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Preciso de um script que determine pares de ações cointegrados

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Specifiche

Estou procurando um programador que faça um script em R ou Python que determine pares cointegrados estatisticamente entre séries de preços.

Deve-se usar o teste de estacionariedade (teste de Dickey-Fuller) ; Teste de Cointegração (metodologia de Engle-Granger)

Seguindo os seguintes passos:

  • Passo 1 – Testar se cada série é não-estacionária
  • Passo 2 – Aplicar Metodologia de Engle-Granger, testando se o spread apresenta:
    • Relação de cointegração estável ao longo do tempo
    • Reversão frequente do spread à média
    • Variabilidade razoavelmente grande nas divergências
O Script deve testar todos os pares que fazem parte do índice BOVESPA.









Con risposta

1
Sviluppatore 1
Valutazioni
(7)
Progetti
9
11%
Arbitraggio
0
In ritardo
6
67%
Gratuito
2
Sviluppatore 2
Valutazioni
(8)
Progetti
16
0%
Arbitraggio
9
0% / 89%
In ritardo
8
50%
Gratuito
3
Sviluppatore 3
Valutazioni
(46)
Progetti
80
13%
Arbitraggio
11
0% / 91%
In ritardo
51
64%
Gratuito
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Informazioni sul progetto

Budget
50 - 200 USD
Per lo sviluppatore
45 - 180 USD
Scadenze
da 5 a 20 giorno(i)