Divergenza nascosta - pagina 45

[Sceptic Philozoff]

Questi non sono segnali di conferma ma segnali di indici fortemente correlati. Senti la differenza.

[Сергей]

2/3

ЕСЛИ я правильно (то, что не "красиво" - факт) перенёс "мозги" FX5 в инклудник ТО
ЕСЛИ я корректно подцепил "предыдущие эксремумы ZigZag'а" к текущему бару ТО
{
  получаем файл DivStat_EURUSD_240.csv, в котором
   WhatSub    - некое название "типа фигни" из FX5, 0 - отсутствие "фигни"
   TimeCurBar - время выгружаемого бара
   TimeCurrEx - время окончания формирования "фигни" (обращаю внимание на разницу между TimeCurBar и TimeCurrEx
   TimeLastEx - время начала формирования "фигни"
   CurrCurrency - значение цены в точке TimeCurrEx
   LastCurrency - значение цены в точке TimeLastEx
   divCurrency - "оцифрованная половина фигни"
   CurrInd - значение индикатора в точке TimeCurrEx
   LastInd - значение индикатора в точке TimeLastEx
   divInd - "оцифрованная вторая половина фигни"
   TimeLastZZ - время предыдущего экстремума ZigZag'a
   ZZlast1 - первый буфер ZigZag'a (констатация)
   ZZlast2 - второй буфер ZigZag'a (если не ноль - минимум)
   ZZlast3 - третий буфер ZigZag'a (если не ноль - максимум)
}

-
a proposito di ZigZag scaricati.
All'inizio speravo diselezionare il valore precedente in Access(sicuramente tutti ce l'hanno, a differenza di MS SQL), ma poi ho deciso che è più facile scaricare
- a proposito di scrivere su un file - ho deciso di non fare un casino (velocemente) e per il caso senza "stronzate" ho fatto qualcosa del genere:

...
   else
    FileWrite(handle, "0", TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), 
              TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), 
              0, 0,
              0,
              0, 0,
              0,
              TimeToStr(TimeZZ, TIME_DATE|TIME_MINUTES), ZZlast1, ZZlast2, ZZlast3);
...

[[Eliminato]]

SergNF писал (а) >>

Variante di prova.

- Al tempo X la KFOR è formata

- Guardando il valore precedente dello ZigZag. Se il Minimo, siamo nel Trend UP. Se il Massimo, siamo nel Trend Down.

- Se dopo che la KFOR si è formata attraverso n barre, appare il prossimo "punto ZigZag", consideriamo che la KFOR ha completato il suo lavoro.

- Calcoliamo il numero "solo giusto" di eventi corretti e lo confrontiamo con il 50%.

- ZigZag non è il migliore... filtro chiamato "TREND",

MA. Era ora di iniziare!

Forse almeno puoi riportare questo thread in carreggiata.

Non è una questione di cosa (strumenti di tendenza e KFOR) usare (puoi usare МА ordinari e oscillatori ordinari. Come esempio vedi l'immagine sotto), ma come determinare se ha funzionato o no.
L'idea - se dopo la formazione della KFOR attraverso n-bars appare il prossimo "punto ZigZag", allora possiamo dire che la KFOR è scattata mi sembra abbastanza ragionevole. Chi lo sta implementando?

[Леонид]

Ho formulato le regole per il trading manuale Strategija torgovli. Darò la password a chiunque sia interessato a queste regole.

Per coloro che mi hanno promesso qualcosa, darò loro quello che hanno promesso.

[Сергей]

3 non di 3

Quindi cercherò di "digitalizzare" le definizioni di Geronimo (da pagina otto) nei "miei" termini:

- "Nascosto" Div-Con su una tendenza rialzista:

divCurrency = Prezzo[ultimo picco] / Prezzo[picco precedente] < 1

divInd = Indicatore[ultimo picco] / Indicatore[picco precedente] < 1

Tendenza rialzista - 3° ZigZag buffer al precedente "estremo" > 0

- "Nascosto" Div-Con su una tendenza ribassista

divCurrency = Prezzo[ultimo picco] / Prezzo[picco precedente] > 1

divInd = Indicatore[ultimo picco] / Indicatore[picco precedente] > 1

Tendenza rialzista - 2° buffer ZigZag al precedente 'extremum' > 0

'

Preliminary ZY

.

Non ho ancora capito la frase "le depressioni nell'indicatore sono più profonde delle depressioni nel grafico dei prezzi

", cioè

divInd > divCurrency

?

Colleghiamo il file DivStat_EURUSD_240.csv ad Access e scriviamo la query:

SELECT WhatSub, TimeCurBar, TimeCurrEx, TimeLastEx, CurrCurrency, LastCurrency, 
divCurrency, CurrInd, LastInd, divInd, TimeZZ, ZZlast1, ZZlast2, ZZlast3, 
IIf([WhatSub]="0","",
   IIf([divInd]<0,"Нетрадиционная ДК",
      IIf([divInd]<1 And [divCurrency]<1 And [ZZlast3]>0,"СДК бычья",
         IIf([divInd]>1 And [divCurrency]>1 And [ZZlast2]>0,"СДК медвежья",
         "Простая ДК")
      )
   )
) AS ПризнакДивергенции
FROM DivStat_EURUSD_240;

Il concetto di "DK non tradizionale

" è una versione 2.1 dell'indicatore che disegna delle "barre di stronzate" sul grafico dell'indicatore "attraverso 0".

s2101 ha scritto su 'anche questo', ma non per la variante Geronimo

'

Come e dove fare e post-elaborazione non ha ancora capito.

'

ZS. Ho cambiato la query

[Сергей]

4 su 3

Risolto in Excel (non riuscivo a capire come scriverlo nel "dialetto" di SQL di Access).

Ho ottenuto la seguente formula

=ЕСЛИ(O2<>"";
  ЕСЛИ(СУММ(СМЕЩ($L2;0;0;Q$1;1))/L2=Q$1;
   "Продолжилось";
   "Изменилось");
  "")

E per il valore 3 (entro 3 barre H4 successive della coppia EURUSD) dal 21.06.2004 16:00:00 al 07.04.2008:

- "Il CDC è rialzista".

21 in totale

"Continua" 19 unità

"Cambiato" 2 unità

- "Orso KFOR".

Totale 30 pezzi

"Continua" 27 pezzi

'Cambiato' 3 pezzi

'

:)

Inizierò, naturalmente, "con me stesso" (cerca gli errori - piccola quantità di "stronzate" + probabilmente "segno sbagliato", anche se Geronimo in un posto "continuazione della tendenza", in un altro - "inversione" ), ma . ci stiamo stancando. ;)

SZZ. Se non sarò pigro, cercherò il modo di "scaricare" le "onde" del 2004.

SZU. È vero che in termini assoluti, i concetti "Continuato" e "Cambiato" non sono stati considerati.

[Сергей]

L'ultimo non su 3 :(

Il più recente "KFOR" + "Changed" è la linea 4568:

- KFOR è rialzista.

- Bar formato il 25.05.2007 12:00:00

- Tempo giusto della formazione del "bull bar" il 25.05.2007 4:00:00

- Tempo del precedente "estremo" ZigZag 25.05.2007 0:00:00 (cioè 3 barre di "tempo operativo" dopo l'"estremo", sulla prossima barra dopo l'"estremo" la formazione di "stronzate" è finita)

- L'ora del prossimo "estremo" dello ZigZag, 25.05.2007 16:00:00 (cioè, sulla prossima barra del "tempo operativo", dopo che il "toro" è stato disegnato "retroattivamente", lo ZigZag ha disegnato il suo massimo)

Guardando il "grafico":

Cioè 'qualcuno ha capito bene'.

'

ZS. Parlando dei parametri dell'indicatore (NON consigliato):

//FX5_Divergence
extern int    fastEMAext=12;
extern int    slowEMAext=26;
extern int    signalext=9;
//ЗигЗаг
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

'

Aggiunto!!!

Cioè... qualcuno ha ragione... nel senso "algoritmico", cioè con l'ipotesi che uno dei fattori/indicatori descritti da TC sia sostituito da ZigZag!!!!! Che sia (ZigZag) una sciocchezza mi è chiaro, ma volevo un prezzo "veloce".

[Сергей]

SergNF писал (а) >>

Per il valore 3 (entro le prossime 3 barre H4 della coppia EURUSD) dal 21.06.2004 16:00:00 al 07.04.2008:

- "Il CDC è rialzista".

21 in totale

"Continua" 19 unità

"Cambiato" 2 unità

- "Orso KFOR".

Totale 30 pezzi

"Continua" 27 pezzi

"Cambiato" 3 pezzi

Per il valore 1 (entro 1 barra D1 successiva di EURUSD) dal 21.06.2004 16:00:00 al 07.04.2008:

- "Il CDC è rialzista".

Totale 2 unità

"Continua" 2 unità

"Cambiato" 0 unità

- "Orso KFOR".

Nessuno

'

Per il valore 5 (entro 5 barre M30 consecutive di EURUSD) dal 21.06.2004 16:00:00 al 07.04.2008:

- "Il CDC è rialzista"

Totale 169 unità

"Continua" 140 unità

"Cambiato" 29 unità

- "Orso KFOR"

Nessuna.

'

Per il valore 10 (entro 10 e successive barre M15 di EURUSD) dal 21.06.2004 16:00:00 fino al 09.02.2007 (non entra in Excel...)

- "SDK rialzista".

Un totale di 162 unità

"Continua" 98 unità

"Cambiato" 64 unità

- "Orso KFOR".

Totale 233 pezzi

"Continua" 125 pezzi

'Cambiato' 108 pezzi

'

Per il valore 30 (entro 30 e successive barre M5 della coppia EURUSD) dal 21.06.2004 16:00:00 al 05.05.2005. (non entrava in excel):

- "SDK rialzista".

Totale 153 unità

"Continua" 22 unità

"Cambiato" 131 unità.

- "Orso KFOR".

Totale 200 pezzi

"Continua" 26 pezzi

' 'Cambiato 174 pezzi

'

ZS. Su "questo" computer non ho nessuna storia H1 EURUSD.

Il fatto che i parametri, ZigZag in particolare, debbano essere cambiati è comprensibile.

'

Questo è quanto.

[[Eliminato]]

SergNF писал (а) >>

Per il valore 5 (entro le prossime 5 barre M30 della coppia EURUSD) dal 21.06.2004 16:00:00 al 07.04.2008:

- "SDK rialzista".

Totale 169 unità

"Continua" 140 unità

"Cambiato" 29 pezzi.

Ho capito bene che questa è la parte più interessante?

Potresti per favore, Sergey, condividere l'indicatore FX_5 Divergence_v2.1 che hai sul tuo grafico?

[Сергей]

Xadviser писал (а) >>

Ho ragione nel supporre che questa sia la parte più interessante?

Non proprio. "Un numero pari di errori può talvolta dare il risultato giusto"

Il sospetto è il basso numero di "combinazioni" in 4 anni.