Modelli di mercato - pagina 11
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A occhio non si nota affatto la differenza. Se ci date 1.000.000.000 di dati, diciamo in formato csv, allora potete fare un test e dire con certezza se abbiamo a che fare con il SB o il mercato reale.
Purtroppo non ce l'ho, per mancanza di necessità. L'immagine (storie) è presa qui
Ne stai facendo un dramma. Gli obiettivi sono stati annunciati chiaramente:
... permesso di avere solo un reddito vicino al mercato.... Sono sia nella mia professione attuale che un venditore di illusioni... solo spingendo le immagini.
.... si possono guadagnare solo spiccioli vendendo sistemi automatici attraenti su test (dati passati), attraverso siti web, ma si tratta di 3 cifre al mese al massimo...
E credetemi, è nel suo caso, e sarà, se ha deciso di entrare nel mercato, anche se se ha qualificato programma, poi facendo per esempio spetsyfektov ai film può anche senza rischio di avere 50-150k $ all'anno. Questo è diverse volte superiore al reddito del commerciante medio. quindi non vedo affatto il punto nel suo caso.
Guarda dalla 1.21.00 e dalla 1.34.00 sarà più facile capire a cosa puntare
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 (non so come inserire il video da lì)
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Un po' di ripensamento;)
...
Non è la prima volta che mi rivolgo al Forex, la prima volta è stato 4 anni fa, ma non posso dedicare tutto il tempo disponibile, quindi sono ancora un principiante, non ho trovato un modo per almeno una stabile 2-5 koe al mese.
...
I cosiddetti modelli su FI non vivono a lungo. Quindi non c'è niente di male nel sognare la stabilità. Il trading è un trading di probabilità, cioè è un'attività rischiosa, non uno stipendio stabile + anticipo.
I mercati cambiano come i modelli sono i risultati di una grande parte di commercianti che applicano una serie di TS che muovono il prezzo a seconda della TA. Una volta che altri trader riescono a calcolare i movimenti del mercato in funzione di questi stessi TS sotto forma di regolarità, chi ha scoperto le regolarità comincia a guadagnare, e chi crea le regolarità comincia a perdere. È naturale che coloro che hanno creato i modelli con il loro TS cambino le loro strategie o lascino i mercati quando notano delle perdite. Le regolarità nei mercati a causa di ciò sono sempre mutevoli - la non stazionarietà.
Per renderlo più chiaro, dovremmo prendere un EA che crea test forward di successo con MO positivo di diversi spread (per esempio, qui è libero), prendere una parte di storia e lasciare un pezzo di controllo dei dati storici dopo la parte con test forward. Ottimizzare l'Expert Advisor con forward attivato, ottenere una certa quantità di test forward di successo. Ricontrolliamo i risultati su un pezzo di storia di prova e vediamo che alcuni dei passaggi iniziano a fallire dopo un certo periodo di tempo in seguito a un avanzamento di successo, cioè il mercato è cambiato e i modelli precedentemente identificati non funzionano più.
Poiché non sappiamo in anticipo quando i modelli identificati smetteranno di funzionare, la stabilità nel trading è impossibile.
Ma non è questo il punto. Il fatto è che se un modello dà ÌÎÎ redditizio nella quantità di diversi spread e quando il modello smette di funzionare, otteniamo la perdita nella quantità di meno spread, otteniamo ÌÎ positivo in generale.
È possibile calcolare che il modello non funziona più su un particolare simbolo, anche se con un certo ritardo. Per farlo, seleziona il simbolo nel terminale, seleziona i risultati, per esempio, solo per l'ultima settimana, e guarda il profitto. Se è negativo, significa che per questo simbolo è il momento di cercare altre regolarità, cioè di riottimizzare l'Expert Advisor.
Se si fa trading usando diversi simboli simultaneamente (si dovrebbero scegliere simboli con risultati di forward grassi), controllare sistematicamente la scadenza dei pattern ed eseguire tempestivamente la ri-ottimizzazione con un forward attivato, allora il risultato è instabile e con drawdown, ma positivo in generale.
Se ragioniamo teoricamente, allora l'assenza di modelli costanti in FI è una specie di SB (schema di Bernoulli, non random walk, perché il random walk è possibile in tutte le direzioni, e lo schema di Bernoulli a destra su e giù o a destra senza variazioni di prezzo). Ma d'altra parte, i modelli rilevati possono dare profitti con MO nella quantità di diversi spread per qualche tempo in più, anche se indefinitamente, dopo il loro rilevamento - questo è già un'inefficienza del mercato. Questa inefficienza dovrebbe essere sfruttata.
Ora vedo che non posso ottenere le risposte alle mie domande nel modo in cui le ho presentate. Ringrazio tutti per la partecipazione, ma molto probabilmente non sarò in grado di generalizzare un metodo generale di ricerca di metodi. Beh, non posso smontare le strategie concrete una per una, o affidarmi alla magia dell'ottimizzazione - non è scientifico. All'inizio è affascinante. Ma poi ho una forte sensazione di segnare il tempo, almeno per me.
Voglio solo capire se esiste una tale metodologia, anche se classificata, o tutti, anche i più grandi gestori di hedge fund del mondo, si occupano di un tale mosaico di argomenti. Forse non ho ancora raggiunto un livello quantico, in modo da poter andare indietro e simulare sinteticamente i processi. E poi cercare i loro standard nella serie reale. A quanto pare, questo è il segreto.
Guardate la 1.21.00 e la 1.34.00, sarà più facile capire cosa cercare
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 (non so come inserire il video da lì)
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Un po' di ripensamento;)
Questo è un offtop del 2008. Molte cose sono cambiate da allora.
Grazie per i link alle conferenze!
Ora vedo che non posso ottenere le risposte alle mie domande nel modo in cui le ho presentate. Ringrazio tutti per la partecipazione, ma molto probabilmente non sarò in grado di generalizzare un metodo generale di ricerca di metodi. Ma strategie specifiche da smontare una per una, o affidarsi alla magia dell'ottimizzazione - non è scientifico. All'inizio è affascinante. Ma poi ho una forte sensazione di segnare il tempo, almeno per me.
Voglio solo capire se esiste una tale metodologia, anche se classificata, o tutti, anche i più grandi gestori di hedge fund del mondo, si occupano di un tale mosaico di argomenti. Forse non ho ancora raggiunto un livello quantico, in modo da poter andare indietro e simulare sinteticamente i processi. E poi cercare i loro standard in serie reali. A quanto pare, questo è il segreto.
Questo è un off-topic del 2008. Molte cose sono cambiate da allora.
Grazie per i link alle conferenze!
Voglio solo capire se c'è una tale metodologia, anche classificata, o tutti, anche i gestori dei più grandi hedge fund del mondo, sono interessati da un tale mosaico.
Vedere la triste storia della Fondazione LTCM
Citazione:
"I modelli sviluppati in economia finanziaria sono molto utili ma, come i modelli in altre scienze, hanno i loro limiti. Per esempio, qualsiasi trader che applica meccanicamente una formula per prezzare le opzioni perderebbe rapidamente i suoi soldi. I praticanti e gli accademici hanno sviluppato molti perfezionamenti della formula di Black-Scholes. Tuttavia, queste raffinatezze funzionano bene solo per un certo periodo di tempo e possono crollare inaspettatamente".
Cioè, i miracoli non accadono. Il commercio è un affare rischioso e coloro che cercano un reddito stabile farebbero meglio a cercare la stabilità da qualche altra parte, per esempio prendere un lavoro in una fattoria locale come custode.
Coloro che vogliono una macchina stabile per fare soldi nel trading azionario si ritrovano con una macchina che rotola sulle labbra.
Vedere la triste storia della Fondazione LTCM
Citazione:
Cioè non ci sono miracoli. Il commercio è un'attività rischiosa e coloro che cercano un reddito stabile nel commercio farebbero meglio a cercare stabilità altrove, ad esempio accettando un lavoro nella loro fattoria collettiva come custode.
Vedere la triste storia della Fondazione LTCM
Citazione:
"I modelli sviluppati in economia finanziaria sono molto utili ma, come i modelli in altre scienze, hanno i loro limiti. Per esempio, qualsiasi trader che applica meccanicamente una formula per prezzare le opzioni perderebbe rapidamente i suoi soldi. I praticanti e gli accademici hanno sviluppato molti perfezionamenti della formula di Black-Scholes. Tuttavia, queste raffinatezze funzionano bene solo per un certo periodo di tempo e possono crollare inaspettatamente".
Cioè, i miracoli non accadono. Il commercio è un affare rischioso, e coloro che cercano un reddito stabile nel commercio farebbero meglio a cercare stabilità altrove, per esempio, prendere un lavoro nella fattoria collettiva di casa come custode.
Coloro che vogliono una macchina stabile per fare soldi nel trading azionario si ritrovano con una macchina che rotola sulle labbra.
Perché le affermazioni dei perdenti (o degli inetti o dei pigri) suonano sempre come assiomi?... È il destino dei rospi senza ali sedersi in una palude e starnazzare forte sull'impossibilità di volare in linea di principio, perché il più forte in qualche modo è saltato con tutte le sue forze... и ... ...e non ha volato!!! E no, per guardare in alto e vedere cosa fanno le rondini lassù in alto nel cielo... volando? - sciocchezze!!! - volare è praticamente impossibile...
P.S. Questo è probabilmente perché le rondini non gridano così forte - hanno altre priorità, devono catturare moscerini..., un sacco di moscerini...
Ora vedo che non posso ottenere le risposte alle mie domande nel modo in cui le ho presentate, grazie a tutti per la vostra partecipazione, ma è improbabile che io possa generalizzare su un metodo generale di ricerca di metodi.