FORTS: strategie e come implementarle - pagina 9
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Che cosa ha da mostrare se non i suoi desideri!
Lo so, mi sto allontanando dal computer. Tuttavia, è il fine settimana, ci sono altre cose da fare. Ho letto quello che hai scritto, finora non sei più vicino a una risposta. Pensare, è l'unico modo per battere l'altro 99% del mercato, pensare, capire meglio i processi che avvengono nel mercato.
Conosco la risposta. E io vi darò la risposta. Si può scambiare la differenza, si può scambiare il rapporto, non lo discuto. Ma c'è una regola delta migliore, capire un po' meglio, e la curva dell'equity diventa più piatta e un po' più ripida.
L'arbitraggio del calendario consiste nel trarre profitto dalla differenza di valore dei contratti futures per la stessa attività sottostante ma con date di scadenza diverse.
Sergey!
In realtà, la "precisione" dei calcoli non è importante. L'essenza del problema è dichiarata
all'inizio. Dalle mie osservazioni
Carenze:
1. Mercato a bassa liquidità per i futures "a lungo raggio".
2. a causa del fatto che non ci sono date precise di pagamento dei dividendi,
è molto difficile determinare la gamma dei prezzi scambiati.
3. Cambiamenti troppo frequenti dei tassi d'interesse
4. Debole volatilità tra coppie (ad esempio Si-6.15 e Si-9.15).
Passa dal 100% redditizio (in teoria) al 90%non redditizio!
Se i punti 1 e 4 saranno corretti con il tempo (a proposito, non influenzano la redditività - non redditività),
allora i punti 2 e 3 fanno la strategia come la descrivo io.
Cosa c'è di male se troviamo collettivamente una soluzione per renderlo redditizio?
Chi ne sarebbe danneggiato?
P/S E l'implementazione - ognuno la "scriverà" da solo!
Un'altra cosa. Dalle immagini che hai presentato (mi è appena venuto in mente), vuoi
per fare arbitraggio sugli indici. Sto solo condividendo, se la mia ipotesi è corretta.
Questo arbitraggio ha due inconvenienti molto seri.
La prima la conoscete già (ne abbiamo parlato in un altro thread).
2° - la componente valutaria, che può ridurre l'apparentemente grande profitto - a una grande perdita
(nonostante il fatto che stiamo guadagnando Si).
Se è sbagliato, dimenticatelo, se non lo è, dovete pensarci seriamente - questa strategia ha
un profitto molto grande. Un ordine di grandezza superiore allo spread del Calendario.
Ho anche una tesi scientifica su questo argomento....
Bene, ora che tutti hanno già mostrato la loro "coolness" in 9 pagine (incluso me :) )
Vogliamo cercare una soluzione?
Cercare una soluzione a cosa?
Credo che tu stesso abbia scritto che i punti 1, 4 trasformano una strategia redditizia (teoricamente) in una strategia che affonda (praticamente).
Per quanto riguarda il portafoglio neutrale: i futures vicini e lontani non possono costruire un portafoglio neutrale. Un portafoglio è chiamato market-neutral perché i suoi rendimenti risultanti non dipendono dai cambiamenti negli strumenti che compongono quel portafoglio. E nel vostro esempio di futures questa dipendenza esiste. L'esempio di Prival lo conferma.
Delta di cosa?
Il punto è che quando si usa la differenza, è conveniente visualizzarla in unità dello strumento sottostante. il grafico diventa chiaro - le unità dell'indicatore sono uguali alle unità del grafico.
Poco prima ho scritto. Molte persone chiamano lo spread come qualsiasi cosa. Anche se, per definizione, lo spread è la differenza tra la domanda e l'offerta di un simbolo. Quindi non c'è confusione.
Delta è un po' diverso, non è così semplice. Bisogna pensarci, almeno a cosa si deduce da cosa. Dal momento che la risposta è apparsa, una buona risposta è
ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ? :)
(F1 e F2 sono i prezzi dei futures, S è il prezzo spot (scalato con i moltiplicatori dei futures), T1 e T2 sono le scadenze)
Anonymus, sinceramente sorpreso. La data di registrazione è il 2012. 141 messaggi, ma che risposta. Bello, semplicemente fantastico, complimenti, era da molto tempo che non ero così felice con formule a cui pensare, ed ecco qualcosa a cui pensare, cosa indagare, ci sono più domande che risposte finora. Grazie. Sarei felice di parlare a qualsiasi ora del giorno o della notte... ) Sto facendo le cose un po' diversamente. Lo spiegherò qui sotto, penso che sarà comprensibile...
Ora, in ordine.
1. Prima di sottrarre, devi prendere il logaritmo. Cioè abbiamo due strumenti di arbitraggio (A e B). Prima di sottrarli, dobbiamo prendere il logaritmo. Il risultato è log(A)-log(B). Per coloro che ricordano il corso scolastico.
log(A)-log(B) = log(A/B).
QuindiEdic hai ragione a prendere il rapporto, tranne che hai perso il logaritmo, e se prendi il logaritmo, questo è essenzialmente ciò che faMikalas (sottrae solo). Speravo che tu potessi risolvere il problema che ho detto prima.
Quindi domanda, come fare la divisione per differenza (combinare l'essenza di ciò cheMikalas eEdichanno suggerito in una formula). Cos'è questa trasformazione matematica (studiata nella classe 10-11) e cosa ci dà.
Ho detto spesso, cercare di guardare il mercato da diverse angolazioni, molti conoscono la mia battaglia per i tick e la costruzione del grafico in forma di Renko "corretto" + algoritmo (i suoi risultati) costruito su questa rappresentazione.
Anche prendere il logaritmo è una trasformazione fatta per un motivo, c'è della fisica dietro, una comprensione di come si muove il mercato. Il grafico cambia... fate attenzione. La formula anonima contiene il logaritmo, sto dicendo che il logaritmo è necessario, molte piattaforme di trading hanno grafici logaritmici (Quick, Metastock, ecc.), cioè sono necessari e richiesti, ma MT non lo ha)) .... Poi, si può naturalmente prendere in parola che è necessario logaritmizzare il grafico, ma meglio capire da soli perché, perché è importante...
Ora il prossimo passo.
Serj_Che ha scritto prima.
In realtà questo grafico non può essere preso sul serio.
I grafici in MT5 Forts sono tracciati a prezzi fin, e la liquidità a BR-5.15 è molto piccola. Ecco perché si ottiene un grafico così tentacolare.
Infatti,se si fa il grafico per bid-ask, non sembrerà così ottimista.
Corretto, dovremmo capire come verrà eseguita la strategia. Devi capire quali ordini saranno eseguiti dal mercato o dai limiti. Questo è uno screenshot della profondità del mercato. L'ho preparato perché molti utenti di MT non hanno nemmeno visto questa cosa e hanno sottratto una frazione di frazione (scusate lo slogan, ma non posso descrivere altri tentativi di costruire un delta "corretto" in MT).
Tutti gli screenshot sono fatti alla stessa ora 10:03:00 di venerdì. Futures cheMikalas ha offerto per l'arbitraggio del calendario
Questo è l'attuale futures del petrolio. quello che ora sta scambiando BR-4.15, si noti che non ci sono molti accordi, ma lo stack è abbastanza denso. Si può entrare con 10 contratti con quasi nessuno slippage.
Ed ecco la seconda tappa.
Il futures BR-5.15 è il più vicino ai futures attualmente scambiati. Lo stack è vuoto, lo spread è enorme e non c'è praticamente nessuna liquidità. Qualsiasi urto nel mercato con dieci cavalli, e la mamma è la parola...
In tre minuti di trading solo 1 scambio è andato a buon fine.
Questo è il primo posto dove guardare quando si costruisce un arbitraggio. Bisogna guardare nel bicchiere ))). A proposito, salute... boule, boule, boule ...
Ugh... continuare. E poiché vogliamo davvero costruire un arbitraggio su questi due strumenti, c'è solo una via d'uscita.
La prima gamba è il limitatore nella tazza vuota. Abbiamo impostato su entrambi i lati del prezzo di delta zero, in modo da ripagare le commissioni e guadagnare qualcosa. Appena troviamo un pazzo che colpisce il mercato e ci dà 1,2 ... N lotti. Prendiamo immediatamente la seconda gamba del mercato (lì nel secondo bicchiere, c'è l'opportunità di ottenere il prezzo di cui abbiamo bisogno senza slittamento).
Tutto ciò che abbiamo è il nostro delta, ora dobbiamo solo chiuderlo con un profitto ....).
Questo è tutto in breve.
Ti auguro sinceramente buona fortuna nella costruzione e nella ricerca dell'arbitraggio in MT. Siete davvero dei maghi (dal mio punto di vista) se sperate di farlo correttamente in questa piattaforma di trading ))
Io certamente non posso, non capisco nemmeno come si fa...
Z.I. Mentre scrivevo il post, è arrivata una buona risposta
Guardare la finestra delle scommesse, cioè controllare la giusta liquidità. Non usare MT5.
Vedi di nuovo il punto. Come sempre, il diavolo è nelle sfumature (dettagli). ))). Ho finito tutto...
.......
Ora, in ordine.
1. Il logaritmo deve essere preso prima della sottrazione. Cioè, abbiamo due strumenti di arbitraggio (A e B). Prima di sottrarli, dobbiamo prendere il logaritmo. Il risultato è log(A)-log(B). Per coloro che ricordano il corso scolastico.
log(A)-log(B) = log(A/B).
1. Non vi è mai venuto in mente che per sottrazione ordinaria si fa quanto segue: EURUSD-GBPUSD=EURGBP ????
2. E dal wiki si evince effettivamente che la sua formula con i logaritmi è perlomeno incomprensibile?
3) Se non puoi fare arbitraggio su MT4(5), significa semplicemente che NON lo hai fatto su questa piattaforma, a differenza di quelli che lo hanno fatto.
Stranamente, la mia formula e la tua, Sergei, producono grafici identici.
Quasi per caso)
Spread del calendario - Borsa di Mosca.
Quasi per caso)
Spread del calendario - Borsa di Mosca.
Questo è già uno spread "pronto".
Ha liquidità = 0
Questo è già uno spread "pronto".
Ha liquidità = 0