Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 197
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De toute façon, on ne peut pas le faire sans faire du "bruteforcing". Le problème, à mon avis, est que l'extremum global obtenu lors de l'optimisation ne correspond pas nécessairement à une régularité réelle, mais plutôt à un surajustement. Et même si vous appliquez un schéma d'optimisation plus complexe avec des métaparamètres et une validation croisée, cela ne fera qu'ajouter des occasions de se tromper (surajustement des métaparamètres, par exemple).
L'intuition suggère que la raison en est la faiblesse des modèles du monde réel par rapport aux modèles apparemment aléatoires qui apparaissent sporadiquement dans n'importe quel échantillon. C'est un peu comme la pyrite, "l'or des fous" qui vous empêche de chercher le véritable or.
Dans le fil MO, on a pensé que MO!=optimisation et qu'il fallait aller jusqu'au bout de la logique.
J'ajouterai que la MO a pour but de prédire, et non de trouver des modèles. L'optimisation optimise, la MO est entraînée à prédire. Ensuite, les gens veulent chercher des modèles avec la MO, c'est comme une approche séparée qui inclut à la fois la MO, les statistiques et l'inférence causale.
Cette approche présente a priori des inconvénients auxquels il n'est pas possible d'échapper. En effet, selon l'échelle des preuves, l'inférence causale se trouve au bas de l'échelle dans notre cas. Par conséquent, la fiabilité des résultats est toujours remise en question.
Je dois également ajouter que la MO est axée sur la prédiction, et non sur la recherche de modèles. L'optimisation optimise, la MO est formée pour prédire. Ensuite, les gens veulent rechercher des régularités avec la MO, c'est comme une approche séparée, qui comprend à la fois la MO, les statistiques et l'inférence causale.
Cette approche présente a priori des inconvénients auxquels il n'est pas possible d'échapper. En effet, selon l'échelle des preuves, l'inférence causale se trouve dans notre cas à l'échelon le plus bas.
et la norme
décalage.
Toute prédiction n'est donc qu'un mal de tête.
Il faut se débarrasser de tout cela.
dans quel fil de discussion ?
lien ou titre
Je vais le lire.
standard
décalage
de sorte que toute prédiction n'est qu'un casse-tête.
Vous devez vous débarrasser complètement de ce genre de choses.
Vous n'avez aucun sens.
votre réponse est justifiée par le fait qu'il est difficile d'accepter des expériences inutiles.
votre réponse est justifiée par le fait qu'il est difficile d'accepter des expériences inutiles.
Renate, de quoi parlez-vous ?
Quoi qu'il en soit, le voici
Je reviens sur le fil de discussion que j'ai mis en lien hier.
Il s'agit de la situation d'arbitrage, que l'auteur du fil passe sous silence, et sur laquelle il est censé gagner de l'argent :
cette indica est fabriquée sur 4rka, car là il suffit d'entrer sa formule, le reste est fait.
indication de la base de code
signification de cette situation : BID > ASK !
Je m'en suis souvenu parce que vous avez posé une question sur l'écart.
Personnellement, je ne veux pas m'en préoccuper, car il est techniquement difficile de le réaliser dans le cadre d'une négociation réelle.
dans un testeur - vous pouvez le faire, car il n'y aura pas de problèmes de vitesse et de fiabilité dans l'exécution des ordres.
// mais j'essaierai de trouver un démo rapide ....Indicateur d'équilibre des fonds propres. La section ci-dessous
Je n'y ai rien vu d'extraordinaire.
Surtout de la part d'un homme qui ne peut même pas tester son système et qui a une touche Caps Lock défectueuse.
En outre, une personne qui a du graal a assez d'argent pour commander ce qu'elle veut à un freelance local.
C'est la preuve minimale du graal.
Mais cela n'existe pas.
C'est de la connerie
Je suis un praticien, pas un théoricien.
Je sais donc de quoi je parle.
Je suis un praticien, pas un théoricien.
Je sais donc de quoi je parle.