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Для меня вопрос в том, что приходится вводить дополнительный параметр (k в данном случае). Точно так же, как и при сглаживании по времени. Нужны какие-то соображения, хотя бы ограничивающие диапазон изменения этого параметра.
Sì, penso che le considerazioni siano le stesse del tempo. Tranne che il campionamento per il filtraggio è più piccolo (meno rumore inizialmente) - cioè k sarà più vicino a 1. Altrimenti... beh, quali considerazioni si possono fare a parte la rimozione del rumore? Per esempio, selezionando i movimenti a bassa frequenza. O lo spostamento di fase insieme al filtraggio. Che altro. Bene, vari indicatori in cui si usa il MA. Anche lì - i periodi possono essere più brevi del solito nel tempo. Dipende dai compiti di analisi, insomma.
(пожимая плечами) Я и не спорю.
Кажется, я в самом начале поста обозначил тему "Про сглаживание". Ни о чем др. я в посте не писал.
Вы хотите обсудить проблему размерности? Давайте. Пока у меня нет возражений на то, что вы сказали. И дополнить чем как-то в голову пока не приходит.
Развивайте мысль.
Lasciatemi cercare di sviluppare il mio pensiero.
Quello che stiamo cercando di fare qui è definire le condizioni di mercato senza ambiguità, giusto?
Beh, da un punto di vista matematico, possiamo lavorare su qualsiasi base conveniente, non solo sui dati primari.
Purché sia davvero una base COMPLETA e INDIPENDENTE.
Propongo di lavorare direttamente con le strategie.
Supponiamo, solo come ipotesi, che analizziamo la fase del mercato (determiniamo la coordinata di fase) in base a come si comporta una particolare strategia.
Cioè, determiniamo la "tendenza" del mercato dalla redditività della strategia di crossover, determiniamo il "failsafe" del sistema dalla redditività di Graders e altre martingale, ecc., determiniamo il parametro "esca americana" da quanto spesso appare un triangolo in espansione nel mercato, ecc.
Il punto chiave è: dovete scegliere la "base delle strategie".
Allora qualsiasi strategia ideale può essere decomposta, analizzata e sintetizzata a partire da quelle elementari.
Cioè, possiamo ovviamente lavorare direttamente con la volatilità, la liquidità, ecc., ma in termini di matematica possiamo anche lavorare direttamente con le strategie.
Да, это был бы интересный индикатор. Николай, ты можешь написать такой ? По мне так эта статья Шумского недостаточно конкретна в этом вопросе. Да и в остальных, похоже.
Teoricamente, probabilmente potrei :) . Realisticamente - se fossi pronto a farlo, starei già scrivendo :)
Ma altrimenti
...Ebbene, quali considerazioni si possono fare a parte la rimozione del rumore? Per esempio, per isolare i movimenti a bassa frequenza. O lo spostamento di fase insieme al filtraggio. Che altro. Bene, vari indicatori in cui si usa il MA. Anche lì - i periodi possono essere più brevi del solito nel tempo. Dipende dai compiti di analisi, insomma.
È chiaro. Come prendere una decisione su uno o un altro valore? Stimare visivamente la qualità dello smoothing? Passare attraverso i valori dello stesso k nel tester? Se è il primo, allora è una formalizzazione incompleta del compito. Il secondo - dipende da quale sarà il numero totale di parametri.
Т.е., "трендовость" рынка мы определяем по прибыльности стратегии пересечения машек, "безоткатность" системы мы опеределяем по прибыльности гридеров и прочих мартингейлов. и т.д., параметр типа "американский развод" мы определяем по тому, насколько часто на рынке возникает расширяющийся треугольник и т.д.
Ключевая мысль: надо подобрать "базис стратегий."
Тогда любую идеальную стратегию можно разложить, проанализировать и синтезировать из элементарных.
Т.е. мы можем конечно напрямую работать с волантильностью ликвидностью и т.д., но с точки зрения математики можно также работать со стратегиями напрямую.
E quali lunghezze di segmenti di serie di prezzi sarebbero necessarie per determinare i valori delle "coordinate" in questa base? La temperatura media dell'ospedale non sarebbe la stessa?
Teoricamente, probabilmente potrei :) . Realisticamente, se fossi pronto a farlo, l'avrei già scritto :)
OK, ditemelo teoricamente - scriverò.
Лишь бы это действительно был ПОЛНЫЙ и НЕЗАВИСИМЫЙ базис.
Quali operazioni sono permesse sugli elementi della base?
Come definiamo la completezza e l'indipendenza della base?
Bene, cominciamo dall'inizio, cioè definiamo un anello di operazioni su cui lo spazio sarà costruito. O vuoi costruire uno spazio non lineare?
Ладно, раскажи мне теоретически - я напишу.
Possiamo provare la dimensione di correlazione
Qui C è l'integrale di correlazione (normalizzato a N*N numero di coppie di punti la cui distanza tra loro è inferiore a epsilon)
qui theta è la funzione di Heaviside
Al posto del vettore "reale" x sostituiamo il vettore z
dove a è la serie temporale analizzata. Una stima del numero di gradi di libertà sarà il valore di m, al quale la dimensionalità smette di crescere. Se ovviamente smette di crescere :). Se non lo fa, potete considerare la serie come casuale. Si raccomanda di prendere il primo zero di ACF come k.
Questo l'ho estratto da questo, potete cercare più dettagli lì.
Какие операции допустимы над элементами базиса?
Как мы будем определять полноту и независимость базиса?
Ну давайте начнем с самого начала, т.е. определим кольцо операций, над которым будет построено пространство. Или Вы собрались строить нелинейное пространство?
Questa è una domanda seria. Non ho una risposta pronta, purtroppo.
Ma ecco alcuni pensieri:
Per definire le operazioni sugli elementi, dobbiamo in qualche modo determinare l'operazione di "distanza" tra il trade e le strategie elementari, cioè dobbiamo essere in grado di determinare se un particolare trade è "trending", "breakout", ecc. Mi sembra che un modo possibile sia quello di valutare la funzione di appartenenza per ogni strategia sottostante. Apriamo un trade a F>0. Se abbiamo F1, F2, F3 in un dato punto, è possibile determinare la "similarità" per una particolare operazione.
Inoltre, riguardo all'indipendenza - significa semplicemente che ci sono periodi nella storia in cui la strategia 1 e 2 funzionano indipendentemente l'una dall'altra, cioè non c'è correlazione.
Sulle operazioni:
se apriamo per funzione di identità F1>0 e F2>0,
è possibile definire operazioni di unione e intersezione
F1>0 || F2>0, F1>0 && F2>0
И какой длины отрезки ценового ряда понадобятся для определения значений "координат" в этом базисе? Не получится средняя температура по больнице?
Tutto dipende dall'inerzia del mercato. Probabilmente dovremmo prendere un valore fisso di barre che è molto più breve del tempo necessario perché una strategia fallisca. Cioè, per esempio, se sai che sono redditizi per 3 mesi, allora potresti stimare la condizione istantanea del mercato di 2 settimane, per esempio.Qui C è l'integrale di correlazione (normalizzato a N*N numero di coppie di punti la cui distanza tra loro è inferiore a epsilon)
Questa formula è buona da ricordare. Computazionalmente, O(N^2) (più precisamente, N*(N-1)/2 calcoli di distanza) per i volumi di dati in questione è raccapricciante. Ci sono algoritmi con efficienza asintotica O(N*logN) e O(N); il primo non è complicato (in mathcad sarebbe difficile implementarlo, imho), mentre non ho capito il secondo.
p.s. C'era un ottimo pdf sul corso di Pavlov sul sito di cui hai dato il link. // questa è una nota per coloro che non l'hanno letto
p.p.s. Recentemente ho fatto delle ricerche sulla dimensionalità delle correlazioni. Non mi è piaciuta molto la lim N->inf. Per l'eurusd ha ottenuto un valore di circa 9.