L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2525
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Questo è per SB. A cosa ci serve?)
Capire che è possibile fare soldi sulle differenze tra BP reale e SB. E cerca queste differenze )).
Capire che fare soldi è possibile sulle differenze tra BP reale e SB. E cerca queste differenze )).
Nel mercato reale? Personalmente, tengo una sorta di filosofia come questa:
*ma non voglio davvero discuterne, perché senza prove è inutile discutere di supposizioni.
Nella prima metà degli anni '90 ci fu una raffica di articoli scientifici che tentavano di usare la teoria costruita del caos dinamico per prevedere le serie temporali finanziarie. L'idea di base era di ricostruire un sistema dinamico dalla realizzazione di una serie temporale e usarlo per la previsione. Poi in qualche modo il flusso di pubblicazioni si è assottigliato.
La metà del forum sta "guadagnando" anche su SB, con un botto)
Non hai notato che il numero di "vagabondi accidentali" è diminuito. Anche Alessandro non è caduto nella mia provocazione ))).
Vorrei anche, se non ti dispiace, riscrivere l'ACF(t) = sqrt((n-t)/n), dove n è la dimensione del campione.
Per esempio, se 1<=t1<=t2<n, allora ACF(t1,t2)=sqrt(t1/t2).
Inoltre, sono più abituato ad assumere che il tempo (dimensione del campione) sia infinito per SB, poiché molti problemi utili (stesse probabilità di raggiungere i livelli) sono più facili da risolvere sotto questa ipotesi.
Nella prima metà degli anni '90 ci fu una raffica di articoli scientifici che tentavano di usare la teoria costruita del caos dinamico per prevedere le serie temporali finanziarie. L'idea di base era quella di ricostruire un sistema dinamico dalla realizzazione di una serie temporale e usarlo per la previsione. Poi in qualche modo il flusso di pubblicazioni si è assottigliato.
Ricordo che c'era un libro di Peters sull'argomento in cui calcolava la dimensionalità di un attrattore per qualche mercato. Sembrava essere abbastanza grande, il che fa dubitare della significatività statistica del risultato.
Avete solo la correlazione dell'ultimo valore del campione con tutti gli altri.
Questa è la definizione classica di ACF.
Per esempio, se 1<=t1<=t2<n, allora ACF(t1,t2)=sqrt(t1/t2). Inoltre, per SB sono più abituato ad assumere che il tempo (dimensione del campione) sia infinito, poiché molti problemi utili (stesse probabilità di raggiungere i livelli) sono più facili da risolvere sotto una tale assunzione.
A proposito, la risposta alla replica:"La formula è derivata, per interesse sportivo) è difficilmente utile per fare soldi."
Ricordo che c'era un libro di Peters sull'argomento in cui calcolava la dimensionalità dell'attrattore per qualche mercato. Sembrava essere abbastanza grande, il che fa dubitare della significatività statistica del risultato.
Sì, "Caos e ordine nel mercato dei capitali". Ci sono state molte pubblicazioni. Ma non si è risolto nulla.
A proposito, rispondi alla replica: "La formula viene ricavata, per interesse sportivo) è difficilmente utile per fare soldi".
livelli in alto o in basso?)
La domanda dovrebbe ovviamente essere rivolta ad Alexey. Ma io risponderei "qualunque cosa". La questione, presumo, è che SB percorre un percorso proporzionale a sqrt(t).