L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2532

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Un punto di riferimento non è davvero necessario. Si suppone che tu impari sulle quotazioni su cui hai intenzione di fare trading. Ecco perché è necessaria la diffusione di una particolare società di brokeraggio.
 
elibrarius #:
Il benchmark non è realmente necessario. Si suppone che impari su quelle quotazioni su cui hai intenzione di fare trading. Ecco perché è necessaria la diffusione di una certa società di intermediazione.
Se si vuole controllare il rendimento reale e iniziare a fare affidamento su di esso, che senso ha guardare lo spread che c'era diversi anni fa?
 
Maxim Dmitrievsky #:
Allora guardate la performance reale e poi basate i vostri calcoli su quella, che senso ha guardare lo spread che era qualche anno fa?

Il modello deve adattarsi alla situazione attuale con un retraining regolare. 5 anni fa con la sua diffusione, e i dati attuali con la sua diffusione.

 
elibrario #:

Un modello con un riaddestramento regolare dovrebbe adattarsi alla situazione attuale. 5 anni fa con la tua diffusione, e i dati attuali con i tuoi.

Suona discutibile, grado di libertà in più, data la storia imperfetta

 
Maxim Dmitrievsky #:

Suona dubbio, un grado di libertà in più, data l'imperfezione della storia

Meglio una storia imperfetta del vostro attuale broker che una perfetta di un altro.
 

Avete provato il contrario, aggiungendo del rumore artificiale per distorcere un certo numero di osservazioni in modo casuale?

p/s yahho viene spesso rimproverato per qualche motivo, consigliando di prendere dati da fornitori pagati

 
LenaTrap #:

Avete provato il contrario, aggiungendo del rumore artificiale per distorcere un certo numero di osservazioni in modo casuale?

p/s yahho è molto spesso rimproverato per qualche motivo, consigliando di prendere dati da fornitori pagati

Lena?!

Può spiegarsi meglio?

Questo approccio è molto interessante.

 
La cosa principale è ricordarsi di rimuovere il rumore dalla parte posteriore dell'equità dopo.
 
elibrarius #:
Meglio una storia imperfetta da un broker attuale che una perfetta da un altro.
Peggio, ci può essere spazzatura là fuori, meglio educarsi su fonti provate, altrimenti si può rimanere intrappolati in false dipendenze e altre inadeguatezze. E farsi ingannare.
 
LenaTrap #:

Avete provato il contrario, aggiungendo del rumore artificiale per distorcere un certo numero di osservazioni in modo casuale?

p/s yahho viene spesso rimproverato per qualche motivo, consigliando di prendere dati da fornitori pagati

A volte aiuta dal sovrallenamento un po', equivalente a un abbandono
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