FORTS: strategie e come implementarle - pagina 13
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Puoi scambiare anche un semplice differenziale, non mi dispiace (e l'ho detto prima). Sto solo dicendo che usando il logaritmo si ottengono segnali più precisi, di migliore qualità e tempestivi, il che a sua volta si riflette nella curva dei profitti, che diventa migliore, più piatta e leggermente più ripida.
Ho capito. La cosa principale è usare il logaritmo. Non è necessario usare il buon senso nel trading di futures, perché il Grande e Bello logaritmo salverà la nostra eqività in ogni caso.
Parlando seriamente, i logaritmi sono usati in lunghi periodi storici che hanno forti tendenze esponenziali. In altri casi i logaritmi non hanno vantaggi.
Molto semplice: applicare la formula di Taylor e fare trading.
Se scambiate futures RTS dovrete comprare/vendere futures Si oltre al paniere.
Sì, segue dalla formula di calcolohttp://moex.com/ru/index/RTSI/info/
Ma, comprare l'intero paniere, e con contratti misurati in base al peso, è duro....
Penso che sia meglio non comprarlo affatto e commerciare con una gamba sola.
Ecco, sto guardando un video sull'argomento proprio ora - si tratta anche di arbitraggio dell'indice contro un blocco di azioni.
Beh, è un'approssimazione o un'approssimazione. Perché preoccuparsi di questo quando si può usare una semplice differenza, senza approssimazione o approssimazione. Cioè, prima si crea una serie sintetica che è impossibile da scambiare, e poi si usano le trasformazioni di Taylor per convertirla in una versione semplificata che può essere scambiata.
Sì, segue dalla formula di calcolohttp://moex.com/ru/index/RTSI/info/
Ma, comprare l'intero paniere, e con contratti misurati in base al peso, è duro....
Penso che sia meglio non comprarlo affatto e commerciare con una gamba sola.
Comprare l'intero cesto è fuori questione)) Ha senso includere da 1 a 3 (massimo 4) futures nel paniere.
Una gamba è anche qualcosa a cui pensare, mi chiedo.
Z.I. Mi spieghi meglio come la tua formula spiega il contango che passa da tassi d'interesse negativi dal -7% annuo al 24% annuo in due giorni per il contratto dollaro/rubino?
Continuate a contare su prezzi non sincroni tutti i tipi di indicatori. Il mercato ha bisogno di questo tipo di partecipanti.
Beh, è un'approssimazione o un'approssimazione. Perché preoccuparsi di questo quando si può usare una semplice differenza senza approssimazione o approssimazione. Cioè, prima si crea una serie sintetica che è impossibile da scambiare, e poi usando le trasformazioni di Taylor la si converte in una versione semplificata che è pronta per essere scambiata.
Mettiamo subito sul fuoco anche i commercianti di opzioni! Questi eretici ignorano i derivati senior in un processo chiamato "delta hedging" (a proposito, cosa vorrebbe dire? :D)
Che ne dite di questo: costruiamo i futures sinteticamente con le opzioni e azzeriamo il delta con lo spot? :D
La ragione è che il processo risultante non dovrebbe essere interpretato come un "differenziale di prezzo, oololo" ma piuttosto come un tasso di interesse.
Continua a contare su prezzi non sincronizzati per tutti i tipi di indicatori. Il mercato ha bisogno di tali partecipanti.
...Ahhhh... ecco a cosa servono questi logaritmi incomprensibili! - Per sincronizzare i prezzi. Geniale! :)
Basta con le stronzate.
per sincronizzare i prezzi
1. questa è puramente la tua stronzata, nuova e migliorata (c)
2. Guardate attentamente i prezzi con cui viene calcolata l'aliquota C-4 a pg. 12 - è "alto".
Basta con le stronzate.
Non ostentare.
ps woof woof :D
Ho capito. La chiave è usare il logaritmo. Non c'è bisogno di usare il buon senso nel trading di futures, perché il Grande e Bello logaritmo salverà le nostre azioni in ogni caso.
Parlando seriamente, i logaritmi sono usati in lunghi periodi storici che hanno forti tendenze esponenziali. In altri casi i logaritmi non hanno vantaggi.
È il senso comune che sto usando e capisco perché. Tutto è importante in un robot di trading, compresa l'esecuzione e la qualità dei segnali. Si può scambiare la differenza...grande.
Mi unirò all'informatore anonimo. Ci vediamo in una tazza ))