L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2994

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

Beh, nessuno, nessuno qui scrive a R bot.

Beh, se è un'idea, voto a favore.

Sto imparando R))) e python)))))

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS #:

Oh, andiamo, non è che i methaquat siano interessati. Hanno altri obiettivi.

Puoi scrivere sul blog le tue idee, se le quote non ti piacciono.

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

Per me, il punto è sempre quello di cercare le deviazioni del prezzo rispetto allo SB. L'econometria si differenzia dalla stocastica finanziaria per la modellazione del tempo - discreto nella prima e continuo nella seconda, il che porta a una matematica piuttosto diversa, ma la sostanza è la stessa.

Sto leggendo i libri con calma. Non vedo un approccio simile tra la gente.)))))) L'idea è chiara, ma in presenza di incertezza è impossibile prevedere la durata di uno stato. Si parla più che altro di metodi di stima del prezzo equo e corrente. E questo approccio è quantomeno comprensibile.

[Rashid Umarov]

mytarmailS #:
Una domanda per i moderatori, gli amministratori...

Posso scrivere un articolo usando il Jap. R o è tabù?

R non è più supportato. Non c'è futuro

Aggiornamento Perché insegnare R nel 2023?

L'autore è un sognatore

Il mio prossimo consiglio non sarà rivolto ai candidati all'università, agli studenti e ai laureati, ma a coloro che stanno decidendo ora di cambiare il proprio percorso professionale. Vi consiglio di iniziare il vostro viaggio proprio con l'analisi dei dati in R. E diventare analista nel vostro settore. Magari proprio nella vostra attuale azienda. In questo modo avrete due enormi vantaggi: la conoscenza di strumenti moderni e potenti per l'analisi dei dati e un'ampia esperienza nel settore (quella che all'estero viene chiamata conoscenza specifica del dominio ed è considerata un enorme vantaggio per gli analisti). Inoltre, acquisendo esperienza e nuove conoscenze, la vostra carriera si svilupperà attivamente.

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:

Insegno R)))) e python))))))

è meglio imparare una cosa sola

[Rorschach]

Aleksey Nikolayev #:

Per me, il punto è sempre quello di cercare le deviazioni del prezzo rispetto allo SB. L'econometria si differenzia dalla stocastica finanziaria per la modellazione del tempo - discreto nella prima e continuo nella seconda, il che porta a una matematica piuttosto diversa, ma la sostanza è la stessa.

Ecco un esempio abbastanza standard di ricerca all'interno di un articolo di econometria1 e di un articolo2. L'approccio è esattamente correlato alla ricerca della stazionarietà (nel prezzo dell'attività o nello spread) - vale a dire, si assume che la stazionarietà sia possibile solo a volte e viene definita come una deviazione da un SB più tipico, piuttosto che come una proprietà costante come nello studio dei segnali in DSP.

Per quanto riguarda la stocasticità, è difficile fornire un esempio semplice ma significativo. Il mio articolo sulle lacune può servire come suggerimento in questa direzione, perché la distribuzione studiata lì è più facile da considerare a tempo continuo. E se assumiamo la dipendenza di questa distribuzione da alcune caratteristiche, possiamo sviluppare l'idea in direzione di MO.

imho, la chiave di volta sono gli intervalli di confidenza. Per 10 barre si può facilmente ottenere una deviazione da SB, ma l'errore sarà enorme. Per 10000 l'errore è piccolo, ma in questo lasso di tempo tutto ha avuto il tempo di cambiare 100 volte e in media si ottiene la SB.

[Rorschach]

Aleksey Vyazmikin #:
Qualcuno ha provato a fare delle convoluzioni di serie temporali?

convoluzioni con cosa?

[Aleksey Vyazmikin]

Rorschach #:

rotoli di cosa?

Indicatori di prossimità.

[mytarmailS]

Rashid Umarov #:

L'autore è un fantasista.

curioso di cosa?

[Rashid Umarov]

mytarmailS #:

chiedersi cosa?

Ho appena citato