è dove tutto è cominciato. In realtà lo scopo (mio, e forse non solo mio) della discussione è quello di sistematizzare le ricerche. E non ho quasi nessun dubbio che avranno successo, l'unica domanda è fino a che punto.
1) Под эти понятия, пожалуй, попадают только Системы, способные к самостоятельному обучению (не автооптимизация), не использующие шаблонные заготовки типа пересечений машек.
2) Автозменение параметров машек будет автооптимизацией. (выделено синим)
3) Эволюционным развитием исследований моделей-2 не удастся перейти к моделям-3 (выделено жёлтым), так как всё равно придется отказаться от шаблонных понятий модели -2.
4) Либо сразу заниматься моделями-3, либо не заниматься вообще, т.к. к ним прийти "постепенно" невозможно. ИМХО.
1. Non capisco perché l'auto-ottimizzazione non si qualifica? Qualsiasi cambiamento indipendente nelle risposte alle coppie stimolo+contesto = apprendimento-3. Questa è la mia comprensione.
2. lo farà. Ciononostante, vedi 1.
3. Forse. Tuttavia, si dice: "Meditate, amici miei, meditate. Sì, se si diventa illuminati, NON accadrà come risultato della meditazione. Tuttavia, se non meditate non accadrà mai. Sottoscrivo ciò che è stato detto, in realtà. Mi sembra che imparare le proprietà dell'apprendimento-2 (specialmente i suoi limiti) sia un forte catalizzatore per l'apprendimento-3.
4 È assolutamente cruciale?
Secondo me, è solo un'emozione nuda e cruda, senza alcun fondamento. È una specie di massimalismo. È come: "
- Forse lo prenderai a rate? - ha chiesto il vendicativo Balaganov.
Ostap guardò attentamente l'interlocutore e rispose abbastanza seriamente:
- "Prenderei in parti. Ma ne ho bisogno tutto in una volta".
С СКО в "домашнем здании" не сложилось похоже..
;).
Cosa vuoi dire?