FORTS: strategie e come implementarle - pagina 11
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Quando si negoziano spread di calendario, è importante rendersi conto che si sta negoziando un nuovo strumento sintetico la cui stazionarietà non è provata. Se il calendar spread di due futures sia la loro serie cointegrata è ancora una grande, grande domanda. In un'immagine, quando lo spread appare come una stretta striscia tra due futures, si potrebbe avere l'errata impressione che stia danzando intorno allo zero, o almeno che abbia un'aspettativa matematica stazionaria, ma se sia così in effetti è oggetto di dibattito.
Secondo e non meno importante. Devi capire che hai bisogno di una leva molto alta per commerciare gli spread, perché lo spread stesso è molto meno volatile dei suoi futures. I fondi che vanno nel GO saranno più che per altre strategie, anche tenendo conto dello sconto del 50% per tali combinazioni. Potresti non avere abbastanza soldi per altre strategie, e il tuo conto rimbalzerà parecchio, aumentando l'effetto di cambiare il contango di decine di volte con la leva.
Che ne dite di un futuro consegnabile?
Ci sarà sicuramente un profitto, non rimarrai senza una gamba, ma potresti dover aspettare a lungo.
Non hai intenzione di fare trading sulla Borsa di Mosca tramite MT5?
Volevo farlo da molto tempo, ma ho bisogno di trovare dei soldi extra per il mio conto e devo andare a Mosca.
ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ? :)
(F1 e F2 sono i prezzi dei futures, S è il prezzo spot (scalato per tenere conto dei moltiplicatori dei futures), T1 e T2 sono le scadenze)
Anonymus, sinceramente sorpreso. La data di registrazione è il 2012. 141 messaggi, ma che risposta. Bello, semplicemente fantastico, complimenti, è passato molto tempo da quando ho avuto una formula a cui pensare, e c'è molto da pensare e ricercare, più domande che risposte finora. ...
Pensate meglio a come scambierete i vostri logaritmi e rapporti.
Michael ha scritto in modo assolutamente corretto che il calendar spread è semplicemente la differenza tra il prezzo di due futures. Questo è tutto. Non c'è bisogno di inventare altro. Uno ha venduto, l'altro ha comprato immediatamente. Non puoi farlo con i logaritmi e i rapporti.
La recente situazione del rublo è stata molto eloquente. Il suo declino epico non ha rovinato nessun appassionato di diffusione del calendario. Al culmine della caduta, tra l'altro, il tasso d'interesse di mercato è diventato addirittura negativo:
Calcoliamo il tasso d'interesse al 16.12.2014: 78.689 - 80.100 = -1.411(!) rubli o -1.76% per 90 giorni. O -7,14% all'anno. Quindi.
Calcoliamo il tasso d'interesse qualche giorno dopo, alla data del 18.12.2014: 63,331 - 59,511 = 3,82 rubli o 6,41% per 88 giorni o+26,6% all'anno (!). Cioè, per due giorni il tasso d'interesse del rublo è passato da -7,14 a +26,6% annuo! Qualsiasi divulgatore di calendari in momenti così volatili verrebbe spazzato via.
È anche importante prendere in considerazione che in questi momenti lo scambio aumenta il collaterale di diverse volte. Tenendo conto che per assicurare una posizione anche in tempi normali richiede un grande CS collaterale, è chiaro che in questi momenti è impossibile tenere una posizione a calendario. Lo scambio li chiude a margine, caricando una perdita sostanziale sul tuo conto. Quindi pensa cento volte prima di negoziare gli spread del calendario.
Quindi pensa cento volte prima di iniziare a negoziare gli spread del calendario.
Direi anche di più, pensaci cento volte prima di iniziare a fare trading in borsa ))
Michael ha scritto in modo assolutamente corretto che il calendar spread è semplicemente la differenza tra il prezzo di due futures. Questo è tutto. Non c'è bisogno di inventare altro. Uno ha venduto, l'altro ha comprato immediatamente. Non puoi farlo con i logaritmi e i rapporti.
Su un delta di calendario, è chiaro... sono derivati di uno stesso strumento, e i prezzi non sono molto diversi.
E se si prendono diversi strumenti con un diverso ordine di prezzi, la differenza sarà priva di significato. Esempio - futures sull'indice del dollaro contro la coppia ero/dollaro ecc. imho.
Su un calendario delta - comprensibile ... questi sono derivati dello stesso strumento.
Ma se si prendono strumenti diversi con ordine di prezzo diverso - la differenza non avrà senso. Esempio - futures sull'indice del dollaro contro la coppia ero/dollaro ecc. imho.
Direi anche di più, pensaci cento volte prima di iniziare a fare trading in borsa ))
Pensate meglio a come scambierete i vostri logaritmi e rapporti.
Michael ha scritto in modo assolutamente corretto che il calendar spread è semplicemente la differenza tra il prezzo di due futures. Questo è tutto. Non c'è bisogno di inventare altro. Uno ha venduto, l'altro ha comprato immediatamente. Non puoi farlo con i logaritmi e i rapporti.
Faccio trading di futures, ma il segnale di entrata e di uscita è l'analisi del delta costruito (è il segnale che è dato dall'analisi delta) entro ed esco. E le regole di costruzione delta sono molto importanti. Una semplice analogia, l'incrocio delle medie è un segnale di acquisto/vendita, ma non è la media (SMA, EMA, ecc.) che compro/vendo, ma lo strumento di trading.
E la qualità di questi segnali viene prima di tutto. Il logaritmo è nato per una ragione, viene dalla fisica del processo, da una profonda comprensione di come e cosa succede nel mercato.
Si può scambiare anche una semplice differenza, non sono contrario (e l'ho già detto). Sto solo dicendo che usare il logaritmo dà, segnali più precisi, di migliore qualità e tempestivi, che a sua volta si riflette nella curva di profitto, diventa migliore, più piatta e leggermente più ripida.