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Ho capito bene, gli indicatori di deposito non cambiano se testati su diverse coppie di valute e timeframes?
Corretto. I parametri di input delle strategie, cioè i parametri di input degli indicatori utilizzati in queste strategie, non cambiano affatto dopo che la strategia è stata nel repository.
Forse dovremmo semplificare il test in avanti: ottimizzare 2008.01.01-2009.01.01 + test in avanti 2009.01.01- oggi,
Qual è il punto? Ho due terminali sul mio computer:
1. per SSB, che ha un limite nelle sue impostazioni per i grafici di non più di 10.000 barre
2. per test con storia profonda
Non fa differenza dove si trova esattamente la gamma di OOS. Questo è il motivo per cui vado in avanti fino alla storia (prima nel tempo), cioè sulle barre 10 000 e oltre (anche se MT4 non può impostare intervalli di date per barre, ma solo per date, o precisamente per giorni, ecco perché devo orientarmi per giorni, cioè tutti i forward sul terminale 2 dovrebbero avere date precedenti alla data di inizio del test sul terminale 1)
Risultato: una delle cinque strategie, strumento valutario, time frame, che ha mostrato i migliori risultati.
Non mi farei troppe illusioni per i primi cinque. Hanno valutazioni più alte, ma questo non significa nulla. Il punto è che non appena una strategia entra nell'archivio, è già "di successo", perché è stata appena ottimizzata, e quindi è un buon adattamento. Pertanto, per un po' di tempo a venire, guadagnerà punti (classifica) solo su questa stessa misura. Se gli utenti del repository danno la preferenza ad un certo timeframe e simbolo (e la strategia più popolare nel repository è per EURUSD M1), l'ultimo fitting da questo stesso timeframe e simbolo occupa più spesso le prime righe della valutazione e rimane il primo nella lista.
Pertanto, non si dovrebbero ignorare ulteriori test sui pidocchi. I test sulla demo sono lunghi, quindi, il modo più semplice è quello di estirpare gli aerei di un giorno nel tester e inviare il resto ai conti di formazione.
E il repository stesso esiste da poco più di un mese ed è troppo presto per fidarsi - non contiene ancora strategie testate nel tempo. Tra un anno, il quadro sarà molto diverso.
Non capisco. L'ssb funziona o no. Ho scaricato, installato, eseguito. Ho puntato il terminale, selezionato il timeframe, avviato. il terminale è partito - l'ottimizzazione è partita. L'ottimizzazione ha funzionato, il terminale è stato chiuso. Ho avuto accesso a Internet e probabilmente è stato scaricato qualcosa. Il terminale è partito, qualcosa è scattato rapidamente e si è chiuso. Nessuna reazione, nessuna risposta, nessun saluto, nessun pulsante di salvataggio, nessuna reazione al pulsante di uscita. Non solo, non posso usare NESSUN browser per connettermi a QUALSIASI sito, mi si blocca. Il browser si blocca subito dopo aver finito l'ottimizzazione. Nel frattempo l'accesso telnet sulla porta 80 non è disponibile per nessun sito (i server semplicemente non restituiscono alcuna risposta). Anche se altre porte hanno accesso a Internet, per esempio . Mi chiedevo perché il signor Reshetov si inserisce nella catena Winsock, in modo da controllare il traffico?
Sono l'unico? O ssb funziona solo per il signor Reshetov?
Un caso interessante come questo... Una delle MTS SSB, messa su microreal, ha portato solo 75 pips nell'ultima settimana... Ma nel tester, nella stessa settimana, è in perdita! Sì e gli scambi si aprono a orari leggermente diversi...
L'ottimizzazione è con l'apertura dei prezzi, il codice deve essere corretto, leggere il ramo.
O l'ssb funziona solo per lo STATE RESHET?
SSB funziona su tutti gratuitamente, forse non hai abbastanza velocità di internet. O il repository è sospeso, riavviatelo più tardi.
Разницы нет, где именно расположен диапазон для OOS. Поэтому я провожу форварды назад в историю (раньше по времени), т.е. на барах от 10000 и глубже (хотя в MT4 нельзя настраивать диапазоны дат по барам, а только по датам, а еще точнее по суткам, поэтому и приходится ориентироваться
giorni, cioè tutti gli inoltri sul 2° terminale dovrebbero avere date precedenti alla data di inizio del test sul 1° terminale).
Io, per esempio, sto ottimizzando Creator4 su tutti i dati storici (1999-2009) Vale la pena usare una tale gamma di dati? Se no, allora limitare le barre del grafico a 10000 barre non significa che il resto dei dati storici (oltre 10000) non sarà incluso nell'ottimizzazione (ho controllato). Dovremmo limitare le "barre di storia massima". Davvero, perché coinvolgere tutti i dati storici per ottimizzare Creator4 quando abbiamo bisogno di buoni risultati su dati recenti. Grazie per le risposte.
Fate attenzione, almeno visivamente, ai grafici delle quotazioni prima del 2005 e dopo...... quindi vale la pena usare quelli "morbidi" per avere una prugna su quelli veri dopo?
Mi sono permesso di agitarmi, mi dispiace... È solo che tu critichi e io rispondo allo stesso modo. Non so Pardo, ma secondo me, ogni timeframe dovrebbe avere diversi periodi dell'oscillatore e diverse caratteristiche delle strategie, la coincidenza su diversi timeframe è una prova logica di affidabilità del sistema, perché in linea di principio, se ci sono più fattori affidabili, allora la strategia mostrerà risultati migliori su diversi periodi con maggiore probabilità. Tutti i fattori della strategia hanno un'interpretazione corretta. Quindi si noti che stiamo tutti parlando della stessa cosa, nonostante la diversa formulazione della domanda. E so anche che gli strumenti di strategia al minuto chiaramente non dovrebbero funzionare su un orologio di 4 ore. E sono abituato a chiamare gli intervalli di tempo non "fasi". Qui discutiamo le strategie PRS in qualsiasi delle loro varianti, e il trading manuale può essere reso automatico. Quindi sii più chiaro.
Ti contraddici......
Ecco la chiarezza completa, o la filosofia, come preferite. La combinazione: Expert-TF-Strumento, è considerata come un TS indipendente, qualsiasi cambiamento in esso è ogni volta un nuovo sistema....... e non è assolutamente obbligato a lavorare con i precedenti parametri, ottimizzati sullo stesso inervallo, ecc. ecc.
Io per esempio sto ottimizzando Creator4 su tutti i dati storici (1999-2009) Vale la pena usare una tale gamma di dati?
Questo è un bene per il repository, poiché i test vengono eseguiti su grandi intervalli di storia e le valutazioni vengono calcolate. Quindi è una specie di test in avanti.
Ma l'utente non ne beneficerà:
1. Più grande è la gamma della storia, più tempo richiede l'ottimizzazione e i test.
2. È più facile ottenere una misura su una storia più grande. SSB4 ha un limite di almeno 100 scambi. Se prendiamo la storia di 2 anni, 100 scambi sono 1 scambio a settimana. È chiaro che 1 trade a settimana su M1 è molto probabilmente un chiaro adattamento, in quanto la strategia con forti forzature sarà scelta a causa di un numero molto grande di parametri di input.
Ecco perché non sto vietando di eseguire su una vasta gamma di storia, come ho già detto, questo è un bene per il repository e quindi è un bene per gli altri utenti del repository. Ma io seleziono le strategie utilizzando SSB sulla storia inferiore a 10000 barre, perché è più pratico ed efficace (ottimizzazione rapida e test sulla piccola storia, poi un po' più di tempo per i test nel secondo terminale sulla grande storia, e questo è tutto, abbiamo già alcune strategie potenzialmente redditizie per il timeframe e simbolo selezionati).