L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2522
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La tabella di moltiplicazione nel mercato non è stazionaria)
Come un seno con un valore bellico di quattro)
Sì.
No. Se j<k, allora COV(Yj,Yk)= COV(Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk)= COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+..+Xk)=.
Beh, allora devi solo sostituire.
ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk))= (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+..+Xk)) / sqrt(COV(Yj,Yj)*COV( Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk, Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk)) = (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+..+Xk)) / sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(X(j+1)+..+Xk,X(j+1)+..+Xk)) = ...
Mi sto confondendo con le regole della funzione COV
Beh, allora devi solo sostituire.
ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk))= (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+...+Xk)) / sqrt(COV(Yj,Yj)*COV( Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk, Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk)) = (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+..+Xk)) / sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(X(j+1)+..+Xk,X(j+1)+..+Xk)) = ...
Inoltre mi confondo con le regole della funzione COV
No, sostituire presto) Uno dei due termini è zero (quale?) COV(Yj,Yj)==0 oCOV(Yj,X(j+1)+...+Xk)==0? È necessario sfruttare la linearità della covarianza per ogni argomento e ricordare la definizione di SB)
Perché gli dai da mangiare?
È chiaro che è un puro teorico, è chiaro che l'ACF SB non ha alcun significato pratico - nessuno ha solo bisogno di scavare nei libri di testo e ricordare lezioni da tempo dimenticate....
Perché gli dai da mangiare?
Chiaramente è un puro teorico, chiaramente l'ACF SB non ha alcuna rilevanza pratica - nessuno ha solo bisogno di scavare nei libri di testo e ricordare lezioni da tempo dimenticate....
uva verde)
Signori, habitué di questo thread, ditemi se ci sono dei successi nel machine learning, prodotti già pronti che funzionano?
No, sostituire presto) C'è una delle due sommatorie zero (quale?) COV(Yj,Yj)==0 oCOV(Yj,X(j+1)+...+Xk)==0? Dobbiamo sfruttare la linearità della covarianza su ogni argomento e ricordare la definizione di SB)
Il secondo è uguale a zero se Yj non è uguale alla somma rimanente di X. Ma può anche essere uguale. Nel caso singolare.
Sì, dalla definizione di SB che tutti gli incrementi nel futuro sono indipendenti con i valori nel presente e nel passato e quindi le covarianze sono tutte zero.
Non uno, è la varianza che aumenta con il tempo j. Se denotiamo con d la varianza del rumore bianco Xi, alloraCOV(Yj,Yj)=j*d^2. Per fare questo, rappresentate Yj come la somma di X1+...+Xj e calcolate, tenendo conto delle proprietà del rumore bianco.
Di conseguenza, dopo la sostituzione, ACF=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Se non ho sbagliato qualcosa, ovviamente).
Propongo di chiudere qui l'argomento ACF SB, per non rendere nervosi i praticanti particolarmente impressionabili)
Sì, dalla definizione di SB, che tutti gli incrementi nel futuro sono indipendenti dai valori nel presente e nel passato e quindi le covarianze sono tutte zero.
Non uno, è la varianza che aumenta con il tempo j. Se denotiamo con d la varianza del rumore bianco Xi, alloraCOV(Yj,Yj)=j*d^2. Per fare questo, rappresentate Yj come la somma di X1+...+Xj e calcolate, tenendo conto delle proprietà del rumore bianco.
Di conseguenza, dopo la sostituzione, ACF=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Se non ho sbagliato qualcosa, ovviamente).
Propongo di chiudere qui il tema dell'ACF SB, per non rendere nervosi i praticanti particolarmente impressionabili)
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398#comment_26491969
Come fate la vostra trasmissione è un servizio di terze parti o cosa? Come funziona? Come posso farlo?