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Grazie per il chiarimento, ma l'ultimo non è necessario! Non migliora in modo costruttivo
e non promuove la comunicazione. Bisogna davvero essere troppo intelligenti per
per capire questo? ;)
E nel merito - ci sono molti metodi semplici e possibilmente efficaci,
ma richiedono tempo per essere risolti. Se qualcuno può, in un linguaggio chiaro, rapidamente
per chiarire certi aspetti, facendoci così risparmiare tempo, allora complimenti
complimenti a loro. Ma se non è così, ce la caveremo anche senza, naturalmente.
La cosa principale sarebbe il beneficio alla fine...
tempo..... tempo :).... per un'analisi completa di qualsiasi strategia, e anche per tutte le varianti della sua applicazione, ci vuole un numero, non limitato da nulla...... ho cercato nei miei post precedenti Mr. Reshetov di interpretarlo.... c'è solo una domanda in questo casino: in quale periodo ottimizzare e in quale applicazione? .....
Una volta hai detto che questa "N" può essere calcolata...... non c'è stata una continuazione, purtroppo....... non solo la mia, ma quella di molti utenti.....
ma puoi continuare a parlare di "flubbing" sui tacchini di qualcun altro..... scusa per la durezza, per favore.
Una volta hai detto che questa "N" può essere calcolata...... non c'è stata una continuazione, purtroppo....... non solo la mia, ma quella di molti utenti.....
e il "flooding" sui tacchini fatti da qualcun altro può essere allevato a completo oltraggio..... scusate la durezza, plz
Così si sarebbe, prima di inondare qui e attaccare completamente fuori tema, almeno una e-mail personale prima occhiata. :)
Una scatola nera è quando la strategia è chiusa. In questo caso, non sono previsti segreti commerciali di questo tipo.
Anche le scatole nere sorde possono essere inseguite da vari test per controllare i pidocchi.
Almeno non sono stato in grado di formulare alcuna interpretazione significativa dell'oscillum. E i test in avanti sono molto più veloci e facili da individuare e filtrare i raccordi. Ecco perché preferisco il metodo di Pardo, che è già stato testato nella pratica, piuttosto che le interpretazioni soggettive e ambigue degli oscillogrammi.
La strategia non è altrettanto buona, poiché contiene un errore. E l'obiettività dell'oscillatore è semplicemente la differenza tra la somma dei fattori di acquisto e dei fattori di vendita. I fattori possono essere di 2 tipi. ad esempio, il fattore macd<0 sull'acquisto, è più affidabile di macd>0. Quindi, i sistemi possono essere figurativamente divisi in 2 tipi:
1.ci sono fattori più affidabili
2. ci sono più fattori inaffidabili e, di conseguenza, il sistema è meno affidabile.
Senza passare attraverso i fattori manualmente, è facile capire dalle letture dell'oscilloscopio.
Non pretendo che questa analisi sostituisca i test di Pardo. Alcune strategie non sono così facili da analizzare, ma queste strategie sono discrete e facili da analizzare. Io stesso ho scritto tali strategie.
Quindi, selezionando un paio di strategie preferite, è possibile testarle per un ulteriore successo in futuro.
time..... tempo :) .... un'analisi completa di qualsiasi strategia, e anche in tutte le varianti della sua applicazione richiede un numero, non limitato da nulla...... ho cercato nei miei post passati Reshetov per interpretarlo.... c'è solo una domanda in questo casino: in quale periodo ottimizzare e in quale applicazione? .....
Tu, una volta hai detto che questa "N" può essere calcolata...... non c'è stata nessuna continuazione, purtroppo....... non solo la mia ma quella di molti utenti.....
ma si può continuare a parlare di indulgere in tutti i tipi di "spazzatura" sull'indulgere in tutti i tipi di cose..... perdonatemi per la mia bruschezza, per favore.
Cioè, se tu capissi l'intera natura di queste strategie non faresti domande stupide, perché è per questo che non ricevono risposta.
E questo è a proposito un oscillatore per 15 minuti. La mia raccomandazione è indicata come. Ci sono anche segnali in piano, sta a voi tagliarli o usare i pips. Usando questa strategia il venerdì non ho avuto un solo trade in perdita.
Si scopre che ... non ci sono metodi universali. ... Il mercato ha il tempo di cambiare e bisogna ricominciare tutto da capo.
... Penso che sia meglio generare strategie ed expert advisor senza oscilloscopi per non sporcarmi la testa né per me né per gli altri.Lasciatemi dire due parole in difesa di questi oscillatori. Le strategie e gli Expert Advisors sono "ciechi", e qui vediamo il "processo decisionale".
Inoltre, imho, l'osservazione può dare qualche nuova qualità. Solo un rapido esempio:
Una parola o due in difesa di questi oscillatori. Le strategie e i consiglieri sono "ciechi" e qui vediamo il "processo decisionale".
Inoltre, imho, l'osservazione può dare qualche nuova qualità. Solo un rapido esempio:
Qualcosa di questa nuova qualità non ispira molto.
Non trovo questa nuova qualità molto stimolante.
Beh, non avevo intenzione di ispirarlo. Il mio era solo qualche parola di difesa.
Ma l'idea è semplice - provare a fare sulla base dell'oscilloscopio (strategia) multitF
controllo (segnale). Vale la pena di verificare la prospetticità dell'idea, imho.
Beh, non avevo intenzione di ispirare. La mia è stata qualche parola di difesa.
Ma l'idea è semplice - provare a fare un multiTF sulla base dell'oscilloscopio (strategia)
controllo (segnale). Vale la pena di verificare la prospetticità dell'idea, imho.
Nessuno sta attaccando gli oscillatori, tanto meno li sta vietando.
La questione riguarda un'altra cosa, cioè l'ambiguità di interpretazione di queste stesse oscillazioni. Cioè si ottengono diverse interpretazioni per diverse strategie. Questo non si osserva con la metodologia di test di R. Pardo. Cioè, se io, per esempio, prendo una strategia dal repository che mostra bei risultati su 10000 barre di storia, poi avendola testata su barre OOS da 10000 a 20000, il risultato sarà negativo e cioè è un montaggio a volto scoperto indipendentemente dalla strategia, dal breakdown MACD positivo o negativo o dal rimbalzo (il MACD potrebbe anche non essere coinvolto nella strategia). Cioè qui il rifiuto della strategia è inequivocabile e molto categorico. Il test OOS stesso viene eseguito in frazioni di secondi (portarlo su un computer con una storia più profonda richiede più tempo). Allo stesso modo, test su parametri individuali senza genetica. Se si vedono scogliere, depressioni o voragini accanto al valore in ingresso, il risultato, di nuovo indipendentemente dalla strategia applicata, è deliberatamente un fit. Perché un leggero cambiamento del mercato e l'equilibrio sarà proprio in quelle lacune, depressioni o valli.
Gli oscillatori sono illustrativi, non ci sono discussioni. Ma ci vuole molto più tempo per studiarli e interpretarli e i risultati delle interpretazioni possono essere più/meno un chilometro.
Ecco perché personalmente ho rinunciato a loro. Ma per coloro che riescono a trovare una base razionale nelle loro letture, è possibile ottenere dei buoni risultati.
Quindi dovresti almeno dare un'occhiata alla tua email personale, prima di iniziare a svolazzare qui intorno e attaccare completamente fuori tema. :)
Lo guardo regolarmente :) r i d e r f i n @ b k . r u ...... o intendi quello interno del forum :)...... ed è vuoto :(