Consiglieri a cui. Molti di loro e gratis! - pagina 14
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Yuri, se il rating delle strategie nel PRS sarà assegnato non in base al periodo in cui è stato generato, ma in base al test a termine, allora il rating di sopravvivenza della strategia sarà migliore? O non è fattibile?
SSB non esegue test individuali in avanti (e non lo farà, perché questo richiede risorse di calcolo aggiuntive. Ma facciamo dei test di base per le strategie con un alto ranking, e quindi per i TS più vecchi. Quindi le strategie non devono solo dare risultati positivi nel momento in cui vengono generate e messe nel repository, ma anche per un lungo periodo al fine di mantenerle in cima. Se una strategia inizia a dare risultati negativi dopo un po' di tempo, il suo ranking sarà automaticamente declassato.
L'ordinamento nel database del repository è organizzato in modo che se le valutazioni delle strategie sono diverse, allora le strategie con la valutazione più alta vanno per prime nella lista. Se alcune strategie hanno la stessa valutazione, l'ordinamento è basato sul tempo, cioè le strategie più vecchie (e quindi più testate) hanno una priorità maggiore.
Se tu capissi tutta la natura di queste strategie, non faresti domande stupide, perché è per questo che non ricevono risposta.
In primo luogo: non abbiamo bevuto un drink con te
In secondo luogo: l'intera natura, le condizioni e l'applicazione delle mie strategie (e non solo), le capisco a fondo, e fino al punto di assoluto "non se ne parla".
Terzo: se avessi capito quello che sto cercando di dire, non ti saresti mai espresso in modo così peggiorativo - in questo forum e in questa occasione, molte "copie" sono state rotte - se noi (voi) sviluppiamo MTS (sistema di trading meccanico), allora dobbiamo capire chiaramente come e con quali risultati funziona in diverse fasi........ bene, almeno per rifiutare un risultato accidentale :)....... trading "con maniglie" - è una questione completamente diversa
Quarto: possiamo darci del tu :)
In primo luogo: non abbiamo bevuto un drink con te
In secondo luogo: tutta la natura, le condizioni e l'applicazione delle mie strategie (e non solo) le capisco a fondo, e fino al punto di "non se ne parla" assoluto.
Terzo: se avessi capito quello che sto cercando di dire, non ti saresti mai espresso in modo così peggiorativo - in questo forum e su questo argomento molti "kopecks" sono stati rotti - se noi (voi) sviluppiamo MTS (mech trading system), allora dovremmo capire chiaramente come e con quali risultati funziona in varie fasi........ bene, almeno per rifiutare risultati casuali :)....... trading manuale - è una questione completamente diversa
Quarto: possiamo darci del tu :)
Mi sono permesso di agitarmi, mi dispiace... Tu stai solo criticando e io rispondo allo stesso modo. Non so Pardo, ma secondo me, ogni timeframe dovrebbe avere diversi periodi dell'oscillatore e diverse caratteristiche delle strategie, la coincidenza su diversi timeframe è una prova logica di affidabilità del sistema, perché in linea di principio, se ci sono più fattori affidabili, allora la strategia mostrerà risultati migliori su diversi periodi con maggiore probabilità. Tutti i fattori della strategia hanno un'interpretazione corretta. Quindi si noti che stiamo tutti parlando della stessa cosa, nonostante la diversa formulazione della domanda. E so anche che gli strumenti di strategia al minuto chiaramente non dovrebbero funzionare su un orologio di 4 ore. E sono abituato a chiamare gli intervalli di tempo non "fasi". Qui discutiamo le strategie PRS in qualsiasi delle loro varianti, e il trading manuale può essere reso automatico. Quindi sii più chiaro su ciò che intendi.
Frecce aggiunte.
Le strategie sono separate per periodo di tempo in questo repository? O non c'è separazione nel repository, cioè le stesse 20 strategie sono date per tutti gli strumenti di valuta e diversi timeframes?
Non c'è divisione.
È corretto far funzionare due PRS in parallelo dallo stesso computer?
Non fa differenza se viene da uno o da cento computer. Lo script del repository PHP non registra le sessioni per indirizzo IP, e i cookie non sono affatto coinvolti - non ce n'è bisogno.
Ma fa risparmiare tempo. Cioè, potete installare su un PC più terminali e più SSB per ciascuno di essi. Per esempio, ogni terminale separato sarà per uno strumento separato. Si lancia un SSB per uno strumento, si aspetta che l'ottimizzazione sia completata, poi si lancia il prossimo, ecc. Abbiamo un vero parallelismo di processi.
Ho abbozzato un algoritmo approssimativo per lavorare con il PRS, mi piacerebbe sentire i vostri commenti:
1. Avvio il PRS e scelgo il timeframe più piccolo (1min), che fornisce il maggior numero di trade e quindi la maggiore significatività statistica dei test.
2. Seleziona uno strumento valutario con la più alta volatilità (ad esempio EURJPY, GPBJPY), che probabilmente darà il più alto profitto ed esegui il PRS.
3. Faccio il mio lavoro e poi salvo le prime 5 strategie, che riflettono i principi di test di diverse coppie di valute e timeframes (perché è così che funziona l'algoritmo SBS).
Ho capito bene, i valori dell'indicatore di deposito non cambiano quando si prova con diversi simboli e timeframes?
4 Ho testato le strategie su tutti i dati storici (1999-2009) e sugli ultimi dati storici (2009.01.01-oggi). Scelgo le strategie con la più alta redditività (profitto totale/perdita totale), il payoff atteso, il numero di trade, il più basso drawdown in dollari, la curva di bilancio più liscia, ecc. La selezione può essere fatta anche per diverse coppie di valute (o anche timeframes?), e per quali di esse vengono mostrati i valori migliori.
Il risultato: una delle cinque strategie, lo strumento valutario e il time frame che hanno ottenuto i migliori valori.
5. Con ciò che ho selezionato al punto 4, conduco un test in avanti per fasi secondo il metodo di R. Pardo. Ottimizzo i parametri con valori +10, -10 dai valori dei parametri dati dalla strategia.
Risultato: a) Controllare la coerenza della strategia. Se non ha successo, riparto dal punto 1 tra una settimana o due, in attesa di strategie più stabili. E inoltre, lavorare con il repository, utilizzando altri strumenti valutari e timeframes, aumentando così la stabilità delle sue strategie (voglio dire, più persone usano il repository, più affidabili diventano le sue strategie?
b) sull'ultimo test in avanti, seleziono i parametri che hanno mostrato i migliori risultati secondo il passo 4.
Forse dovremmo semplificare il test in avanti: ottimizzare 2008.01.01-2009.01.01 + test in avanti 2009.01.01-oggi, e poi selezionare i parametri secondo p.4? Ha senso fare un'analisi previsionale così complessa, se la strategia è già al 1-5° posto nell'archivio e la sua solidità è stata praticamente provata?
6. Se la strategia ha successo, controlla la strategia e i suoi parametri sul conto demo.
7. Se la demo va bene, aggiungi alla strategia lo stop loss, il trailing stop, il money management. Ottimizzando i valori di queste variabili individualmente, senza cambiare i parametri dell'indicatore. Selezione dei valori di stop loss, trailing stop, money management secondo gli indicatori del punto 4.
8. Trading reale, se il test del conto demo viene superato.
9. monitorare i risultati del commercio reale controllando gli indici di profitto e perdita rispetto al commercio di prova dell'ultimo test in avanti. Se ci sono discrepanze, partiamo dal passo 1, dato che il repository potrebbe già avere strategie più stabili.