FreelanceSeções

Preciso de um script que determine pares de ações cointegrados

MQL5 Scripts Outros Estatística e matemática Gráficos personalizados C++ R Python Otimização de estratégias Módulo de estratégias Ações

Termos de Referência

Estou procurando um programador que faça um script em R ou Python que determine pares cointegrados estatisticamente entre séries de preços.

Deve-se usar o teste de estacionariedade (teste de Dickey-Fuller) ; Teste de Cointegração (metodologia de Engle-Granger)

Seguindo os seguintes passos:

  • Passo 1 – Testar se cada série é não-estacionária
  • Passo 2 – Aplicar Metodologia de Engle-Granger, testando se o spread apresenta:
    • Relação de cointegração estável ao longo do tempo
    • Reversão frequente do spread à média
    • Variabilidade razoavelmente grande nas divergências
O Script deve testar todos os pares que fazem parte do índice BOVESPA.









Respondido

1
Desenvolvedor 1
Classificação
(7)
Projetos
9
11%
Arbitragem
0
Expirado
6
67%
Livre
2
Desenvolvedor 2
Classificação
(8)
Projetos
16
0%
Arbitragem
9
0% / 89%
Expirado
8
50%
Livre
3
Desenvolvedor 3
Classificação
(46)
Projetos
80
13%
Arbitragem
11
0% / 91%
Expirado
51
64%
Livre
Pedidos semelhantes
Robô 2024, Indicador: Williams %R, EMA com Fibo 38+ USD
Objetivo do Robô: O robô “2024” tem como objetivo identificar pontos de entrada no mercado com base no cruzamento do indicador Williams %R (14 períodos) com a média móvel exponencial (EMA) de 4 períodos com deslocamento de 4. Quando esse cruzamento ocorre, o robô traça os níveis de Fibonacci no candle que causou o cruzamento e coloca ordens de compra ou venda nos níveis de 61% ou 100%, conforme a configuração

Informações sobre o projeto

Orçamento
50 - 200 USD
Desenvolvedor
45 - 180 USD
Prazo
de 5 para 20 dias