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Martigue Bolls, Martigue Bolls?
Martin tutto il ragazzo!
No. Stavo parlando della strofa, non del ritornello. C'è un ritmo diverso nella strofa. E il ritornello è lo stesso nell'originale. Non tocchiamo la mia rielaborazione, e il contenuto sarebbe bello).
Non ha senso. Cosa c'è di più logico che formalizzare il contesto commerciale? È la "caratteristica" che formalizzo. Gli attributi del flusso del gatto stesso sono sphere.tabun.
beh, non necessariamente un cavallo))) Per esempio, abbiamo un'idea di trading: è più probabile che la tendenza continui per qualche tempo piuttosto che invertirsi. È troppo generale e ha molte specifiche e implementazioni. Anche la nozione di tendenza può essere formalizzata in una dozzina di modi. Poi si comincia a raffinare ogni concetto e si ottiene un mucchio di varianti. Molti di loro sono legati all'uso del tempo sia implicitamente (ad esempio un trend è un movimento di più di X punti in Y ore) che esplicitamente - il trend continuerà solo dopo le 5 PM GMT.
Scegliendo di usare timeZ come base, è ovviamente possibile ritornare all'ora ecc, come nel caso del campionamento delle barre di cui vi siete lamentati. Non del tutto conveniente e quando si ha un martello in mano, tutto sembra un chiodo (c).
In breve, è già specifico e può portare (e porta) a dei risultati, ma è una ricerca di mercato attraverso ZZ - utile per identificare alcuni modelli, il che è una buona cosa. Ma non negherei l'utilità del tempo in tutte le sue manifestazioni e non lo scarterei :) Anche se forse questo è un argomento per un altro thread.
Non capisco la domanda. Non cerchiamo la discrezione, ma prima di tutto la visibilità. Con questa conversione del campionamento temporale originale in un campionamento "pseudo-segnale" davanti a noi, possiamo ora applicare a questa rappresentazione ciò che originariamente doveva essere un filtro. Ma questo "filtro" è ora trasformato in un indicatore a sé stante, sovrapposto al nuovo grafico.
Il nostro compito ideale è quello di fare una tale trasformazione fin dall'inizio in modo che non si debba applicare nient'altro, cioè il sistema è già visto come redditizio fin dall'inizio.
Sì. Vedo qualcosa del genere nella quantizzazione "corretta" del prezzo e del tempo nelle buste-fogli B5(landscape)-B4(portrait)-... ecc.
Dopotutto, non ci interessa un fumble di topo da 15 punti.
O sono io che sono ottuso con il contesto?
Non capisco la domanda. Non cerchiamo la discrezione, ma prima di tutto la visibilità. Con questa conversione del campionamento temporale originale in un campionamento "pseudo-segnale" davanti a noi, possiamo ora applicare a questa rappresentazione ciò che originariamente doveva essere un filtro. Ma questo "filtro" è ora trasformato in un indicatore a sé stante, sovrapposto al nuovo grafico.
Beh, è solo che qui c'è un problema di visibilità senza ridisegnare il coordinamento degli assi terminali. A causa dello stesso legame iniziale al tempo. E l'obiettivo non è quello di essere visivi, ma di trovare una discretezza adatta all'elaborazione.
Il nostro compito ideale è quello di fare una tale trasformazione fin dall'inizio in modo che non si debba applicare nient'altro, cioè il sistema può essere visto immediatamente come redditizio.
Sì. Allora non capisco bene a cosa obiettavo nel paragrafo precedente. OK.)))
Sul tema del filtraggio. >> No. Sullo scopo! Stiamo anche filtrando per cosa, per tagliare cosa? >> Sì. Inizialmente, rumore, false oscillazioni. False fluttuazioni con quale criterio? Contestuale!!! Ma per qualche ragione, di solito lo facciamo con il criterio temporale. Non è strano?
in tutti i filtraggi, qualcosa cade. E questo qualcosa può essere importante per un metodo di identificazione del contesto ed essere inutile per un altro. Dipende dal contesto. Tutto si riduce a come identificare i processi di mercato più facilmente e senza ambiguità. Sì, hanno il loro tempo interno, ma il solito tempo astronomico può essere utile in molti casi. L'ora del giorno, della settimana, ecc. è di per sé un contesto significativo per molti modelli. E ancora di più il tasso di movimento, che si determina attraverso il tempo. Il trading dei partecipanti al mercato è legato al tempo e alla sua durata in molti modi. Dal fatto che il tempo per rimanere e mantenere una posizione per molti è determinato da un orologio regolare. E finendo con il calendario dei mercati e dei singoli strumenti.
Non sono contrario a trovare e formalizzare il contesto con l'aiuto di una ZZ. Sono contro la negazione categorica dell'uso del tempo.
E quale contesto si distinguerà e come...
Questo mi sembra essere il problema. Quando si inquadra (o barra? :) ) il contesto, si lascia davvero una parte dell'informazione originale e si scarta l'altra. È questa scelta che decide tutto. Solo l'ignoranza di ciò che è importante e ciò che non lo è crea un'illusione di libertà nell'approccio all'inquadratura.
Questo contesto è scivoloso, appena sembra che mi ci sia addentrato, e poi una nuova spiegazione rovina tutto :). Credo che sia il momento di fare una domanda stupida :).
Sono un fan di un certo sistema di trading, MACD Sample con MATrendPeriod=26 per la certezza. L'ho eseguito sulla cronologia e ho rilevato i periodi in cui funziona e quelli in cui non funziona. L'ho inquadrato nel contesto o no?
Non sono contrario a cercare e formalizzare il contesto con una ZZ. Sono contrario a negare categoricamente il significato dell'uso del tempo.
In generale, anch'io sono un sostenitore della conservazione della possibilità di lavorare con il tempo, per questo non ho nemmeno provato a lavorare con gli zigzag rappresentati come barre. Con il volume di tick è più complicato, ho l'impressione che di tanto in tanto DT cambi semplicemente i parametri di filtraggio delle quotazioni primarie. Così, tutta la scienza sul loro comportamento viene buttata nel cesso.
in tutti i filtraggi, qualcosa cade. E questo qualcosa può essere importante per un metodo di identificazione del contesto ed essere inutile per un altro. Dipende dal contesto. Tutto si riduce a come identificare i processi di mercato più facilmente e senza ambiguità. Sì, hanno il loro tempo interno, ma il tempo astronomico ordinario può essere utile in molti casi. L'ora del giorno, la settimana, ecc. è di per sé un contesto significativo per molti modelli. E ancora di più il tasso di movimento, che si determina attraverso il tempo. Il trading dei partecipanti al mercato è legato al tempo e alla sua durata in molti modi. Dal fatto che il tempo per rimanere e mantenere una posizione per molti è determinato da un orologio regolare. E finendo con il calendario dei mercati e dei singoli strumenti.
Non sono contrario alla ricerca e alla formalizzazione del contesto con l'aiuto di una ZZ. Sono contro la negazione categorica dell'uso del tempo.
Non nego il tempo! Soprattutto "categoricamente". Sono solo contrario alla sua categorica superiorità. E non sono nemmeno un fan (da cosa avete tratto questa conclusione?) della formalizzazione per mezzo di un fuso orario. Forse sei stato indotto a questo pensiero da un post di Top Sabj e dal mio ritorno maniacale ad esso con nuove versioni?))) Bene... solo un seguito a qualcosa che facevo. Non so cos'altro vorrei fare qui)))