Modelli di mercato - pagina 5
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Non è necessario scrivere la propria piattaforma per iniziare, ci sono piattaforme già pronte con una vasta gamma di caratteristiche, compreso l'accesso al livello 2 e così via.
Sono più interessato a consigli su come analizzare il livello 2 nel forex, è un mercato frammentato, ogni fornitore di liquidità ha i suoi dati e ognuno è diverso. Anche se prendiamo i forex futures scambiati in borsa, questa informazione non è completamente adeguata, perché è un derivato dello strumento ed è decisivo dove andrà lo strumento sottostante. Ho pensato molto a questo problema, ma ancora non capisco come possa influenzarlo. Nel mercato azionario capisco almeno approssimativamente come il livello 2 influenza il prezzo, ma nel Forex? Con la sua dispersione? Voglio sapere la vostra opinione al riguardo.
Ci sono un paio di termini che spaventano la gente, comePhantom Quotes, Decentralised Market, ecc.
Tutte le fonti di liquidità sono state coperte da tempo, i progressi sono stati fatti, soprattutto nel mercato OTC FX.
Le informazioni sui volumi e la liquidità a diversi livelli di prezzo sono raccolte da diverse fonti e messe a disposizione dei professionisti.C'è molta concorrenza in questa nicchia.
Pensateci bene.
Non conosco le piattaforme professionali che si sono evolute dal livello 2 con una vasta gamma di modelli matematici.
Brucia all'inferno chi ha inventato i grafici sintetici (da 1 minuto in su).
A meno che non compriate i dati da LP (Integral, Currenexecc.), non è un'idea sensata analizzare le quotazioni sminuzzate (vetro, Level2, ecc.) elaborate da DC. Rileverai dei pattern che sono specificamente progettati per rilevarli, avranno un chiaro legame con un certo comportamento futuro dei prezzi sui test a posteriori e per un po' nelle aree live con un basso potenziale di profitto, Ma ad un certo momento, quando AC decide che la carne ha adottato una certa regolarità (vede tutti gli ordini di tutti i clienti), si verifica una brusca inversione nei segmenti di mercato volatili, quando la carne ha caricato completamente il mercato con denaro e accadono molti miracoli, così come tutto l'arsenale di manipolazioni, gli ordini scivolano improvvisamente, il prezzo schizza a 20 sigma e così via. Come tutti probabilmente sanno, è un'idea futile cercare di fare generalizzazioni basate su molte fonti. Il flusso di tick è unico per ogni società di brokeraggio, non c'è connessione, proprio perché è completamente artificiale. Naturalmente le società di brokeraggio dovrebbero assecondare i loro clienti e la struttura dell'inquilino dovrebbe essere interessante per gli (algo)traders, autocorrelazioni, delta, cifre fantasiose, ecc. Che dire, i ragazzi fantasticano su rumori interessanti, e poi li risolvi)))) E mentre ti adescano, poi invertono tutto e si giustificano con il fallimento del server in un mercato super volatile.
Ma nessuno obbliga a usare solo quei dati, che trasmette il tuo commerciante, è logico usare tutto il volume di dati disponibili, che si può permettere di commerciare in tutti quei mercati, dove l'uso di questi dati può dare un vantaggio, attraverso quei broker, dove non sei stato inserito nella lista nera, o per aprire il tuo fondo hedge come si sente il potere.
Ma non anatemizzare il mercato delle scommesse sul forex, non ha niente a che vedere con la realtà. Anche come simulatore è pessimo perché è pura fabbricazione.
Mi chiedo come sei arrivato a giudizi così perversi!
In effetti, devo essere onesto, la maggior parte del pubblico locale è esilarante. È il tipo di spazzatura hardcore che ti fa sorridere.
Buona fortuna a tutti voi, esploratori ))))))))
Lavoravo come consulente in una società di intermediazione molto grande 5 anni fa, e in generale sono sul mercato dal secolo scorso.
Se puoi confutare quello che ho detto, per esempio con tick correlati, o almeno dall'aspetto simile, di 2 diverse società di brokeraggio, allora mi ritiro, dopotutto se li trasmettessero onestamente ai clienti ci sarebbero solo piccole differenze, perché il contributo dei clienti stessi rispetto al reale flusso di ordini dei PL è insignificante, e non ci sono così tanti PL e i loro flussi sono simili, quello che non si può dire della società di brokeraggio.
Fino ad allora, il tuo giudizio è perverso)) E queste emozioni infantili e frasi sarcastiche (Buona fortuna, ricercatori )))))))) , dimostra solo la tua incapacità di rispondere delle tue parole. Anche se ricordo che lei era già sospettato di essere un cosacco, non ne sono sicuro. Ma in entrambi i casi o mi auguri buona fortuna e ti ritiri, o tra un paio di pagine, se la discussione continua, rivelerai in confidenza il nome del tuo datore di lavoro.
Sbagliato, non c'è uno, ma un'intera famiglia. È possibile testare per potenziali sequenze non casuali su una vasta gamma di dipendenze tra i dati di una serie e una grande popolazione, questa è la base dell'approccio proffesionale. In linea di principio, l'interrogante sta ponendo le domande giuste, ma il paradosso è che semplicemente non ci sono risposte univoche alle domande giuste, e anche se ci fossero, una risposta dichiarata pubblicamente da qualcuno irragionevole ne negherebbe immediatamente il potenziale, quindi è impossibile rispondere, qualsiasi risposta pubblica sarebbe sbagliata per questa ragione.
Quindi dacci il codice per provarlo ;) E il calcolo dell'indice Hearst è noto a tutti. Se calcola la componente di tendenza, il suo uso in TS è disponibile per tutti e quindi deve "neutralizzare il potenziale" e l'indice Hurst deve diventare 0,5
In realtà, ci sono solo diversi tipi di sistemi, ma nessuno di essi è universale. Bisogna sapere quando e come fare domanda. Cioè il filtraggio e l'adattamento a un mercato specifico e anche a uno strumento.
Una domanda per tutti. Molti di voi stanno probabilmente osservando con alcuni strumenti di livello 2 sul mercato Spot.
Quindi, come calcolereste la PROTEZIONE con alcune ipotesi nel livello 2! Inoltre, cosa fareste con queste cifre? Cioè quali idee iniziali hai in mente?
Un'altra domanda, se tu avessi il livello 2 e il compito di estrarre alcune informazioni, cosa cercheresti?
Forse dovresti prima capire i gradi di libertà dello spazio dei modelli, di ciò che dovresti cercare, e poi prendere le tecniche di riconoscimento. Grazie al cielo i modelli di mercato sono estremamente primitivi, rispetto al riconoscimento vocale o a qualche altro complicato segnale gerarchico. I signori di cui sopra stanno guardando la stessa cosa da angolazioni diverse e l'argomento è essenzialmente vuoto. Da un lato è ovvio che i riconoscitori di strutture di mercato sono in cima alla scala di complessità nell'area delle strategie di riconoscimento in generale (discorso, immagini, video ecc.) ma il loro dinamismo e l'estrema rumorosità complicano la situazione. Cioè, sono semplici e complessi allo stesso tempo.
Prima di tutto, definiamo i dati di input. Cosa abbiamo per l'analisi? Un BP per un FI - prezzo, 2 BP - prezzo e volume di tick, 3 BP il prezzo di FI e qualche indice o altro sintetico, 4,5,100500 ecc. Già in questa fase si otterrà un pasticcio se non lo si rompe. Da questo punto in poi c'è un potenziale punto di biforcazione per la scienza e il misticismo. Il problema è elementare nelle diverse fonti di dati, in quanto anche per scegliere uno o un altro insieme di dati "importanti", include già una componente soggettiva. Quindi la conversazione non potrà mai iniziare veramente finché non ci sarà almeno un accordo provvisorio su questo tema.
Èuna lunga strada per arrivare al livello 2 diun particolare broker. Se ha senso discutere, per il motivo che ognuno sceglie le società di intermediazione per gusto e colore, e i bicchieri sono davvero diversi dappertutto, non posso certo essere d'accordo con questa sciocchezza cospirativa, ma di sicuro ogni società di intermediazione ha il suo bicchiere, inoltre, è molto problematico ottenerlo in forma normale per un anno. E senza storia e test non ha nemmeno senso discutere, tutte queste stronzate in tempo reale con un solo clic sono per completi idioti.
Circa l'argomento in generale IMHO nello stile di "uno sciocco può fare una domanda che un centinaio di uomini saggi non risponderà", Questo non è un sasso nella direzione del topikstarter, ma generalmente che è troppo generale domande sono poste, ovunque si guarda per chiarire e perfezionare, scegliere e chiarire di nuovo. Non so come costruire una gerarchia competente su questo argomento.
Bene, la questione dell'avidità non è alla fine della coda. Le quote saranno quindi o indovinate o byyaniane.
Ma tutto sommato è interessante. Non è nemmeno chiaro come iniziare una tale conversazione in modo intelligente...
Forse con l'aiuto di qualche esempio? Prendere qualche tsvR di qualche particolare FI e sviluppare un sistema di come analizzarlo per una componente non casuale? Qualcosa del genere... È un inizio zoppo dal vuoto. Tutto si trasformerà in una baraonda e finirà in un facepalm. Dobbiamo prendere in mano qualcosa di reale.
Mi chiedo come sei arrivato a giudizi così perversi!
In effetti, devo essere onesto, la maggior parte del pubblico locale è esilarante. È il tipo di spazzatura hardcore che ti fa sorridere.
Buona fortuna a tutti voi, esploratori ))))))))
Hmm, il pubblico qui è ancora più o meno colto (o finge di esserlo).
Leggi un po' di forexistems, c'è un vero inferno lì.
Non si tratta della borsa, ma del mercato OTC, dove non c'èT&S.
L'avete provato?
Quando si analizza il livello 2 - cosa ha a che fare con i volumi di tick? Ho scritto sopra: "Bruci all'inferno chi ha inventato i grafici sintetici (da 1 minuto in su)" e tutto ciò che vi è associato.
Il progresso non è fermo, ottenere un anno di storia non è affatto un problema.
Stai mischiando le mosche con le cotolette)) Il volume dei tick è stato menzionato come un esempio di dati aggiuntivi, nel contesto di serie già quantizzate.
Ma non importa. Immagino che lei stia suggerendo solo uno strumento di un mercato, giusto?
Definiamo i dati, qual è la dimensionalità? Un vettore 2,3, 100 ? Le interrelazioni con altri FI sono prese in considerazione o no?
È necessario un punto di riferimento e un esempio concreto di uno strumento particolare e di quelli correlati se questo è il compito. E se è così, la storia in studio senza il fastidio del parsing e ogni sorta di software. Vedremo cosa si può spremere da questa particolare serie di dati, tutte le persone sono occupate e non si preoccupano di ottenere dati da una particolare casa di intermediazione, io certamente no.
Non mi disturberà estrarre i dati da una particolare casa di intermediazione, e certamente non lo farò.
Il che sembra logico.
La differenza di potenziale della parte superiore della tazza al fondo (probabilità di movimento direzionale)
Contare tale potenziale di testa, per esempio come una media ponderata del volume in ogni metà, penso sia sbagliato.
Ora la mia formula per calcolare il potenziale di un mezzo bicchiere è la media ponderata di Kolmogorov, dove phi è la distribuzione delle bande nella metà. Se la distribuzione è uniforme (come ho detto non sono d'accordo) allora otteniamo il VWAP. Per altre distribuzioni, calcolare una tale distribuzione in tempo di ms sembra non essere realistico. Ma questa è solo una preparazione per il futuro, per ora in una direzione diversa.