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Preciso de um script que determine pares de ações cointegrados

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명시

Estou procurando um programador que faça um script em R ou Python que determine pares cointegrados estatisticamente entre séries de preços.

Deve-se usar o teste de estacionariedade (teste de Dickey-Fuller) ; Teste de Cointegração (metodologia de Engle-Granger)

Seguindo os seguintes passos:

  • Passo 1 – Testar se cada série é não-estacionária
  • Passo 2 – Aplicar Metodologia de Engle-Granger, testando se o spread apresenta:
    • Relação de cointegração estável ao longo do tempo
    • Reversão frequente do spread à média
    • Variabilidade razoavelmente grande nas divergências
O Script deve testar todos os pares que fazem parte do índice BOVESPA.









응답함

1
개발자 1
등급
(7)
프로젝트
9
11%
중재
0
기한 초과
6
67%
무료
2
개발자 2
등급
(8)
프로젝트
16
0%
중재
9
0% / 89%
기한 초과
8
50%
무료
3
개발자 3
등급
(46)
프로젝트
80
13%
중재
11
0% / 91%
기한 초과
51
64%
무료
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프로젝트 정보

예산
50 - 200 USD
개발자에게
45 - 180 USD
기한
에서 5 로 20 일