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È inutile cercare il contesto con metodi puramente matematici, e nemmeno i parametri che portano ad esso. Dobbiamo procedere da ciò che determina fisicamente il contesto nel mercato. A questo scopo nel trading esiste la nozione di "sentimento". Questa è la volontà o la necessità di una certa parte dei partecipanti di comprare o vendere. Sia che si tratti di prendere delle perdite, o di entrare/uscire con metodi di TA generali, ecc. Tutto ciò che li fa entrare e uscire in modo abbastanza sincrono da stabilire una tendenza (eventualmente una microtendenza) che può essere sfruttata.
Cioè, ogni contesto implica una previsione probabilistica che un particolare gruppo di partecipanti entrerà o uscirà attivamente da una posizione in certi punti. Più in generale, possiamo parlare non solo di acquisto/vendita, ma anche di prevedere che i partecipanti seguiranno una certa strategia. Non necessariamente lo stesso, ma abbastanza simile.
Per parametrizzare un tale contesto, dobbiamo trovare gli strumenti tecnici che meglio rappresentano questo desiderio di massa. imha
p.p.s. Недавно копал на тему корреляционной размерности. Сильно не понравился lim N->inf. Для eurusd получалось значение около 9.
Può spiegarsi meglio?
Ho provato a calcolare la dimensione di correlazione di Potapov, tramite FFT. Ma è il numero di gradi di libertà - m- che ci interessa finora. Presumo anche che saremo interessati alle regioni con il minimo di m. Cioè, possiamo cercare di limitarci a vettori z piuttosto "corti". Per questo motivo l'applicazione della FFT mi sembra in qualche modo dubbia. Ed è sempre interessante avere un'implementazione "frontale" come punto di riferimento.
E può dare qualche riferimento ad algoritmi più efficaci?
чисто математическими методами контекст искать бесполезно,
...
Для того, чтобы параметризовать такой контекст, нужно найти технические инструменты которые отображают наилучшим способом это массовое желание. имха
Questo è il nostro modo di pensare:
Per cercare tali strumenti, è necessario avere a disposizione esempi di implementazione di determinati contesti. Cioè, essere in grado di identificarli nella storia. La matematica viene in mente proprio come mezzo per cercare realizzazioni di contesti nel passato.
Come vede un approccio pratico per trovare tali strumenti?
Questo è quello che ne ho ricavato, ci sono altri dettagli da cercare.
>> Grazie, ci darò un'occhiata.
Всё зависит от инерционности рынка. Наверное, надо взять какое-то фиксированное значение баров, много меньшее времени, за которое обычно происходит отказ стратегии. Те.е. скажем для машек, если известно, что они прибыльны в течении 3-х месяцев, то оценивать мгновенное сосояние рынка можно по 2-м неделям, например.È improbabile che ci sia una durata garantita di uno stato o di un altro. E come modo di selezionare i contesti sulla storia, sarà solo un compito implicito. Si può contare non per tempo ma per numero di accordi. Diciamo che se su n trade consecutivi k breakout e l rimbalzi hanno avuto successo, le "coordinate" saranno k/n e l/n.
Tuttavia non riesco a pensare a più di 2 strategie: entrare "alla mossa" ed entrare "contro la mossa". Un'altra cosa è che ci può essere un numero qualsiasi di modi di selezionare i momenti per prendere decisioni (cioè i segnali). Pertanto, forse il compito principale è quello di trovare un algoritmo di riferimento per la generazione di segnali. A proposito, può essere più difficile standardizzare le uscite. Anche se per lo zigzag è altrettanto facile.
In alternativa, si potrebbe continuare a proporre una base più ricca.
Quali operazioni sono permesse sugli elementi della base?
Come determineremo la completezza e l'indipendenza della base?
Bene, cominciamo dall'inizio, cioè definiamo un anello di operazioni su cui lo spazio sarà costruito. O vuoi costruire uno spazio non lineare?
Alexey, mi sembra che tu non solo prenderai il toro per le corna, ma gli torcerai anche la testa. Non è troppo bello? :-)
IMHO, uno spazio di fase non deve necessariamente essere uno spazio vettoriale lineare, né deve avere non solo due, ma anche una sola operazione sui suoi elementi. Credo che ci sia solo un requisito da prendere in considerazione: i parametri dello stato del sistema, che possono essere le coordinate dello spazio delle fasi, devono essere continui nel tempo. Questo requisito assicura la continuità della traiettoria del sistema nello spazio delle fasi. Se non c'è questa continuità, qualsiasi tentativo di trarre conclusioni sul comportamento del sistema anche nel prossimo futuro si trasforma in uno sforzo senza senso.
D'altra parte, se abbiamo una traiettoria continua, allora ci deve essere una certa nozione di vicinanza di punti. Ne consegue che lo spazio di fase deve essere metrico. È possibile che la forma esplicita di questa metrica non abbia nemmeno un ruolo e che si possa usare la metrica euclidea. Tuttavia, è improbabile che faccia qualcosa senza di esso.
È inutile cercare il contesto con metodi puramente matematici, così come i parametri che lo conducono. È necessario procedere da ciò che definisce fisicamente il contesto nel mercato.
Per parametrizzare questo contesto, è necessario trovare gli strumenti tecnici che riflettano al meglio questo desiderio di massa.
Secondo. Non mi fisserei sul desiderio di massa. Gli argomenti sono i seguenti.
Come sapete, il desiderio della folla stabilisce un ciclo di feedback positivo. Più il desiderio è grande, più la folla capisce dove correre, più la folla è attirata in quella direzione e più il desiderio diventa grande. La fine di questa tendenza si verifica quando non c'è più nessuno da trascinare, cioè quando il desiderio è al massimo. Le banche e i grandi attori ne approfittano e manipolano la folla in questo modo. Perciò riterrei più promettente trovare strumenti che riflettano l'umore delle banche e dei grandi giocatori e che siano in anticipo sul desiderio della folla. Ma questo non è in opposizione a "strumenti che riflettono questo desiderio di massa nel miglior modo possibile", ma in aggiunta, per equilibrio, per completezza del quadro.
Per cercare tali strumenti, bisogna avere a disposizione esempi di realizzazione di determinati contesti. Cioè, per poterli evidenziare nella storia. La matematica viene in mente proprio come mezzo per cercare realizzazioni di contesti nel passato.
Come vede un approccio pratico per trovare tali strumenti?
Evidenziare i contesti nella storia non è così difficile. Il nostro comune amore per la ZZ è abbastanza adatto a questo. Solo che dobbiamo aggiungere dei criteri per filtrare l'attività. Come la liquidità, per esempio.
Ma la ricerca di strumenti è più complicata. Penso che ci sia solo un modo: ipotesi => realizzazione => analisi dei risultati. Preferibilmente, l'ipotesi dovrebbe essere un'ipotesi brillante. Ma questa è una questione di fortuna. L'analisi del risultato è un compito più facile. Per la sua soluzione, abbiamo bisogno dello spazio di fase. Ogni contesto è rappresentato in esso da un punto. Se i vari contesti sono "raggruppati" nello spazio delle fasi, definendo così i domini corrispondenti, allora è proprio quello che serve. Non resta che definire i confini di queste aree e potrete andare dal vostro broker a prendere il vostro premio Nobel.
Tuttavia, non ho immaginazione per più di due strategie: ingresso "in movimento" e "contro il movimento". Un'altra cosa è che ci può essere un numero qualsiasi di modi di selezionare i momenti per prendere decisioni (cioè i segnali). Pertanto, forse il compito principale è quello di trovare un algoritmo di riferimento per la generazione di segnali. A proposito, può essere più difficile standardizzare le uscite. Anche se per lo zigzag è altrettanto facile.
In alternativa, si potrebbe continuare con una linea di base più ricca.
Ce ne sono solo due. Dobbiamo solo considerare la terza opzione: non fare nulla.
Ma questi non sono parametri di stato. I parametri statali non hanno nulla a che fare con le strategie. Sono parametri statali!!! Quindi, imho, quando li scegliete, dovete dimenticare cosa sia un commercio e tutto ciò che vi è associato.
Выделять на истории контексты не так уж и сложно. Любимый нами обоими ЗЗ подходит для этого вполне. Ну разве что к нему надо добавить критерии, фильтрующие активность. Типа ликвидности, например.
Lo zig-zag ha uno svantaggio: la presenza di parametri. Priva di ambiguità l'assegnazione dei contesti. Allo stesso tempo, parlare in termini di sentiment (che si tratti di folla o di market maker) significa che è possibile dividere senza ambiguità in contesti.
Ce ne sono
solo due
.Dobbiamo solo considerare la terza opzione: non fare nulla.
Ma non sono i parametri dello Stato
.I parametri statali non hanno nulla a che fare con le strategie. Sono parametri statali
!!! Quindi, imho, quando si scelgono, bisogna dimenticare cosa sia un accordo e tutto ciò che vi è associato.Ho evitato la terza opzione introducendo il concetto di "segnale".
Quindi costruirai una base storica di contesti basata su uno dei parametri di stato? Ma in questo caso lo si sacrifica, dovrà essere escluso dall'analisi. E la scelta sarà più o meno orientata non al compito finale (massimo beneficio con minimo rischio), ma all'ottimizzazione di questo parametro che definisce il contesto.
Per me, la selezione secondo il criterio finale sembra preferibile.
No, ho capito male.
Il criterio ultimo è, come lei ha giustamente sottolineato, il profitto. Ma c'è anche l'aggravante della preferenza personale. Per esempio, preferisco guadagnare 100 pip o più, anche se non troppo spesso. E tu - spesso, ma di venti. E il famigerato giocatore di pips, molto spesso, ma di due. Sono cose che determinano molto il contesto. E ci possono essere altre circostanze.
Quindi, il parametro ZZ (e come sappiamo ha un solo parametro) non fa che impostare un filtro che non priva, ma al contrario, definisce in modo inequivocabile il contesto.
Ma se non si usa questo parametro per identificare il contesto, ma invece si usa il contesto per adattare il parametro, si capovolge il compito. Naturalmente, questo è l'unico modo per ottenere un graal a caccia in questo caso.
Я ушёл от третьего варианта введя понятие "сигнала".
A maggior ragione. Le cime degli ingranaggi con il giusto parametro sono i segnali necessari. E posso sacrificare questo parametro ZZ a cuor leggero. Naturalmente, nessuno sa e manterremo il segreto in questo caso, che non possiamo commerciare per EZ (insieme al suo parametro); quindi, è solo un mezzo di marcatura grafica della storia. Da notare, nemmeno un'analisi, ma un mark-up. Quindi, non può essere e non è un parametro di stato. Infatti, qual è un parametro di stato che non cambia nel tempo?
:) . Un classico esempio quando formulazioni vicine hanno un ripieno diametralmente opposto. Sembra che in questo caso lo spartiacque stia nella seguente domanda: i contesti risultanti di qualche algoritmo possono essere diversi? In altre parole, il contesto è identico all'algoritmo che lo estrae? Sembra che nella sua interpretazione, sì, lo sia. Nella mia non lo è. Ma possiamo provare a classificarli identificando un numero limitato di tipi di contesto. In questo paradigma, è facile trovare dei controargomenti ai suoi argomenti.
Конечный критерий - это, как ты совершенно правильно заметил, профит. Но при этом есть еще отягощающие обстоятельства - личные предпочтения. Например, я предпочитаю зарабатывать хоть и не слишком часто, но по 100 пунктов и не менее. А ты - часто, но по двадцать. А небезызвестный пипсовщик, очень часто, но по два. Это ведь вещи, которые очень сильно определяют контекст. А могут быть и другие обстоятельства.
Nella sua interpretazione, questa scelta è una questione di gusto. Nel mio, dovrebbe essere dettato dal tipo di contesto.
Così, il parametro SZ (che, come sappiamo, ha un solo parametro) non fa che impostare un filtro che non priva, ma, al contrario, definisce in modo inequivocabile il contesto.
Ora, questo è un punto chiave di divergenza. Il mio parametro zigzag non è un parametro di stato. Il parametro di stato è quello che definisce il tipo di contesto (o piuttosto dovrebbe essere definito dall'insieme dei valori del parametro di stato). E il partizionamento a zig zag risulta in entrambi i contesti di ripartizione e di rottura.
Ma se non usi quel parametro per allocare il contesto, ma invece usi il contesto per adattarlo al parametro, allora stai capovolgendo il problema. Naturalmente, questo è l'unico modo per ottenere l'inseguimento del Graal in questo caso.
Ecco una conclusione completamente incomprensibile sull'adattamento dei parametri ZZ, da dove viene il bisogno di adattamento nella mia logica? Dopo aver identificato il tipo di contesto, scelgo semplicemente la strategia appropriata.
Inoltre. I vertici della ZZ con il giusto parametro selezionato sono i segnali necessari. E posso facilmente sacrificare questo parametro ZZ. Naturalmente, nessuno lo sa e manterremo il segreto che non possiamo commerciare con TZ (insieme al suo parametro), per questo è solo un mezzo di marcatura grafica della storia. Da notare, nemmeno un'analisi, ma un mark-up.
Le cime in GZ non possono essere segnali. Un segnale, nella mia definizione, è un momento per prendere una decisione. Ecco perché il momento di fissazione di un top in GZ può essere un segnale, ma il top stesso non può esserlo, perché è sempre determinato con un ritardo.
Sono completamente d' accordocon questo:)