Modelli di mercato - pagina 35
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Non è esattamente stupido, ma non è la rappresentazione più completa, un vettore a due componenti può essere usato solo per controllare la previsione ad una distanza fissa dalla barra corrente, altrimenti devi prevedere N barre in avanti con probabilità esponenzialmente decrescente. Ma sono d'accordo che per un particolare TS abbiamo bisogno solo di due numeri, il potenziale stimato di spostamento del prezzo e la sua probabilità, la prima componente definisce l'obiettivo di prezzo e la seconda definisce la scala del rischio.
In generale sono d'accordo, avendo una tale distribuzione, calcolando la correlazione con il potenziale di bias reale (con il senno di poi), si può rapidamente e accuratamente capire il potenziale predittivo del pattern, senza test classici.
1. La continuità del FWR è un'assunzione forzata per facilitare l'applicazione dell'apparato matematico. La nullità di questa ipotesi con un campionamento sufficiente è stata successivamente scoperta.
2. Il presupposto è che la funzione D(t) può essere sia positiva che negativa e quindi tutto converge al vostro ragionamento sul feedback positivo e negativo.Lucky_teapot quello che dice, qualsiasi estrapolatore è facilmente controllabile costruendo da esso un indicatore di previsione a passo fisso (calcolato sui test). Per esempio si prevede il prezzo per N(=const) barre in avanti in base alle informazioni attuali. Cioè, per ogni barra al punto t, si usano solo dati di prezzo non successivi a t-N. Costruisci l'indicatore e diventa chiaro dove e come hai mancato.
Non è esattamente stupido, ma non è la rappresentazione più completa, un vettore a due componenti può essere usato solo per controllare la previsione ad una distanza fissa dalla barra corrente, altrimenti devi prevedere N barre avanti con probabilità esponenzialmente decrescente. Ma sono d'accordo che per un particolare TS abbiamo bisogno solo di due numeri, il potenziale stimato di spostamento del prezzo e la sua probabilità, la prima componente definisce l'obiettivo di prezzo e la seconda definisce la scala del rischio.
In generale sono d'accordo, avendo una tale distribuzione, calcolando la correlazione con il potenziale di bias reale (con il senno di poi), si può rapidamente e accuratamente capire il potenziale predittivo del modello, senza test classici.
Lucky_teapot quello che dice, qualsiasi estrapolatore è facilmente controllabile costruendo da esso un indicatore di previsione a passo fisso (calcolato sui test). Per esempio si prevede il prezzo per N(=const) barre in avanti in base alle informazioni attuali. Cioè, per ogni barra al tempo t, si usano solo dati di prezzo non più tardi di t-N. Costruisci l'indicatore e diventa chiaro dove e come hai mancato.
Scusa, non avevo notato la risposta((
Questo argomento è stato incombente nella mia mente come un concetto vago fin dall'inizio. Ma finora è difficile capire come farlo praticamente.
Sarebbe una rappresentazione chiara e standardizzata dell'output del sistema di predizione, che è poi facile da controllare per la qualità al volo senza ricorrere a test.
L'idea è che l'output dell'indicatore dovrebbe essere convertito in segnali o spostamenti di prezzo attesi in futuro, che vengono poi confrontati con quelli reali retrospettivi, più vicini sono meglio è, e viene poi calcolato il totale cumulativo.