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All'inizio ho capito male e ho risposto troppo frettolosamente. Poi ho cancellato il post quando ho visto la risposta di Peter.
Va bene, scherzi a parte. Non ho intenzione di indovinare da che parte scoreggerà Benya, ma non ne ho bisogno. Ovunque scoreggi - al mercato non interessa, e lui farà comunque a modo suo (gli esempi abbondano: per l'attacco terroristico del 09/11 Masterforex lo ha mostrato in modo convincente). Oppure, Ben semplicemente non ha un altro posto dove andare ed è costretto a scoreggiare dove i market maker gli dicono di scoreggiare nell'orecchio. Ma in quasi ogni caso, il mercato userà ancora la scoreggia di Beni come scusa per giocare con la liquidità.
E che a un certo punto ci sarà un evento equivalente a un micro-panico a Dubai, il mercato lo sa da tempo.
Peter, tutti i tuoi intricati ragionamenti sui contesti, le catene di microcontesti, il raggruppamento per criteri si riducono ancora, in ultima analisi, a una breve frase: "puoi andare lì dentro" o "sederti sul recinto". Così facendo, si fa una prognosi a breve termine, per dirla in un altro modo: "la situazione attuale è tale che statisticamente questo contesto ha una continuazione".
Ma il punto principale è che per un processo puramente martingala e date le informazioni solo su di esso, questo ragionamento non ha senso, perché non c'è alcuna continuazione del contesto per esso. In qualsiasi momento può interrompere improvvisamente e passare all'opposto o al neutro. Ma la realtà è diversa: per voi, data la vostra esperienza pratica, il contesto continua più spesso di quanto si interrompa, cioè il processo non è martingala. Di conseguenza, ha una memoria. E la memoria a sua volta implica che almeno a volte il processo ha informazioni su ciò che farà dopo a breve termine.
Continuo a credere che qualsiasi trader che batte sistematicamente il mercato per un lungo periodo di tempo - che lo sappia o no - fa comunque delle previsioni e sfrutta effettivamente la natura non-martingala del mercato. (Vorrei far notare, per i nativi di Neobit Island, che Pastukhov assume anche che il mercato sia una non-martingala. Sarebbe molto sospetto se un mechmate difendesse la sua tesi su un sistema di gioco redditizio di martingala).
Alexey, semplicemente super! E su un'emozione così fresca. :-) Penso che questa sia la comprensione più razionale del processo di mercato. Abbastanza generale per smettere finalmente di masticare i termini previsione, memoria o inerzia del mercato, la sua martingala, ecc. E abbastanza specifico per avere un approccio sobrio alla creazione di una ST.
Non capisco perché ci sia improvvisamente così tanta polemica intorno al concetto di "contesto". In primo luogo, il concetto stesso è così generale che ci si può infilare quasi tutto quello che si vuole. In secondo luogo, l'autore non l'ha definito e quindi non ha limitato in alcun modo la libertà. In terzo luogo, si adatta perfettamente alla suddetta nozione di processo di mercato.
Non capisco perché si parla tanto di tempo. Non ci sono fan dogmatici del tempo astronomico e avversari gelati del tempo in generale. Ma ci sono argomenti. Sembrerebbe un'idea sensata che una forma specifica di uso del tempo non dovrebbe distruggere le informazioni utili è già stata affermata qui implicitamente. Che cosa si può opporre? Se questo modulo taglia le informazioni non necessarie per questo ST, è un problema non di attitudine al tempo ma di adeguatezza di questo ST.
A questo proposito, non è ora che l'alta assemblea passi dai discorsi generici a qualcosa di più concreto?
Per esempio. Parlare del contesto in generale, non porterà mai a nessun risultato finché non si identificano le circostanze che definiscono quel contesto. Ancora meglio, i valori che lo parametrizzano avranno un nome. Allora diventerà chiaro se questo contesto è effettivamente in grado di esprimere le condizioni di mercato e di fornire qualche mezzo di guadagno oppure no. Come minimo il dibattito diventerà più significativo.
Lo stesso vale per il tempo. Per andare oltre ciò che è stato detto e ripetuto molte volte, abbiamo bisogno di discutere approcci specifici. Perché non c'è una questione di "è o non è" ma una questione di quale tempo e come viene usato in questo approccio, cioè aiuta o ostacola la sua significatività e adeguatezza.
Ecco perché ero così riluttante a iniziare con un ragionamento generale. "Rotore di campo come divergenza..."))
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Lyosha, il passaggio citato da Yurixx è quello che hai cancellato e, da quanto ho capito, la mia riflessione non è richiesta? Come se la domanda venisse rimossa?
Qualcosa che non ho una tale impressione. Ma... qualsiasi cosa.
No, non l'ho cancellato, ho solo cancellato la risposta sbagliata di Candid sul clustering.
Chi ti impedisce di riflettere nel tuo stesso thread? La domanda è... Beh, sì, è spento - nel senso che le nostre posizioni rimangono invariate. Ma non sei diventato mio nemico per questo :)
Meglio ancora, pubblicate i vostri ranghi se siete guariti (non sto parlando di quella farmacia). Non vedo l'ora. Finalmente si chiarirà cosa intendi per contesto. Yuri non l'ha tirato fuori di nuovo per niente.
Beh, sì, sarebbe più concreto se tu avessi un esempio concreto :)
In realtà volevo chiarire con la mia domanda se un'assegnazione implicita del contesto è permessa. Poiché interpreto il mio esempio come un'assegnazione implicita.
Tuttavia, sembra che dovremmo fare la stessa cosa che nel caso dell'assegnazione esplicita, cioè imparare a riconoscere precocemente l'emergere di un contesto utile (in entrambi i casi datoci negli esempi). Allo stesso modo, dovremo riconoscere i segni precoci dell'inizio di un contesto sfavorevole (o la fine di un contesto favorevole). Ma se questo è il caso, perché non farlo con un CR temporale? Anche se se vogliamo prevedere il suo verificarsi, una sequenza di contesti antecedenti, cioè una rappresentazione a cornice, potrebbe anche aiutarci.
2 Alexei: non ho capito bene dove e cosa hai cancellato, ma visto che c'è un motivo, ho cancellato anche il mio post. Non si sa mai. :)
No, non l'ho cancellato, ho solo cancellato la risposta sbagliata di Candid sul clustering.
Chi ti impedisce di riflettere nel tuo stesso thread? La domanda... Beh, sì, è spento - nel senso che le nostre posizioni rimangono invariate. Ma non sei diventato mio nemico per questo :)
Meglio ancora, pubblicate i vostri ranghi se siete guariti (non sto parlando di quella farmacia). Non vedo l'ora. Finalmente si chiarirà cosa intendi per contesto. Yuri non l'ha tirato fuori di nuovo per niente.
Ah, sì - scusate. L'ho letto attentamente. (Sì, c'è davvero qualcosa che non va nella nativa Elsinore)).
È questo il punto, l'inerzia (qui, l'effetto continuo delle cause originali) di RRR (o qualsiasi altra cosa) è difficile da vedere in TF. Cioè, si può vedere, ma è una questione di fortuna. Quindi... Frammentariamente, quando le stelle si allineano, o per essere più precisi, quando il timeframe coincide (esattamente o moltiplicato, per armoniche) con, diciamo, il frame della volatilità.
La gente continua a cercare di dimostrarmi che non c'è inerzia, argomentando o con l'assurdo "il mercato non è fisica" (sto argomentando? anche se la prima legge di Newton si adatta abbastanza bene come analogia), o con l'aiuto di ingenue deduzioni statistiche per BP.
Io dico, prendete lo stesso canale di montagna costruito su ZZ, per non andare lontano e complicare le cose, disegnate la sua mediana, prendete la serie risultante, dove gli elementi saranno le sue - mediane - sezioni orizzontali, e contate da essa il vostro PP preferito, ecc.) Sentite la differenza! No. Futile - il cactus ha un sapore migliore.
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Righe da inviare... Mi sto chiedendo qual è il modo migliore per farlo. Apparentemente, le serie formate dovrebbero essere fuse in un file, che poi può già essere analizzato in Matlab, Excel o da qualche altra parte.
OK. O cosa, qualche pensiero?
È questo il punto, l'inerzia (qui, l'effetto continuo delle cause originali) sul RRR (o quello che è) del RRR in tf è difficile da vedere.
[...]Righe da inviare... Sto pensando al modo migliore per farlo. Apparentemente, le serie formate dovrebbero essere fuse in un file, che può poi essere già in Matlab, Exel o in qualsiasi altro posto per analizzare.
Beh, chi ha detto che sarebbe stato facile. I giganti della finanza non sarebbero affatto interessati a portare il Forex alle masse, se la verità (=inerzia delle ragioni) stesse in superficie.
E metti le righe in formato csv. Spero che questo formato non sia leggibile solo da Excel.
Beh, sì, sarebbe più concreto se tu avessi un esempio concreto :)
In realtà volevo chiarire con la mia domanda, se è permessa un'impostazione implicita del contesto. Poiché interpreto il mio esempio come un'assegnazione implicita.
Ma sembrerebbe che dopo dovremmo fare la stessa cosa che nel caso di un incarico esplicito, vale a dire: imparare a riconoscere precocemente l'emergere di un contesto utile (in entrambi i casi datoci negli esempi). Allo stesso modo, dovremo riconoscere i segni precoci dell'inizio di un contesto sfavorevole (o la fine di un contesto favorevole). Ma se questo è il caso, perché non farlo con un CR temporale? Anche se se vogliamo prevedere il suo verificarsi, una sequenza di contesti antecedenti, cioè una rappresentazione a cornice, può anche aiutarci.
Immagino che non intendiate prevedere, ma riconoscere la sua presenza o la sua scadenza? Anche se immagino che potrei fare qualche previsione, ma non è con me. Senza di me, Nostradubus è una cosa da niente. Le filiali più visitate sono per tutti i gusti. Prevedere il contesto, cioè la situazione risultante da qualcosa che ha influenzato il mercato, equivale a sapere cosa e con quali conseguenze accadrà in futuro (con quello che si può, ma "cosa" è fuori questione). Impossibile. E anche se fosse possibile, l'affidabilità della previsione e del riconoscimento sono due grandi differenze, e quindi, da un punto di vista pratico, la prima è di scarso interesse.
Perché inquadrare solo il microcontesto può essere meglio per risolvere questo problema che il tempo? Beh, perché nessuno ha cancellato il disegno frattale del mercato, e il grande si riflette nel piccolo. Ogni grande contesto ha il suo microcontesto caratteristico. Lo mostrerò certamente più tardi. Ho già fatto l'esempio dell'IA adattiva, che cerca di mettere un frac al contesto, ma essendo inizialmente, prima di tutto, legata al tempo, la "sartoria del frac" è limitata da esso. E cazzo sa, quanto tempo durerà, per esempio, la calma morta - può essere ACs commercio con se stessi come minato su un "piccolo", e nel caso dello scambio - market maker (qui come techn. f.) tenere in assenza di corridoio idee di mercato e liquidità. Non ha niente a che vedere con il riconoscimento (qui - all'interno del modello di tendenza).
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In generale, hai ragione - sembra che sia ora di smetterla con il cavillo del "contesto". Tanto più che mi sembra di essere riuscito a far passare il messaggio generale. È ora di passare ai dettagli. Ma mi riservo il diritto di divagare per un po'. Non fate caso a me))
Immagino che non intendesse prevedere, ma riconoscere la sua presenza o la sua scadenza?
Sì, è quello che c'era scritto, "riconoscere". E prevedere come alternativa. Perché è qui che abbiamo iniziato a discutere dell'avvolgimento delle cornici in barre specifiche. Penso che una tale convoluzione significherebbe passare dal riconoscimento alla predizione, perché per il riconoscimento dobbiamo essere dentro la cornice, no? E una volta che è convoluto, non possiamo vedere l'interno...
E i microcontesti sono modelli? Gli schemi sono tutti gli stati ricorrenti che si estendono nel tempo.
Per quanto capisco Peter, la nozione stessa di contesto è già legata alla predizione. Implicitamente.
Peter, spero di non pestarti i piedi con questa affermazione. Non ho intenzione di entrare in un tiro alla fune sul fatto che stiamo facendo previsioni (o previsioni) o no, non mi interessa. Tuttavia, ogni contesto è necessariamente (!!!) legato a un'attitudine a comprare, a vendere o a stare in disparte. E in questo senso è già di per sé una previsione implicita del futuro comportamento del mercato. Un'altra cosa è che può essere invertito nel secondo successivo, anche se è successo solo un secondo fa. Non è così? Ma è quello che ogni TS va sotto, perché è il mercato.
Quindi, imho, lasciamo perdere questa battaglia di predizioni, tanto non ci porta da nessuna parte. E anche la questione della previsione del contesto, in quanto deliberatamente tautologica.