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Preciso de um script que determine pares de ações cointegrados

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Tarea técnica

Estou procurando um programador que faça um script em R ou Python que determine pares cointegrados estatisticamente entre séries de preços.

Deve-se usar o teste de estacionariedade (teste de Dickey-Fuller) ; Teste de Cointegração (metodologia de Engle-Granger)

Seguindo os seguintes passos:

  • Passo 1 – Testar se cada série é não-estacionária
  • Passo 2 – Aplicar Metodologia de Engle-Granger, testando se o spread apresenta:
    • Relação de cointegração estável ao longo do tempo
    • Reversão frequente do spread à média
    • Variabilidade razoavelmente grande nas divergências
O Script deve testar todos os pares que fazem parte do índice BOVESPA.









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Desarrollador 1
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(7)
Proyectos
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11%
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0
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Información sobre el proyecto

Presupuesto
50 - 200 USD
Para el ejecutor
45 - 180 USD
Plazo límite de ejecución
de 5 a 20 día(s)