L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2528
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Non sarà SB, ma un processo con realizzazioni-costanti).
Faccio una controproposta per porre fine alla nostra meravigliosa discussione prima che Kolmogorov e Wiener si alzino dalle loro tombe per picchiarci con dei bastoni)
Perché "conrealizzazioni-costanti"? ACF=1 segue dalla tua (e dalla mia) formula per grandi t (campioni abbastanza lunghi).
Davvero, la discussione può essere finita, soprattutto qui siamo spietatamente offtopic)).
Ovviamente lo strumento che tende all'inversione dovrebbe essere scambiato sull'inversione, l'unica difficoltà è che questo parametro galleggia (quasifase) e la deviazione da 0,5 non è abbastanza forte e il calcolo di H ha l'effetto finestra, quindi abbiamo bisogno di qualche tipo di analisi aggiuntiva comunque.
Probabilmente i praticanti non scriveranno i loro risultati, ma il più evidente è per esempio il trading in notte piatta, se un broker non è troppo avaro con lo spread e non ci sono notizie significative in Asia-Australia quella notte.
Questa è una strana domanda. O è una domanda a trabocchetto? SeH<0,5, allora tutti sanno che è una controtendenza.
E a cosa equivale il p-value?
Qual è il p-value?
È una strana domanda da fare. O è una domanda a trabocchetto? SeH<0,5, allora tutti conoscono la tendenza.
Ovviamente, uno strumento che è più orientato al rendimento dovrebbe essere scambiato sul rendimento, l'unica difficoltà è che questo indicatore galleggia (quasi-fase) e la deviazione da 0,5 non è abbastanza forte, e il calcolo di H stesso ha un effetto finestra, in ogni caso qualche tipo di analisi supplementare è necessaria.
Impostare qualsiasi a proprio piacimento)
Anche la H era impostata sul gusto? Poi scambia anche a tuo piacimento)
Conosciamo le complessità) Per semplicità, impostiamo le complessità a zero. Qual è la formula per negoziare il rendimento per il massimo profitto e il minimo drawdown?
L'ottimizzazione numerica è la soluzione. Generalmente la deviazione deve essere più grande di X%/pts per aspettarsi una correzione in Y%/pts entro una certa Т, poi i filtri aggiuntivi dovrebbero essere utilizzati per determinare quando fare o non fare trading.
Mi sembra che sia impossibile avvolgere l'ottimizzazione numerica in una formula.