L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2521
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Lasciatemi spiegare di nuovo le mie conclusioni:
Per una stima generale dell'AFC su un processo random walk, è necessario
- prendere un campione il più grande possibile (100.000 mila nel mio caso)
- utilizzare dati normalizzati
Conclusione: il coefficiente di Pearson è zero, tutto il resto è un errore nella stima del processo dal campione.
Cioè, il processo random walk non ha alcun tipo di autocorrelazione.
È uguale a 0. ( 0,0010599888334729966 ), dove 0 è l'autocorrelazione reale e 0,00105 l'errore.
No, non c'è bisogno di prendere alcun campione. Bisogna prendere la definizione e calcolare da essa.
No! Non c'è bisogno di prendere alcun campione. Bisogna prendere la definizione e contare da essa.
Ok, ma allora non devi contare proprio niente, perché una passeggiata casuale semplicemente non può avere alcuna autocorrelazione in linea di principio, perché io stesso ho creato una serie casuale di numeri la cui generazione non era in alcun modo legata l'una all'altra. Perché dovrebbe esserci una correlazione che non ho impostato? Ciononostante, è utile testare la serie di numeri risultante, e assicurarsene, e allo stesso tempo verificare i propri metodi di stima e la loro efficacia?
Ma sì, abbiamo solo modi diversi di pensare, tu pensi come un matematico accademico, mentre io uso la simulazione al computer, sono approcci diversi al problem solving.
State cercando di sostituire l'ACF con la sua stima campionaria. Cominciate a definire l'ACF, non ad approssimarlo da un'implementazione disponibile (campione).
Esempio. Sia Xi un rumore bianco. Allora il suo ACF = COV(Xj,Xk)/sqrt( COV(Xj,Xj)* COV(Xk,Xk)) - è una funzione dei due indici j e k, che è uguale a uno se j==k e zero quando j!=k.j e k sono indici temporanei?
Sì.
E come si sostituisce questo nella formula SB)?
È necessario calcolareCOV(Yj,Yk), dove Yn=X1+X2+...+Xn, dove Xi è rumore bianco. Poi, come sopra per il rumore bianco, calcolate ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk)).
Sì.
È necessario calcolareCOV(Yj,Yk), dove Yn=X1+X2+...+Xn, dove Xi è rumore bianco. Poi calcola ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk)) come sopra per il rumore bianco.
Se ho capito bene, le somme di X1 a Xj e X1 a Xk sono sostituite
Sì.
la somma da Xj a Xk rimane nella formula.
No. Se j<k, allora COV(Yj,Yk)= COV(Yj,Yj+X(j+1)+...+Xk)= COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+...+Xk)=...
Anche la tabella di moltiplicazione è una formula. Pertanto, la sua affermazione dovrebbe essere interpretata come segue: fare trading con le formule che si conoscono bene è praticità, e con quelle che non si conoscono è teorizzazione).
"Sul mercato, la tabella di moltiplicazione sta cambiando", dovrebbe essere interpretato)
Dovrebbe essere cambiato in una tavola speciale, molto pratica e completamente segreta) Mi ricorda l'aneddoto sul tamburo di Stradivari)
"Nel mercato la tabella di moltiplicazione cambia", dovrebbe essere interpretato)
Era quasi come se questi strumenti fossero stati utilizzati per inviare la prima navicella nello spazio. Molti calcoli sono stati fatti su questo strumento spaziale).
Oggi i giovani non hanno idea di cosa diavolo sia).
Immagino che stia cambiando in un tavolo speciale, molto pratico e top secret) Mi ricorda lo scherzo del tamburo Stradivari)