FORTS: strategie e come implementarle - pagina 10
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Tutto ha un senso. Quello che tu chiami delta, io lo chiamo sconto, cioè la differenza tra gli strumenti.
E in generale, ciò che è descritto sopra sembra un ToR troncato per il mio robot. ))
La serie temporale sembrava essere particolarmente difficile da implementare. Anche se abbiamo lotti e spread su una barra, non possiamo sapere dove era l'Ask/Bid quando la barra era chiusa. Anche il bloze ci dà poche informazioni, non è chiaro quale migliore è stato colpito dal mercato. A causa di questo, sul mercato basso alcune statistiche o dovremmo raccoglierle noi stessi, o saranno molto approssimative.
Ok... A proposito, su FORTS il sistema del calendario è poco scalabile. Gli scambi sono rari, e quando la liquidità aumenta, gli spread si restringono, allora comincia a dipendere dall'esecuzione. Ma nulla vi impedisce di passare anche al bundle pre-cliente. Lì bisogna stare molto attenti. Dovete essere caricati al minimo. Recentemente, ho avuto un buon tuffo in Surgut, quando i prefs a comune hanno iniziato a crescere vigorosamente e sono diventato avido con i volumi. Ho dovuto coprirmi, così ho imparato la lezione...
È un peccato che la discussione sia "andata alla deriva" nella dimostrazione dei grafici
e modi senza senso per calcolare lo spread (delta).
Continuo a imbattermi in cercatori del"Graal" qui (sul forum) (lo fanno, ma per qualche motivo non lo trovano).
Questa strategia non porterà certamente "montagne d'oro", ma avendo capito come si formano i prezzi (non teoricamente)
prezzi (da cosa dipendono) nel trading reale, si potrebbe andare in pareggio costantemente e con un trascurabile
Ho descritto come si formano i prezzi (non teoricamente) nel trading reale, si potrebbe fare un profitto tutto il tempo con rischi trascurabili. Sono sicuro che sarà lungo e prospero.
Con questo, lasciatemi dire addio....
Svantaggi:
1. Poco mercato liquido per i futures "a lunga distanza".
2. a causa del fatto che non ci sono date precise di pagamento dei dividendi,
La difficoltà di determinare la gamma di prezzi scambiati.
3. Cambiamenti troppo frequenti dei tassi d'interesse
4. Debole volatilità tra coppie (ad esempio Si-6.15 e Si-9.15).
Passa dal 100%redditizio (in teoria) al 90%non redditizio!
Se i punti 1 e 4 saranno corretti con il tempo (a proposito, non influenzano la redditività - non redditività),
allora i punti 2 e 3 fanno la strategia come la descrivo io.
2. strumenti commerciali per i quali non ci sono dividendi. Per esempio Si e BR.
3. la Banca Centrale di solito cambia i tassi di notte. Non iniziate il trading all'apertura del mercato, ma aspettate il momento in cui i tassi non cambiano.
I tassi sono probabilmente in calo nella situazione attuale, rispettivamente, lo spread (delta) dovrebbe diminuire. Fai trading solo nella direzione della riduzione dello spread (delta).
... si potrebbe andare in pareggio tutto il tempo e fare soldi con un rischio trascurabile. Per sempre felici e contenti.
Una miseria. Sarebbe sciocco arbitrare un contratto futures che cammina come un cane e un market maker di un'altra borsa. Non ci saranno certamente più giocatori attivi con contratti a lunga distanza.
E con un bel po' di concorrenza da parte di ragazzi che sanno fare più che parlare.
1. Il logaritmo deve essere preso prima della sottrazione. Cioè abbiamo due strumenti di arbitraggio (A e B). Prima di poterli sottrarre, bisogna prendere il logaritmo. Il risultato è log(A)-log(B). Per coloro che ricordano il corso scolastico.
log(A)-log(B) = log(A/B).
Grazie. ! Ho pensato che intendessi qualcosa di completamente diverso... così ho iniziato a tirare a indovinare... Da ubriachi tutto può sembrare così)))
Per atteggiamento intendevo differenza di atteggiamento) ... quasi la stessa cosa.
Il logaritmico è corretto per testare i sintetici, ma poi bisogna potenziare per tornare alle quotazioni originali.
È strano, ma la mia formula e la tua, Sergei, hanno grafici identici.
Sì, con una grande frequenza di fluttuazioni la differenza non si nota.
Non sono nemmeno sicuro che quando si negozia la solita differenza di spread del calendario il risultato sarà in qualche modo sensibilmente diverso rispetto a quando si usa il metodo del logaritmo.
Non ho controllato, ma Sergei dice che c'è una differenza. E logicamente dovrebbe essercene uno, ma non è significativo.
Una misera somma di denaro. È sciocco arbitrare un contratto futures che cammina come un cane e un market maker dal prezzo di un contratto futures di un'altra borsa. Non ci saranno certamente più giocatori attivi con contratti a lunga distanza.
E con un bel po' di concorrenza con ragazzi che sanno fare più che parlare.
Osservare il mercato, cioè controllare la disponibilità di liquidità. Non usare MT5.
Quindi, è questo che mi ha attirato negli scambi di criptovalute, che ho imparato dall'argomento di TheXpet.
Non hanno bisogno di registrazioni, nessun gateway diretto per comprare, nessuna piattaforma sinistra da usare e si può commerciare direttamente tramite API. E no HFTst non vi farà pagare la velocità come tutti nelle stesse condizioni.
E il punto è che tutte le borse e tutti gli strumenti sono collegati tra loro con semplici collegamenti di arbitraggio, e inoltre gli strumenti sono scambiati l'uno attraverso l'altro - e ci sono molti collegamenti di arbitraggio triangolari - e per ciascuno degli strumenti c'è sia la profondità che il nastro. Questo è un argomento molto bello.
Voglio provare a fare un market maker, ma ho incasinato tutto ad un certo punto - ho scritto un mucchio di codice e mi ci sono irrimediabilmente perso dentro. Un giorno tornerò, quando il mio livello di programmazione sarà un po' più alto dell'attuale livello da babbeo. Bene, almeno i blocchi di dati di mercato sono intatti - non dovrò rifarli) ho lasciato OKcoin+Bitstamp+Bitfinex arbitraggio contro BTCe) e senza controllo dettagliato della profondità del mercato.
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Non hai intenzione di fare trading su Moscow Exchange tramite MT5?
Questa situazione è praticamente impossibile, state comprando uno e vendendo l'altro - una posizione in termini di fondi = neutrale
Il vostro reddito (perdita) è la differenza di prezzo tra i futures al momento dell'entrata/uscita!
Il resto del tempo non si perde nulla, ma non si guadagna nulla = posizione neutrale.
(Vai su INTERNET e cerca "The Calendar Spread" - ci sono innumerevoli descrizioni dettagliate di questa strategia).
Per favore, non ingannate i neofiti qui! Una posizione di spread non equivale a una posizione neutrale. Una posizione di spread è anche soggetta al rischio di prezzo, e quindi può generare una perdita sostanziale sul tuo conto.
Qualsiasi strategia di spread trading sul calendario si basa su due fattori:
Lo spread di calendario è sempre un commercio di tassi d'interesse, anche se velato. Il denaro "oggi" vale sempre di più dello stesso denaro "domani". Quindi c'è un tasso d'interesse positivo per l'utilizzo del denaro. Puoi calcolare il tasso d'interesse attuale del mercato per il rublo. Oggi è scambiato a 56,522 sul MOEX e il futuro più vicino su di esso è 57976:
Che cosa significa? Ciò significa che alla scadenza del contratto futures Si-6,15, il rublo avrà perso: 57,976 - 56,522 = 1,452 rubli. Che dal tasso attuale di 56,976 è del 2,56%. Oggi è il 06.04.2015, Si-6.15 scade il 15.06.2015, ovvero tra 69 giorni. Cioè, il mercato ha determinato il costo del prestito del rublo per 69 giorni al 2,56%. Non è difficile calcolare che l'attuale tasso d'interesse di mercato è del 13,34% annuo. Dopo 69 giorni, il tasso USDRUB_TODAY corrisponderà teoricamente al tasso dei futures, e noi guadagneremo prestando un dollaro a qualcuno oggi (vendendo USDRUB_TOD), e ricomprandolo tra 69 giorni, + otterremo un interesse per aver usato la nostra valuta. Per evitare i rischi di cambio, che sono molte volte superiori alle variazioni dei tassi d'interesse, ricompreremo oggi la nostra valuta comprando un contratto future sul dollaro (Si-6,15) già entro il 15.06.2015.
A causa del fatto che il contratto futures è a leva gratuita (essenzialmente usando il rapporto tra il valore del contratto e il suo GO invece della leva), l'effetto di un tasso di interesse positivo può essere aumentato.
Non solo le valute ma anche le materie prime sono soggette a processi inflazionistici. Dopo tutto, se, per esempio, il rublo si deprezza rispetto al dollaro, si deprezzerà anche rispetto a fondi o materie prime come azioni o oro. È quindi possibile redigere spreads di calendario non solo sulle valute ma anche su altri asset.
Ci sono due rischi principali nel trading di spread sul calendario: