Modelli di mercato
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Come aiutano gli indicatori tipici nel trading? Prima di rispondere, pensate obiettivamente al meccanismo dei prezzi.
Ho pensato molto, ho provato centinaia di tacchini, probabilmente migliaia, e più penso e studio, più le cose diventano confuse. All'inizio sembrava tutto semplice.
Ciò che è interessante del "come" è solo per riassumere. In che modo o no? Purtroppo non riesco a capire completamente come, per esempio, il MACD o lo stocastico possano fare previsioni da soli senza considerare tutte le cause, è meglio di una moneta o in generale è possibile fare previsioni superiori al 50%? Non ho mai visto una tale differenza di opinione in una questione così semplice, tranne che per il trading. A volte sì, a volte no, a volte sì, a volte no... La sensazione che tutte le leggi sul mercato, anche quelle relative al mercato, mordano come citazioni. Ma c'è solo una verità, tutte le sue variazioni sono bugie. Vorrei scoprirlo.
In realtà voglio mostrare i principali tipi di correlazioni di mercato a livello di regolarità matematica senza usare indici particolari e le loro modifiche. Per esempio "trend(t)>>>trend(t+1)", "flat(t)>>>flat(t+1)", cioè inefficienza di tipo inerziale, o "trend FI1>>>trendFI2", o alcuni modelli ragionevolmente statisticamente validi, cioè se(F(X(t-n,...,t)*P (t-n,...,t)) >>>UP\DOWN, come se qualche funzione dal prodotto scalare del vettore dei pesi al vettore dei prezzi attraversasse qualche soglia, allora il movimento verso o da questa o quella probabilità è previsto...
Fondamentalmente, voglio riassumere in una galleria di regolarità, raggrupparle, farne la media, ridurre le ridondanze e così via. Mira a ridurre il gigantesco volume di tutti i tipi di alchimia, che personalmente mi sento stupido e incapace di afferrare l'immensità. Ho pensato al trading già da circa un anno, anche se non lo faccio molto spesso, ho cercato di rompere le basi.
È puramente a livello di serie temporale, senza il fischio del toro/orso, i tori e la natura di FI specifici, panieri, ecc. L'idea è che l'analisi stessa metta in evidenza dominante e schiavo, strutturale ed elementare.
Faccio trading come spesso cerco di fare e mi distraggo per il fatto che non ho capito i fondamentali. Faccio casino e me ne dimentico per un po', ma poi il mio interesse aumenta. Qui voglio mettere i puntini su tutte le I e le crocette su tutte le T.
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[Bozza di articoli, discussione fuori dalla tasca
hrenfx, 2013.06.13 18:22
È stato suggerito anche un modo veloce.
Ho letto questo thread, è una concentrazione di esso. A te personalmente, un encomio speciale per non aver stufato nei tuoi stessi succhi, ma per aver trasmesso la conoscenza.
Sono sicuro che le mie intenzioni non sono state comprese a sufficienza. Lasciatemi provare in un altro modo...
Avete bisogno di una sorta di catalogo di relazioni statisticamente affidabili tra le serie temporali e di un insieme di modi per trovarle. Lo schema più crudo possibile, senza spread, swap, slippage, commissioni, lavandini, ecc.
Supponiamo che le condizioni siano perfette, quali sono le relazioni pure e come si cercano, le relazioni più tipiche e i modi più tipici per trovarle.
Sono un designer di professione (2D, 3D, animazione ecc.). Vorrei disegnare la struttura dell'apparato radicale dei fondamentali del trading. Penso che sia chiaro che non ne verrà fuori niente di buono senza buone basi di costruzione e di elaborazione. L'ho imparato a mie spese. La situazione è diversa nel design - puoi creare patch su patch e alla fine qualcosa funzionerà, ma vedo che non è così con il trading. La punizione è più severa per un pensiero così pigro.
Ho letto abbastanza libri e guardato video-media, ma è come se tutti evitassero di parlare delle cose più importanti, vanno tutti direttamente alle specialità, modificano milioni di volte tutti i principi conosciuti e chiedono il know-how, devo capire questi dettagli per tutta la vita in qualsiasi posto, anche nei dettagli dei dettagli, sono frattali come il mercato, puoi guardarti intorno e non c'è limite alle variazioni e sfumature. E ho passato un anno in stupidi test sconsiderati senza capire se un tale sistema avesse qualche possibilità di successo, e se questo successo fosse qualcosa di oggettivo, piuttosto che un semplice incidente... Dovrei puntare meglio a capire cosa affrontare per non rimanere bloccato nella sconsideratezza per sempre.
Comunque! Voglio fare una galleria di inefficienze.
Una variante sulla discussione del primo più ovvio:
TREND(t-n,...,t)>>>TREND(t,...,t+m)
Il movimento nel passato aumenta la probabilità del movimento nel futuro.
Voglio fare una selezione da quelle semplici a quelle più complicate, e poi ordinare i principali tipi di strategie e vedere quali appartengono a quale tipo, quali sono miscele, quali sono addirittura inutili, ecc.
pantural:
...Gli schizzi più crudi, senza spreads, swaps, slippages, commissioni, espedienti da cucina ecc....
Non dire sciocchezze. Topekstarter, non perdere tempo con questo oscurantismo.
Non si trattava del thread, ma delle informazioni nel post specifico sull'altro forum al link indicato.
"Trovare ciò che non si sa cosa" è apparentemente solo il mio caso.
E per quanto riguarda le sfumature della comunicazione del forum, il filtraggio delle inondazioni, ecc, francamente parlando, i forum di progettazione sono più spazzatura come mi sembrava, dopo tutti i pseudo-bogeyman compagni sono più femminile e scontroso, e i commercianti a causa del rischio di pensiero sobrio (IMHO), pasta oopsyvayut apparentemente ... In generale, non mi interessa molto il diluvio. La cosa principale che c'era tra di essa era un granello di verità.
Non dire stronzate. Topekstarter, non perdere tempo con questo oscurantismo.
Perché l'oscurantismo? È un ottimo punto di partenza! Pensiamo, per cominciare, a come può essere concentrato in un insieme di inferenze rigorose. Con il quale è possibile elaborare serie temporali e fare previsioni.
1) Tre tipi di tendenze.
Piuttosto controverso, secondo me. Puoi fare 2, puoi fare 5 e puoi fare anche 10. Migliaia di grandi e centinaia di migliaia di piccole influenze sul prezzo, una marea di ordini commerciali che si basano su previsioni arbitrarie, migliaia di strategie, tutti i timeframe, ecc. ecc. La distribuzione è vicina alla normalità nella maggior parte dei parametri. Non voglio dividerlo in 3 tipi. Non capisco quale sia il punto. Lo rifiuto.
2)Tre fasi di tendenza primaria dallo stesso filo. (IMHO) È un po' inverosimile.
3) Il mercato tiene conto di tutte le notizie. Sì, ha senso. È una specie di ratifica dell'AT, ma niente di più.
4)Gli IF e i loro panieri sono correlati. О!!! Questo sì che è un pensiero travolgente! Cerchiamo di capire esattamente come, e quali sono i modi comuni per trovare le correlazioni più significative, basandosi solo sulle TzVR se possibile, senza spiegazioni aggiuntive preferibilmente. Questo perché se l'informazione è pubblica, è ovvio che è stata completamente tagliata, rosicchiata e grattata via, cioè non è rimasto nulla, tutta la forza è nei metodi di ricerca, o meglio nei mattoni di tali metodi, non finalizzeremo i metodi stessi, perché rovinerebbe l'idea, ma il costruttore può essere discusso.
5) La BP del volume completa la previsione. Anche bene. Per quanto mi riguarda in generale ho bisogno di trovare un modo per quantificare come tutte le informazioni disponibili possono essere collegate alla BP in studio. E utilizzare tutti i dati, con una certa soglia, naturalmente.
6) Un segnale di cessazione a valore unico è molto soggettivo. "Single-value" non è la stessa cosa di single-value, è come lo definisci tu, insomma non sono d'accordo.
Il principio principale di Dow è che è più probabile che il mercato rimanga nella stessa condizione piuttosto che cambiare bruscamente. Che la tendenza è statisticamente più probabile che continui.
In linea di principio è qualcosa a cui pensare, come trasformarlo in una breve dichiarazione formale e metterlo nella galleria.
Grande! Un inizio è stato fatto, penso che possiamo farcela!
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Salve a tutti. Sono Pantural.
Ho provato ad usare Forex già per la terza volta, credo che ci sia qualcosa, ma la vita fa il suo corso. Non sono mai andato oltre i 2 depositi di 200$ ciascuno. Ora penso che la situazione sia migliore di quella di 4 anni fa, almeno gli spread sono wow cool!(oh mio dio! è il panturale! wow!)
È da un po' che guardo qui dentro, ogni volta che ho un minuto libero. Non sono ancora entrato nell'automazione. Anche io non ho molta esperienza nel trading manuale. Sono maturato, come una pesca succosa! Così ho deciso di entrare e iniziare un dialogo. Sono un ragazzo caucasico sexy. Sono un ragazzo caucasico sexy, che esige serietà e deferenza.
Ho letto il thread How to Write a Robust Expert Advisor, e alcuni post mi hanno incoraggiato a indagare.
In particolare, voglio definire una volta per tutte cosa si intende per "regolarità del mercato", si chiama anche "inefficienza", come la intendo io nel senso che efficienza = casualità, rispettivamente inefficienza = non casualità. In generale, tempo fa, ho subito e senza entrare nell'essenza, come se avessi capito di cosa si trattava, ma ora devo ammettere che non capisco più, tutto si scheggia. Devo rimettere tutto insieme.
Per esempio, un compagno parla in bianco e nero:
1(the pantural!)
Il primo posto per iniziare a scrivere un EA robusto è cercare i modelli di mercato .
Se il modello che hai identificato esiste davvero, si mostrerà sicuramente sul grafico di Equity o almeno statisticamente (devi usare degli script per raccogliere le statistiche). Se il "pattern" è davvero rumore di prezzo, allora su un campione sufficientemente grande crollerà a zero e non ci sarà alcun vantaggio.
2. Nella fase iniziale è anche molto importante limitarsi a parametri minimi. È auspicabile rimuovere assolutamente tutte le variabili ausiliarie, compresi StopLoss e TakeProfit. La pratica dimostra che una strategia robusta genera profitto senza stop protettivi e livelli di profitto, ma una strategia di trading rumorosa non sarà salvata da alcuno stop.
3) Se il modello identificato è confermato dai test preliminari, viene costruito un grafico di overshoot. Si fa nel seguente modo, l'uscita dal commercio è sostituita dall'uscita per tempo. Poi il parametro responsabile del tempo di mantenimento è ottimizzato, come risultato si ottiene una certa dipendenza dell'efficienza della strategia (redditività) dal tempo in cui è stata sul mercato. L'estremo di questa curva determinerà l'orizzonte di questa dipendenza. Ora abbiamo la dipendenza e il tempo per cui è valida.
4. Allora l'ottimizzatore è coinvolto. Cerchiamo tutti i possibili parametri e costruiamo superfici 2D o 3D del tipo profitto-parametro. Se la convessità della superficie ha una struttura stabile, possiamo parlare di un algoritmo veramente affidabile.
5. Test in avanti. Un test adeguato sull'OOS permette di identificare l'adattamento della strategia al mercato e gli errori nel suo sviluppo, così come di assicurarsi della stabilità di un dato modello.
6. Inoltre è semplice. Modifichiamo la strategia ottenuta aggiungendo stop protettivi e regole aggiuntive che possono migliorare la performance della strategia. La cosa principale è non esagerare in questa fase.
7. La variante finale dovrebbe anche essere confermata sulla storia e passare l'OOS.
8. Test in modalità demo. Si cercano i bug tecnici, si correggono le imprecisioni di implementazione. La correlazione tra i risultati del test e della demo è confermata.
9. Reale.
Esiste una procedura (metodo, algoritmo) per cercare tali regolarità? Oppure è una ricerca casuale di tutte le possibili combinazioni di parametri di indicatori e Expert Advisors, modelli di candele, ecc. E se l'equità aumenta e differisce dal grafico, si annuncia la regolarità determinata? C'è una logica o un piano?
Per favore, parlate senza troppa modestia o imbarazzo, ma senza meme o altre battute, per favore.