명시
Estou procurando um programador que faça um script em R ou Python que determine pares cointegrados estatisticamente entre séries de preços.
Deve-se usar o teste de estacionariedade (teste de Dickey-Fuller) ; Teste de Cointegração (metodologia de Engle-Granger)
Seguindo os seguintes passos:
- Passo 1 – Testar se cada série é não-estacionária
- Passo 2 – Aplicar Metodologia de Engle-Granger, testando se o spread apresenta:
- Relação de cointegração estável ao longo do tempo
- Reversão frequente do spread à média
- Variabilidade razoavelmente grande nas divergências
응답함
1
등급
프로젝트
9
11%
중재
0
기한 초과
6
67%
무료
2
등급
프로젝트
16
0%
중재
9
0%
/
89%
기한 초과
8
50%
무료
3
등급
프로젝트
80
13%
중재
11
0%
/
91%
기한 초과
51
64%
무료
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Robo media movel
30 - 50 USD
Preciso de um ea cruzamento de medias para operar forex e cripto . ea simples com trailing stop e saidas parciais. onde ele deve entrar na vela seguinte ao cruzamento
프로젝트 정보
예산
50 - 200 USD
개발자에게
45
- 180
USD
기한
에서 5 로 20 일