Spécifications
Estou procurando um programador que faça um script em R ou Python que determine pares cointegrados estatisticamente entre séries de preços.
Deve-se usar o teste de estacionariedade (teste de Dickey-Fuller) ; Teste de Cointegração (metodologia de Engle-Granger)
Seguindo os seguintes passos:
- Passo 1 – Testar se cada série é não-estacionária
- Passo 2 – Aplicar Metodologia de Engle-Granger, testando se o spread apresenta:
- Relação de cointegração estável ao longo do tempo
- Reversão frequente do spread à média
- Variabilidade razoavelmente grande nas divergências
Répondu
1
Évaluation
Projets
9
11%
Arbitrage
0
En retard
6
67%
Gratuit
2
Évaluation
Projets
16
0%
Arbitrage
9
0%
/
89%
En retard
8
50%
Gratuit
3
Évaluation
Projets
80
13%
Arbitrage
11
0%
/
91%
En retard
51
64%
Gratuit
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Criação de site indicador
30 - 200 USD
Desejo criar um site, onde, extraia informações da B³, passe-as pelo algoritmo que eu desenvolvi e, apresente o resultado ao usuário. Ele deve possuir uma página de demonstração para não assinantes e uma página de análise para assinantes. Deve apresentar os 5 melhores e os 5 piores investimentos do mês corrente
Informations sur le projet
Budget
50 - 200 USD
Pour le développeur
45
- 180
USD
Délais
de 5 à 20 jour(s)