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Capisco la ragione per cui l'oscillatore non mostra l'immagine reale. Si scopre che alcuni dei segnali sono fluttuanti. Dopo tutto, un certo numero di parametri cambia durante tutto il periodo, il segnale sparisce e scompare ad ogni tick. Così si scopre che ciò che il tester visualizza differisce significativamente da quello reale. Di conseguenza, gli Expert Advisor redditizi possono diventare non redditizi. La soluzione non è analizzare la barra attuale, ma quella precedente. Altrimenti sarà un sacco di lirismo. La selezione del segnale in un vero EA di trading sarà quasi casuale, e con un gran numero di fattori e scambi minimi sarà paragonabile alla roulette. I dati falsi genereranno valori stocastici, AO, AC e probabilmente Ichimoku.
Capisco la ragione per cui l'oscillatore non mostra l'immagine reale. Si scopre che alcuni dei segnali sono fluttuanti. Infatti, un certo numero di parametri cambia durante il periodo, il segnale si affievolisce e poi scompare ad ogni tick. Così si scopre che ciò che il tester visualizza differisce significativamente da quello reale. Di conseguenza, gli Expert Advisor redditizi possono diventare non redditizi. La soluzione non è analizzare la barra attuale, ma quella precedente. Altrimenti sarà un sacco di lirismo. La selezione del segnale in un vero EA di trading sarà quasi casuale, e con un gran numero di fattori e scambi minimi sarà paragonabile alla roulette. I valori falsi generano stocastico, AO, AC e forse Ichimoku (non l'ho capito).
Per evitare letture fluttuanti, la maggior parte degli indici e degli oscillatori nella SSB sono impostati su prezzi aperti. Per loro le fluttuazioni di prezzo all'interno del bar non hanno alcuna importanza. Inoltre, gli Expert Advisors nell'uscita sono anche sintonizzati per commerciare ai prezzi aperti.
Tuttavia alcuni altri indici e oscillatori oscillanti possono cambiare i loro valori all'interno della barra, perché i loro algoritmi calcolano prezzi di chiusura e/o massimi e minimi:
1. Ichimoku
2. Stocastico
3. AC
4. AO .
Per evitare un gran numero di scambi, abbiamo introdotto un filtro in SSB4, secondo il quale i TS con meno di 100 scambi nella storia non sono nemmeno considerati e classificati dal programma. Poiché la scelta finale del TS in SSB è fatta da un utente, lui/lei deve decidere se una strategia è potenzialmente adatta o no.
Dopo tutto, nessuno vieta di eseguire ulteriori test in avanti per gli Expert Advisors derivati da SSB e di testarli su conti demo per una maggiore sicurezza.
Il risultato è un controllo complesso di tutti i TS utilizzando il metodo di R. Pardo
1. Utilizzando il repository SSB, cioè controllando per tempo, su diversi strumenti finanziari e tempi utilizzando il calcolo distribuito.
2. Dopo SSB, forward e altri test.
Una certa parte dell'Expert Advisor supererà proprio questi test e sarà considerata adatta al trading automatico o semi-manuale. Una parte considerevole del TS sarà filtrata e trovata inadeguata nella fase di test automatico (SSB) o manuale (utente).
Non ci sono miracoli. Nessuno ha dato la garanzia che tutti i TC ottenuti tramite SSB siano super redditizi. SSB fa solo la parte più di routine del controllo del TS inadeguato, il che fa risparmiare molto tempo e nervi agli utenti. La creazione automatica di codici Expert Advisor secondo il TS ottenuto e testato permette di evitare gli errori inerenti alla programmazione manuale e al debugging.
L'intero processo, dalla formulazione di un TS potenzialmente adeguato all'ottenimento di un Expert Advisor testato da questo o quel TS, è notevolmente ridotto in termini di tempo.
E se non siete soddisfatti o non vi soddisfa la SSB, potete eseguire tutto questo processo manualmente dall'inizio alla fine. Nessuno è costretto a farlo con la forza.
Ma una piccola parte degli indici e degli oscilloscopi possono cambiare le loro letture all'interno di una barra, perché i loro algoritmi contengono calcoli per prezzi di chiusura e (o) per massimi e minimi:
Il risultato è un controllo completo di tutte le ST secondo la metodologia di R. Pardo:
Se non siete soddisfatti o non siete soddisfatti di SSB, potete eseguire l'intero processo manualmente dall'inizio alla fine. Nessuno sarà costretto a farlo.
Forse lei, signor Reshetov, è coinvolto nell'adescamento di denaro dai commercianti e ha una cospirazione con i DC?
Perché il sistema funzioni deve basarsi su dati statici, per evitare questo il sistema per questi indicatori deve fare riferimento alla barra precedente!!!
"Un'ottimizzazione non corretta può portare a tweaking e ad altri gravi errori. Se avete trascurato questi errori, il modello di trading risultante mostrerà risultati molto buoni nel processo di ottimizzazione e prestazioni molto scarse nel trading reale"(c) Pardo
Questo è ciò che causa i buoni risultati dei vostri sistemi. Correggiamo un errore algoritmico. Fare riferimento alla barra zero è solo un adattamento degli strumenti ai dati storici e non ha nulla a che fare con i sistemi di trading.
Forse lei, signor Reshetov, è coinvolto nell'adescamento di denaro dai commercianti e ha una cospirazione con i DC?
Perché il sistema funzioni deve basarsi su dati statici, per evitare questo il sistema per questi indicatori deve fare riferimento alla barra precedente!!!
"Un'ottimizzazione non corretta può portare a tweaking e ad altri gravi errori. Se si trascurano questi errori, il modello di trading risultante mostrerà risultati molto buoni durante l'ottimizzazione e prestazioni molto scarse nel trading reale"(c) Pardo
Questo è ciò che causa i buoni risultati dei vostri sistemi. Correggiamo l'errore algoritmico. Il riferimento alla barra zero è solo un adattamento degli strumenti ai dati storici e non ha nulla a che fare con i sistemi di trading.
Naturalmente, non faccio altro che truffare sistematicamente i soldi dei commercianti già poveri, in stretta collusione con le cucine più vili. Potete starne certi.
Per questi scopi nefasti e molto egoistici, ho introdotto di proposito in SSB l'errore algoritmico che hai individuato, che utilizza per l'AT letture su una barra zero, e non su una mille e ancor meno su una centomillesima barra. Inoltre, per maggiore mercantilismo ho scelto MetaTrader4 come piattaforma di trading, perché solo questo terminale mostra "Un'ottimizzazione impropria, che può portare a tweaks e altri gravi errori" come dichiarato da (c) R. Pardo.
Proprio per questo motivo non correggerò l'errore e non cambierò la piattaforma di trading, non chiedete nemmeno, non supplicate e non cercate di convincermi. Altrimenti a cosa mi servirà?
Proprio per questo motivo non correggerò l'errore. Cosa ne trarrò altrimenti?
Solo i forti del mondo possono cadere, poi rialzarsi e salire su una vetta più alta. Ma i forti di tutte le cose sanno come liberarsi delle emozioni negative.
In FSB, per esempio, c'è un riferimento alla barra precedente. E questo non viene fatto perché questa barra è più informativa.
L'idea è ancora molto forte.
Bisogna aggiungere nuovi strumenti e poi senza dubbio si troveranno strategie redditizie.
Anche se l'ho corretto - le strategie rimangono redditizie, nonostante questi errori. Ma non tutti.
Solo i forti del mondo possono cadere, poi rialzarsi e salire su una vetta più alta. Ma i forti di tutte le cose sanno come liberarsi delle emozioni negative.
In FSB, per esempio, c'è un riferimento alla barra precedente. E questo non viene fatto perché questa barra è più informativa.
L'idea è ancora molto forte.
Dobbiamo aggiungere nuovi strumenti e poi troveremo sicuramente strategie redditizie.
Anche se ho corretto - le strategie rimangono redditizie, nonostante questi errori. Ma non tutti.
Non ho intenzione di cambiare nulla per soddisfare i capricci e le brame dei singoli utenti insoddisfatti del destino. La SSB ha già preso misure sufficienti per affrontare il montaggio. Non c'è ancora modo di evitare il montaggio al 100%, poiché i mercati finanziari sono intrinsecamente instabili e ancora di più in questo momento a causa della crisi globale. Qualcuno che offre 500 consigli inutili basati sulla favola "Quartetto", cioè scambiare il bastardo con la bastarda, non cambierà i risultati. Non si possono cambiare i cavalli dieci volte al giorno, perché SSB utilizza il calcolo distribuito attraverso un unico repository e tutte le strategie in quel repository hanno esattamente lo stesso algoritmo di ranking.
La morale di questa favola è questa: voi non siete buoni musicisti.
Ancora una volta, per i particolarmente dotati, a cui non piace, non possono usare SSB, ma passare, per esempio, a FxSB, o indulgere nei propri sviluppi e tecniche. L'utilizzo di un programma o di un altro è puramente volontario.
Ancora una volta, ripeto per le persone particolarmente dotate che non piace, non può utilizzare la SSB, e andare a, per esempio, FxSB o indulgere il proprio sviluppo e tecniche. L'uso di questo o quel programma è puramente volontario.
Sì, uso entrambi i prodotti, userei anche il terzo.
I risultati non cambiano molto, perché chiudere praticamente = aprire.
I problemi sorgono nel trading reale, non è difficile per me cambiarlo. Questo è più di un problema per i principianti.
Eppure, questo forum è dedicato, si spera, a risolvere questi problemi, e penso che la vita della versione 4 non sia eterna. La quinta versione dovrebbe prendere in considerazione tutte le sfumature e gli svantaggi delle precedenti e perché non discutere le innovazioni nella nuova versione. Dopo tutto, anche se gli utenti di SSB sono capricciosi ed esigenti, e l'autore di SSB non accetta costruttivamente alcuna critica, penso che tutti siano interessati a rendere il prodotto più efficace.
Allora a cosa serve questo forum, signor Reshetov?
Probabilmente per gratitudine.
Grazie!!!
e non credo che la versione 4 durerà per sempre. E la quinta versione dovrebbe tenere conto di tutte le sfumature e le carenze delle precedenti, e perché non discutere le innovazioni nella nuova versione. Anche se gli utenti di SSB sono davvero pignoli ed esigenti e l'autore di SSB non accetta alcuna critica in modo costruttivo, penso che tutti siano interessati a rendere il prodotto più efficace.
Quando c'è una critica costruttiva piuttosto che 500 consigli inutili, allora sarà possibile collaborare in modo costruttivo.
La quarta versione di SSB non durerà per sempre, poiché sono un utente di questo software e nel mio tempo libero cerco di migliorarlo. Ora ho davvero molto più tempo libero, perché sono riuscito a passare una parte significativa del trading all'autotrading e la stabilità del trading è notevolmente migliorata.
Ma al momento non c'è nulla di concreto in termini di razionalizzazione con qualche risultato tangibile, perché tutto è ostacolato dalla non staticità degli strumenti finanziari. È impossibile sconfiggere l'instabilità perché è indipendente dai commercianti. Inoltre è impossibile aggirarlo, perché i partecipanti al mercato lo creano da soli per imbrogliare e attirare denaro da altri partecipanti. Anche l'introduzione di ulteriori indicatori e oscillatori non ha senso, perché aggiungono solo alla già notevole ridondanza di informazioni alle letture degli indicatori e oscillatori esistenti. Le caratteristiche delle strategie migliorano solo sul fit, e sui test forward si deteriorano notevolmente.
Forse il limite di non stazionarietà di questo sistema è già stato raggiunto. Forse si può trovare qualcos'altro che migliori veramente l'efficienza? È difficile dire ancora qualcosa di preciso. Cioè la ricerca continua, ma finora non è stato osservato alcun progresso apprezzabile.
Almeno i risultati dell'attuale algoritmo di classificazione delle strategie nel repository sono soddisfacenti. Ma vorrei qualcosa di meglio.
L'uso di questo o quel programma è una questione puramente volontaria.
Totalmente d'accordo. :)
Voglio anche notare che, per quanto ho capito, se il valore dell'indicatore è sempre calcolato nel tester solo all'apertura della barra (e non cambia più per questa barra), la strategia generata funzionerà correttamente, anche se gli indicatori sul grafico possono mostrare valori diversi dal tester.
Ma è buono, se per esempio lo so da molto tempo e ne tengo conto nel mio codice. Tuttavia, i principianti possono non capire queste caratteristiche e ottenere perdite "non pianificate". Ecco perché ha senso mettere in guardia su di loro. O discuterne da qualche parte (perché, a proposito, non in questo thread?)...
Perché tu stesso, Yuri, di tanto in tanto fai commenti su altri programmi ed esperti. Per esempio, con MT4 (ricordate il trattamento errato degli ordini nel tester), o FxSB (in particolare, l'indicatore Fibo), ecc. E i vostri commenti sono necessari! Nessuno ti sta dicendo - "Beh, se non ti piace MT4 - allora non usarlo"... :)
Forse si è già raggiunto il limite di questo sistema nella non stazionarietà, e forse si può trovare qualcos'altro che migliori veramente l'efficienza? È difficile dire ancora qualcosa di concreto. Cioè la ricerca procede, ma non si osservano ancora progressi visibili.
Probabilmente perché continuate la vostra ricerca da soli e i vostri desideri a SSB sono inammissibili? :)
Quando riceviamo critiche costruttive invece di 500 consigli inutili, allora possiamo collaborare in modo costruttivo.
E potresti chiarire cosa consideri una critica costruttiva? (Sono abbastanza serio).
Ma se questo è il modo in cui sei solito criticare tutti..... :) (Non è più serio...)
Ma al momento non c'è nulla di concreto in termini di razionalizzazione con qualche risultato tangibile, perché tutto è ostacolato dalla non staticità degli strumenti finanziari. È impossibile sconfiggere l'instabilità perché è indipendente dai commercianti. Inoltre è impossibile aggirarlo, perché i partecipanti al mercato lo creano da soli per imbrogliare e attirare denaro da altri partecipanti. Anche l'introduzione di ulteriori indicatori e oscillatori non ha senso, perché aggiungono solo alla già notevole ridondanza di informazioni alle letture degli indicatori e oscillatori esistenti. Le caratteristiche delle strategie migliorano solo sul fit, e sui test forward si deteriorano notevolmente.
Forse il limite di non stazionarietà di questo sistema è già stato raggiunto. Forse si può trovare qualcos'altro che migliori veramente l'efficienza? È difficile dire ancora qualcosa di preciso. Cioè, la ricerca continua, ma non ci sono stati molti progressi finora.
Almeno i risultati dell'attuale algoritmo di classificazione delle strategie nel repository sono soddisfacenti. Ma vorrei qualcosa di meglio.
Secondo me, il mercato sta cambiando e la necessità di trovare nuove strategie non scomparirà mai. Non ci sono solo speculatori sul mercato e ci sono più metodi per influenzare il mercato nel mondo moderno, quindi sarà sempre possibile truffare il denaro, ma è solo una questione di essere più sofisticati. Faccio trading sul mercato azionario in parallelo e vedo davvero quanto sia più professionale e intelligente il forex. E qui avete bisogno di strumenti potenti.
In realtà non è possibile cambiare nulla, perché altrimenti perderemmo la possibilità di testare ai prezzi di apertura. L'introduzione di altri strumenti non sarà ridondante, ma è necessario limitare il massimo in un sistema ad esempio a 12. Ci sono molti strumenti più interessanti di quelli standard, per non parlare di quelli a pagamento, che sono progettati per un trading più efficiente. Non ci sarà una sovrabbondanza qui, si può limitare il tester a un insieme casuale di campioni per ridurre le prestazioni. Oppure si può assegnare agli strumenti una valutazione.