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Preciso de um script que determine pares de ações cointegrados

MQL5 Skripte Sonstiges Statistik und Mathematik Benutzerdefinierte Grafik C++ R Python Optimierung von Strategien Module von Strategien Stocks

Spezifikation

Estou procurando um programador que faça um script em R ou Python que determine pares cointegrados estatisticamente entre séries de preços.

Deve-se usar o teste de estacionariedade (teste de Dickey-Fuller) ; Teste de Cointegração (metodologia de Engle-Granger)

Seguindo os seguintes passos:

  • Passo 1 – Testar se cada série é não-estacionária
  • Passo 2 – Aplicar Metodologia de Engle-Granger, testando se o spread apresenta:
    • Relação de cointegração estável ao longo do tempo
    • Reversão frequente do spread à média
    • Variabilidade razoavelmente grande nas divergências
O Script deve testar todos os pares que fazem parte do índice BOVESPA.









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Projektdetails

Budget
50 - 200 USD
Für die Entwickler
45 - 180 USD
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von 5 bis 20 Tag(e)