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Grazie mille per il tuo oscillatore, è davvero molto informativo!
Sì, zfs, l'oscillatore è interessante! L'unica cosa è che deve essere invertito. Blu in positivo, rosso in negativo.
Sarebbe percepito meglio visivamente, imho. E i segnali sarebbero più logici
Probabilmente è più logico.
Sì, zfs, l'oscillatore è interessante! L'unica cosa è che deve essere invertito. Blu in positivo, rosso in negativo.
Sarebbe percepito meglio visivamente, imho. E i segnali sarebbero più logici
probabilmente ha più senso.
Sono già abituato così. Soprattutto perché l'oscillatore si muove dietro il prezzo - non c'è senso nel capovolgere. Dovete solo dare un senso a tutto questo, così com'è. Ma posso dire che all'inizio avevo la stessa idea.
Vedrò qual è il problema. Forse mancano alcuni parametri d* ingresso nelle impostazioni?
Ne dubito, il punto è che non è in una singola istanza.
Finora ho trovato 2 tipi di interpretazione dell'oscillatore (apparentemente ce ne sono solo 2):
1. su breakdown, il segnale appare su breakdown, cioè se non c'è breakdown, si può giocare su breakdown ai valori limite dell'indicatore (che si trovano sulla sterlina 5 minuti).Sulla tendenza all'interno del canale con uno stop.
2. L'oscillatore segue il prezzo e riflette tutte le depressioni e i top. Più valore ha la barra rossa, più è redditizio comprare e più è redditizio vendere. A differenza dell'opzione precedente.
Ne dubito, il punto è che non lo è in un solo caso.
Finora ho trovato 2 tipi di interpretazione dell'oscillatore (apparentemente ce ne sono solo 2):
1. sulla rottura, il segnale appare sulla rottura, cioè, se non c'è la rottura, si può giocare sul rimbalzo ai valori limite dell'indicatore (trovato sulla sterlina, 5 minuti), nella tendenza dentro il canale con uno stop.
2. L'oscillatore segue il prezzo e riflette tutte le depressioni e i top. Più valore ha la barra rossa, più è redditizio comprare e più è redditizio vendere. In contrasto con l'opzione precedente.
La SSB utilizza essenzialmente la tecnologia delle reti neurali, poiché ad ogni segnale di trading di un oscillatore o di un indicatore viene assegnato un peso. La differenza è che i pesi hanno solo tre livelli discreti -1, 0, 1.
Se aveste avuto un tester migliore, avreste potuto campionare più capacità. O forse non c'è bisogno di farlo affatto, dato che la rete riqualificata è solo un falso?
Questa è la prima volta che ho scambiato sui minuti e anche in profitto. Ero solito evitare i piccoli timeframe perché pensavo fossero troppo rumorosi. Ma si è scoperto che il rumore non è così rumoroso e i periodi di transizione da uno stato stazionario all'altro sono direttamente proporzionali ai periodi di tempo.
Se avessi un tester migliore potrei fare un campionamento più capiente. >> O forse no, dato che la rete overfitted è un fit nullo?
Vale la pena provare secondo me!
Ho provato a fare trading sul forex, ho avuto una buona sensazione quando ho fatto trading sul forex. Ero solito evitare i piccoli timeframe, perché credo che siano troppo rumorosi. Ma si è scoperto che il rumore non è così rumoroso e i periodi di cambiamento da uno stato stazionario all'altro sono direttamente proporzionali ai periodi di tempo.
Ottengo anche risultati molto interessanti con i minuti, stranamente. È vero che uso solo i miei indicatori. Non ho ancora registrato proporzioni con i prezzi più alti, non li ho analizzati. Non l'ho ancora analizzato, potete spiegarmi o mostrarmi come può avvenire?
La SSB utilizza essenzialmente la tecnologia delle reti neurali, in quanto ad ogni segnale di trading di un oscillatore o di un indicatore viene dato un peso. La differenza è che i pesi hanno solo tre livelli discreti -1, 0, 1.
Se il tester fosse più potente, il campionamento potrebbe essere più capiente. O forse non ne ho affatto bisogno, dato che la rete riqualificata è una rete nuda?
Questa è la prima volta che ho scambiato sui minuti e anche in profitto. Ero solito evitare i piccoli timeframe perché pensavo fossero troppo rumorosi. Ma sembra che il rumore non sia così grande e che i periodi di transizione da uno stato stazionario all'altro siano solo proporzionali ai periodi di tempo.
Ho anche iniziato con grandi timeframe. L'idea è sicuramente buona. Ho fatto qualcosa di simile al Wealth Lab, anche questo una specie di rete neurale. (per le azioni). Finam ora mi permette di scambiare derivati azionari in Metatrader - penso che sia ancora più rilevante lì. In generale, penso che dovremmo espandere il numero di strumenti - crearne di nuovi. Il principio -1,0,1 non dovrebbe essere allargato, in linea di principio si usano già 2 fattori su alcuni oscillatori, si può allargare il numero di fattori. Un pacchetto di nuovi oscilloscopi da fornire con il programma. Penso che le linee di Bollinger dovrebbero apparire, suggerisco di usare le idee di Miroslav: Oscillatore di ATR, Bulls Bears Power (pubblicato sul forum); Donchan, canali Keltner, MFI ecc. Inoltre propongo di limitare il numero di fattori selezionati perché con l'aumento dei fattori si perde affidabilità - dopo tutto il sistema dovrebbe essere semplice e su un grafico a 5 minuti dovrebbe fare diverse operazioni al giorno, e non 1. Pertanto raccomando di limitare il numero di fattori selezionati, mentre si aumenta il numero delle loro varianti.
L'idea è sicuramente buona. Ho fatto qualcosa di simile al Wealth Lab, anche questo una specie di rete neurale. (per le azioni).
A quale idea si riferisce (quella di Reshetov)?
Principio -1,0,1 non vale la pena di espandere in principio si usano già 2 fattori per alcune oscillazioni, si può espandere il numero di fattori. Penso che le linee di Bollinger dovrebbero apparire. Canali Donchian, Keltner...
E a volte tre indicatori danno risultati migliori di 10 o più. Solo che devi usarli di più... um... pratico o qualcosa del genere. :) Ecco perché sono a favore di un campionamento più elevato. Ma sono anche a favore dei canali e di Bollinger.
A quale idea si riferisce (quella di Reshetov)?
E con me a volte tre indicatori danno risultati migliori di 10 o più. Solo che devi usarli di più... um... pratico o qualcosa del genere. :) Ecco perché sono a favore di un campionamento più elevato. Ma sono anche a favore dei canali e di Bollinger.
>> A destra.
Che senso ha l'upsampling? Non vedo il punto. Tutto è relativo. Bene, se volete che qualche indicatore superi un certo livello, potete introdurre un fattore aggiuntivo. E il livello stesso può essere ottimizzato come periodo.
Che senso ha l'upsampling? Non vedo il punto. Tutto è relativo. Bene, se volete che qualche indicatore superi un certo livello, potete introdurre un fattore aggiuntivo. E il livello stesso può essere ottimizzato come periodo.
Sì, puoi farlo come fattore, è quello che faccio io. Ma vorrei farlo come discretizzazione aggiuntiva :)