L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3006
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perché l'ordine dei movimenti è importante per i prezzi.
Quando si effettuano permutazioni arbitrarie degli incrementi, si perde la struttura del prezzo e si ottiene un SB. Questo viene utilizzato, ad esempio, in Monte Carlo, quando il prezzo viene confrontato con un gran numero di varianti di SB ottenute da esso tramite permutazioni.
Quando si effettuano permutazioni arbitrarie degli incrementi, la struttura del prezzo viene persa e il risultato è un SB. Questo viene utilizzato, ad esempio, in Monte Carlo, quando il prezzo viene confrontato con un gran numero di varianti di SB ottenute da esso tramite permutazioni.
Perché si parla di incrementi e non di prezzi assoluti?
E perché si parla di incrementi e non di prezzi assoluti?
Perché inizialmente parlavamo di movimenti di prezzo e un movimento è prima di tutto un incremento, perché se non c'è incremento non c'è movimento.
Ma anche se parliamo di livelli o top, la loro riorganizzazione arbitraria non è una buona idea, perché in questo modo si può ottenere una caduta dalla crescita, ecc.
Non ci ho pensato, ma credo sia improbabile, dato che l' ordine dei movimenti è importante per i prezzi.
L'approccio standard consiste nell'ottenere il campione per l'addestramento e il residuo del campione per la verifica .
Perché all'inizio parlavamo di movimenti di prezzo, e un movimento è prima di tutto un incremento, perché se non c'è incremento non c'è movimento.
Ma anche se parliamo di livelli o top, la loro riorganizzazione arbitraria non è una buona idea, perché in questo modo si può ottenere una caduta dalla crescita, ecc.
comprate al prezzo reale, il vostro stop al prezzo reale, il vostro takeout al prezzo reale...
se entrate a 1,55. e il vostro stop è "2,05" e il mercato deve andare a battere il vostro stop, allora se mescolate gli indici alla riga, non cambierà nulla, il prezzo del vostro stop rimarrà "2,05", sarà solo in un posto diverso...
E se fai degli incrementi e li mescoli e poi cerchi di "raccogliere" di nuovo, non salverai le informazioni sul tuo stop, sarà solo un pasticcio, rumore bianco ....
Ricordate il vostro articolo sui gap... il mercato chiuderà il gap, ma potrebbe essere oggi, o tra una settimana... ma lo chiuderà.....
Quindi ha senso ignorare il tempo, la sequenza .... solo il prezzo (gap/stake/stop), che sarà o non sarà.
Questo argomento riguarda le regole associative, che sono essenzialmente grafici,
Esisteun neurone che sa come lavorare con i grafi, ecco perché sono interessato a questo argomento....
Non capisco da dove derivino queste supposizioni, e si tratta ancora una volta di lavorare con i tratti piuttosto che migliorare il modo in cui impariamo. Questo è secondario.
Anche i predittori devono essere trattati, quindi non vedo il motivo di risolvere solo uno dei problemi abbandonando l'altro. Il metodo potrebbe rivelare una ciclicità sfocata nella predisposizione probabilistica del predittore. Penso di sì - dovremmo verificarlo.
C'è l'ipotesi che i modelli spesso rilevino degli outlier. Sto pensando a come vedere da dove provengono in media i dati del modello nell'intervallo del predittore - per tenere conto della distribuzione di densità degli indicatori del predittore.
Avete sentito parlare di una metrica di questo tipo o forse ho inventato di nuovo una bicicletta?
Anche i predittori devono essere lavorati, quindi non vedo il motivo di risolvere solo uno dei problemi, abbandonando il secondo. Il metodo potrebbe rivelare una ciclicità sfocata nella predisposizione probabilistica del predittore. Penso di sì - dovremmo verificarlo.
C'è l'ipotesi che i modelli spesso rilevino degli outlier. Sto pensando a come vedere da dove provengono, in media, i dati del modello all'interno dell'intervallo del predittore - per tenere conto della distribuzione di densità degli indicatori del predittore.
Avete sentito parlare di una metrica di questo tipo o forse sono di nuovo in bicicletta?
acquistate al prezzo reale, vi fermate al prezzo reale, prendete al prezzo reale.
se entrate a 1,55. e il vostro stop è "2.05" e il mercato deve andare a togliere il vostro stop, allora se mescolate gli indici alla riga, non cambierà molto, il vostro prezzo di stop sarà ancora "2.05" solo in un posto diverso ....
E se fate degli incrementi e li mescolate e poi cercate di "raccoglierli" di nuovo, non salverete le informazioni sul vostro stop, sarà solo un pasticcio, rumore bianco....
Ricordate il vostro articolo sui gap ... il mercato chiuderà il gap, ma potrebbe essere oggi, o tra una settimana ... ma chiuderà ....
Quindi ha senso non considerare il tempo, la sequenza .... solo il prezzo (gap/stake/stop) che sarà o non sarà.
Non è il prezzo in sé che è importante per il trading, ma le sue variazioni (incrementi).
Gli incrementi non sono necessariamente presi a intervalli di tempo fissi e uguali. È importante solo che il momento della fine dell'incremento sia determinato senza guardare al futuro (momento Markov del tempo). Pertanto, anche la chiusura del gap è un incremento, all'interno del quale si trova un altro incremento con lo stesso inizio, direzione opposta e lunghezza massima, che viene analizzato nell'articolo.
Se ci sono più incrementi, il loro ordine è importante. In parole povere, è il loro ordine a determinare cosa funzionerà prima: stop loss o take profit. Per questo motivo è difficile vedere un'analogia con l'insieme del paniere di trading, che viene riempito in qualsiasi ordine.
Il rimescolamento degli incrementi è necessario proprio per ottenere lo SB al fine di confrontarlo e trovare le differenze di prezzo rispetto ad esso - solo le differenze rispetto allo SB vengono negoziate. La mescolanza di prodotti nel paniere non viene assolutamente considerata.
Questo argomento riguarda le regole associative, che sono essenzialmente grafi,
c'èun neurone che può lavorare con i grafi, quindi sono interessato a questo argomento...
Forse l'analogia con un insieme di prodotti può essere utile per analizzare l'influenza delle notizie. IMHO, questo modello non si adatta all'analisi di un insieme di modelli di prezzo.