FORTS: strategie e come implementarle - pagina 15
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Il rifiuto non è un linguaggio specializzato per l'algotrading. È il formato della storia con cui si può lavorare. Avete intenzione di testare le zecche in MT?
Non farmi ridere, non c'è, ci sono minuti, costruiti su prezzi ultimi...
Io, a differenza di te, posso testarlo sulla storia del mercato. Bisogna aspettare almeno 10 anni per averlo da MQL.
In MQL si possono testare anche strategie in tick, cosa c'entra MT? È come dare la colpa al sistema operativo che non può fare qualcosa.... La funzionalità è data dai programmi, non dal sistema operativo stesso. È possibile raccogliere dati da un tumblr e testare qualsiasi strategia, è possibile utilizzare dati di terze parti.
Il tester integrato fornisce solo funzioni di base per testare strategie semplici. Ma il MQL stesso è limitato solo dall'immaginazione del programmatore EA.
Il tester interno fornisce solo opzioni di base per testare strategie semplici. Ma il MQL stesso è limitato solo dall'immaginazione del programmatore EA.
A proposito. Ho scritto uno script tester non molto tempo fa per testare una delle strategie su tick raccolti - nessun problema. Infatti, usando MQL, posso creare il mio potente tester.
Lo farò sicuramente anche in Moex. Non voglio iniziare a fare scalping senza preparazione e studi.
Ma se avessi un tale tester interno sarebbe molto meno dispendioso in termini di tempo, ovviamente.
A proposito, ho scritto uno script tester non molto tempo fa per testare una delle strategie su tick raccolti - nessun problema. In linea di principio, è abbastanza possibile cucinare un tester abbastanza potente per conto proprio.
Oh, a proposito. Ho scritto uno script tester non molto tempo fa per testare una delle strategie su tick raccolti - nessun problema. In generale, utilizzando strumenti MQL è possibile costruire un tester potente.
Lo farò sicuramente anche in Moex. Non voglio iniziare a fare scalping senza preparazione e studi.
Ma se avessi un tale tester interno sarebbe molto meno dispendioso in termini di tempo, ovviamente.
Gli ultimi sostengono che è impossibile testare la strategia del tickwise in un linguaggio specializzato per trader, e l'esempio di creazioni simili allo shuffle, anche se fatte a mano, deve causare un rifiuto, per usare un eufemismo...
In realtà non si può) e tu con la tua esperienza dovresti esserne consapevole. Una cosa è quando ti alimentano i CFD futures nella tua cucina e un'altra quando hai un mercato normale.
Per testarlo adeguatamente, è necessario avere una storia di asc-bid post-acquisizione, un nastro e preferibilmente una storia di scommesse.
Tutto questo movimento nel filo è per attirare la clientela, lo vedrete presto da soli.
È difficile discutere con un pubblico che pensa in termini di "quickie", "overclock di un deposito di cinque dollari", "serrature", ecc.
Circa 7 anni fa ho iniziato la mia strada nel trading leggendo questo forum, ho studiato approcci al mercato che, secondo me, erano corretti e discussi qui di volta in volta(econometria, machine learning). Di conseguenza, gli ultimi cinque anni hanno portato dei risultati, di cui posso parlare per migliorare la mia autostima, che comunque mi sta bene. Non scrivo su questo forum per attirare clienti, ma solo per evidenziare alcuni errori fondamentali, o per chiarire i principi di base da cui attraverso un lavoro certosino si può fare una strategia funzionante.
Posso testare qualsiasi strategia anche su uno storico di scommesse. Credetemi, non c'è più pesce lì che in qualsiasi altro luogo di commercio.
Niente da fare... Bene, prova ad analizzare come la priorità dei tuoi ordini cambia all'interno dei livelli della pila (i cambiamenti sono il risultato della cancellazione degli ordini che sono stati piazzati prima del tuo + in quanto tutti gli ordini che vengono piazzati dopo hanno una priorità inferiore). Vorrei vedere dei tentativi di estrarre queste informazioni dall'EMA(20) e dallo stocastico. E vorrei anche vedere i tentativi di applicarlo al trading - perché ci dovrei pensare :D
Non si può, in realtà ) e tu, con la tua esperienza, dovresti saperlo. Una cosa è quando ti alimentano i CFD futures nella tua cucina e un'altra cosa è quando hai un mercato normale.
Per testarlo adeguatamente, hai bisogno di un sacco di storia di asc-bid, una scheggia e preferibilmente la storia del mercato.
Fino a poco tempo fa era possibile, per mancanza di informazioni in modalità normale (nastro e roba), ed è necessario caricare una data di terzi.
A giudicare dagli ultimi annunci, la vita di uno stratega diventerà molto più facile - ci sarà una scheggia e un bicchiere, e persino la storia delle zecche. Anche i futures e le opzioni saranno disponibili. Sulle azioni solo il silenzio.
Ma come prima e ora nulla è cambiato fondamentalmente - le strategie di tick possono essere testate.
E tu, con la tua anzianità, dovresti esserne consapevole.
È difficile discutere con un pubblico che pensa in termini di "veloce", "accelerazione del deposito di cinque dollari", "lotti", ecc.
...Lasciate perdere i trucchi sofistici. O il pubblico deve essere confuso...
O forse hai confuso il pubblico...
joo, perché così...
Su Taylor e il resto... - è solo una funzionalità matematica già pronta. Certo, è più facile da percepire quando è spiegato sulle dita, ma per coloro che stanno già cercando di costruire un sistema da queste spiegazioni - cosa fare? Inoltre, anonimo non sostituisce i concetti e i termini - qual è la difficoltà, è più importante per voi come vengono spiegati piuttosto che l'essenza dell'argomento? (caspita, tutto qui è retorico).
PS. salvare il costruttivo.
Gli MQL possono essere utilizzati anche per testare le strategie di tick, cosa c'entra MT? È come accusare il sistema operativo di non saper fare qualcosa.... La funzionalità è data dai programmi, non dal sistema operativo stesso. È possibile raccogliere dati dal tumblr e testare qualsiasi strategia, è possibile utilizzare dati di terze parti.
Il tester integrato fornisce solo funzioni di base per testare strategie semplici. Ma il MQL stesso è limitato solo dall'immaginazione del programmatore EA.
Per favore, come si dice le prove in studio. Mostrami:
1. Come raccoglierete i dati del bicchiere.
2. Come metterete questi dati della tazza in MT5 per il test
E come eseguire un test storico su questi dati.
Non facciamone un dramma. Un semplice ToR, due simboli come all'inizio del ramo BR-4.15 vs BR-5.15 (le opzioni non sono necessarie, non sono presenti qui) almeno i futures.
La cosa principale è tracciare il delta (si può fare senza il logaritmo), la cosa principale è tracciare il giusto asc meno asc o bid meno bid (almeno questo, non chiederò ulteriori analisi dei limiti e del loro volume nel mercato, anche se è importante).
Sono d'accordo che la mia conoscenza di MT5 è superata, quindi illuminatemi. Ecco la scommessa, ecco i tick, ecco la storia delle offerte, ecco la storia delle richieste, ecco un modo semplice e non complicato per farlo...
Z.U. MQL è un linguaggio limitato e non credo che tu possa dimostrare che è meglio di C++, il tipo di linguaggio C# ha limiti di immaginazione del programmatore, ma tu non li hai...
Posso anche testare qualsiasi strategia sulla cronologia delle scommesse. Credetemi, lì non ci sono più pesci che in qualsiasi altro luogo di scambio.