L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3000
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nel thread non ci sono solo pensieri che vi piacciono personalmente.
Gli etici sono infastiditi dalla parola DSP?
COC
divieto di un mese
Qualcosa del genere? https://boostedml.com/2020/04/1-d-convolutional-neural-networks-for-time-series-basic-intuition.html
Esatto.
un po' di stuzzicamento con DSP " stuzzica i testardi ML-guys :-) e loro sono guidati e reagiscono in modo divertente
Anche se logicamente tutte e tre le cose (DL/ML, DSP e NN) dovrebbero lavorare insieme. Il primo determina dall'analisi storica cosa è rumore/segnale, il secondo rimuove il rumore in tempo reale, il terzo evidenzia prontamente il segnale. Oppure si dovrà utilizzare un trader in carne e ossa al posto di uno di essi.
Il mercato vi invia segnali che sono rumorosi? Un forum di altri argomenti vi sarà utile.
Il mercato vi sta inviando segnali che vengono disturbati da qualcun altro? Il forum di altri argomenti vi sarà utile.
Vuoi provocare l'agognato "ban per un mese" di TC? E sei un ingenuo...
Che i metodi DSP possano essere utilizzati per l'elaborazione dei dati, e promettentemente insieme a DL/NN, nessuna obiezione?
Si noti che ho appena detto che altri metodi dovrebbero essere utilizzati insieme a ML/DL. Ognuno di essi separatamente è improbabile che possa tirare, ma insieme può farlo. E il risultato è come calpestare un callo dolorante :-)
PS/ quali forum e argomenti dovrei leggere lo deciderò in qualche modo da solo, senza le tue raccomandazioni.
Vuoi provocare l'agognato "ban di un mese" di TC? Sei un ingenuo.
Che i metodi DSP possano essere utilizzati nell'elaborazione dei dati, e in prospettiva insieme a DL/NN, nessuna obiezione? Se non "il mio vicino l'ha provato e dice che non va bene".
Si noti che ho appena detto che altri metodi dovrebbero essere utilizzati insieme a ML/DL. Ciascuno di essi separatamente è improbabile che possa funzionare, ma insieme possono esserlo. E il risultato - come se si calpestasse un callo dolorante :-)
PS/ quali forum e argomenti dovrei leggere lo deciderò in qualche modo da solo, senza le vostre raccomandazioni
Dovresti innanzitutto decidere cosa vuoi elaborare esattamente con il DSP: un segnale con rumore o dei dati. E sarebbe meglio se decidessi in un'altra discussione: sarebbe la prova migliore che vuoi discutere l'argomento e non solo ingombrare questa discussione.
Perché il DSP non è adatto alla ricerca sui prezzi l'ho scritto di recente, non vedo il motivo di ripetermi.
Dovreste prima decidere cosa volete esattamente elaborare con il DSP: un segnale con rumore o dei dati. Sarebbe meglio se decidessi di farlo in un'altra discussione: sarebbe la prova migliore che vuoi discutere l'argomento e non solo ingombrare questa discussione.
Perché il DSP non è adatto alla ricerca sui prezzi l'ho scritto di recente, non vedo il motivo di ripetermi.
Qual è il motivo della discussione?
Prendere in giro qualsiasi thread con metodi matematici è COC.
Un chiaro segno di DSP è anche il ritorno ai dati storici.
La discretizzazione è di nuovo DSP.
e la cosa più divertente è che con tutto quanto sopra, alcuni "intelligentoni" stanno cercando di misurare il mio QI.
Processi casuali stazionari e quasi-stazionari. Le loro realizzazioni, dal punto di vista matematico, sono chiamate segnali. Dal punto di vista del trader, si tratta di un eterno piatto, cioè il paradiso del trader eterno con il trading sul ritorno alla media.
La difficoltà del trading deriva dalla vicinanza dei prezzi allo SB. Lo SB NON è un segnale. C'è un rumore marrone, sembra un SB ma non è un SB.
Stavo sfogliando un paio di bibbie borghesi sul COC. Tutte all'inizio scrivono che "un segnale è una qualsiasi sequenza di numeri", ma quando si entra nello specifico matematico, si scopre che il segnale è esattamente quello che ho scritto. Ad esempio, solo in questo caso è possibile definire l'ACF attraverso la convoluzione.
Si riferisce a questo messaggio? Ma è altrettanto auspicabile che MO porti i dati in un intervallo. Anche la "stazionarizzazione" non sarebbe male. Invece di SB si possono prendere incrementi o preparare le serie in qualche altro modo. Il libro di 10 pagine fa sull'uso dell'analisi dello spettro non è stato scritto da un radioamatore, ma da un uomo che ha ricevuto il premio Nobel per la cointegrazione.
Forse i requisiti di MoD e DSP non sono così diversi...
Si riferisce a questo messaggio? Ma per il MO è anche auspicabile portare i dati ad un range. "È anche auspicabile razionalizzare i dati. Invece di SB si possono prendere incrementi o preparare le serie in qualche altro modo. Il libro sull'uso dell'analisi spettrale non è stato scritto da un radioamatore, ma da un uomo che ha vinto il Nobel per la cointegrazione.
Forse i requisiti di MoD e DSP non sono così diversi...
La normalizzazione non renderà la serie dei prezzi stazionaria perché non cambia l'ACF.
Gli incrementi sono rumore bianco che non ha spettro di potenza (a volte si dice spettro illimitato). I radioamatori recitano il loro mantra preferito "ogni segnale reale ha uno spettro limitato" e invece del rumore bianco ne studiano un analogo con uno spettro ridotto.
Il libro del Nobel, a giudicare dall'indice, tratta di fenomeni stagionali. Sui prezzi, tali fenomeni o non esistono o sono ovvi e inapplicabili (fluttuazioni giornaliere della volatilità, per esempio).
La mia principale lamentela su DSP è che serve come esca mentale per i trader alle prime armi con un background matematico. Molti di loro iniziano ad applicare la decomposizione di Fourier ai prezzi, si sentono rapidamente frustrati dai risultati e rinunciano a provare. Invece, ciò che serve fin dall'inizio è un'applicazione ponderata e molto più ampia dell'intera matematica.
Le serie temporali economiche sono un concetto estremamente ampio. L'econometria classica implica la presenza di una componente di tendenza, di una componente stagionale, di una componente ciclica e di un residuo sotto forma di rumore, le cui statistiche vengono studiate e modellate. In altre parole, molte serie temporali economiche sono effettivamente una miscela di componenti deterministiche e casuali. Di conseguenza, è possibile identificare la componente deterministica utilizzando metodi DSP, come l'analisi spettrale.
Nel caso delle quotazioni di borsa, e ancor più nel caso delle quotazioni del forex, questo non funzionerà, in quanto sono vicine alla BC. Penso che anche ricercatori non troppo intelligenti troveranno inutile l'idea di analizzare la SB con metodi spettrali.