Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 196
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ce n'est pas la même chose.
Vous avez tout mélangé dans votre tête.
De toute façon, ça ne marchera pas sans faire du bruteforcing. Le problème, à mon avis, est que l'extremum global obtenu lors de l'optimisation ne correspond pas nécessairement à une régularité réelle, mais plutôt à un surajustement. Et même si vous appliquez un schéma d'optimisation plus complexe avec des métaparamètres et une validation croisée, cela ne fera qu'augmenter les possibilités de ratés (surajustement des métaparamètres, par exemple).
L'intuition suggère que la raison en est la faiblesse des modèles du monde réel par rapport aux modèles apparemment aléatoires qui apparaissent sporadiquement dans n'importe quel échantillon. C'est un peu comme la pyrite, "l'or des fous", qui empêche de trouver le véritable or.
Dans le fil MO, on a pensé que MO!=optimisation et qu'il fallait aller jusqu'au bout de la logique.
Dans le fil MO, on a pensé que MO!=optimisation et qu' il fallait aller jusqu'au bout de la logique.
Et quelles sont les différences ?
De toute façon, on ne peut pas le faire sans faire du "bruteforcing". Le problème, à mon avis, est que l'extremum global obtenu lors de l'optimisation ne correspond pas nécessairement à une régularité réelle, mais plutôt à un surajustement. Et même si vous appliquez un schéma d'optimisation plus complexe avec des métaparamètres et une validation croisée, cela ne fera qu'ajouter des occasions de se tromper (surajustement des métaparamètres, par exemple).
L'intuition suggère que la raison en est la faiblesse des modèles du monde réel par rapport aux modèles apparemment aléatoires qui apparaissent sporadiquement dans n'importe quel échantillon. C'est un peu comme la pyrite, "l'or des fous" qui vous empêche de chercher le véritable or.
Dans le fil MO, on a pensé que MO!=optimisation et qu'il fallait aller jusqu'au bout de la logique.
L'OR.
Je me moque fondamentalement de savoir qui je comprends mal.
mais il y a un factotum que vous avez manqué.
TANT QUE TU NE CHANGERAS PAS TA MENTALITÉ DE LUDOMANE, TU NE TE SOUCIERAS JAMAIS DE RIEN.
Enfin, nous sommes confortés dans l'idée que l'optimisation ne sert qu'à apaiser l'âme.
On aurait dû s'en rendre compte depuis longtemps, et ce n'est que la première chose.
Deuxièmement. Toute transaction peut entraîner à la fois des profits et des pertes à l'initiative de l'auteur de la demande. En d'autres termes, le prix ira là où le demandeur veut qu'il aille par le mouvement de la souris du demandeur à l'autre bout du fil.
3е. À moyen terme, le prix va à l'encontre de la foule et, à court terme, à l'encontre du risque maximal, à condition que l'argent du preneur de risque tombe facilement dans la poche de l'auteur de l'offre.
---
Pour résumer, je pense qu'il est prouvé que :
- Le MO ne peut être vissé en aucune façon et nulle part, il est tout aussi inutile que n'importe quel type d'analyse et de traitement des données historiques afin de développer un signal de trading.
- la présence d'un stop est une fuite volontaire, une faiblesse et une déficience de la stratégie.
1. Le problème, à mon avis, est que l'extremum global obtenu lors de l'optimisation ne correspond pas nécessairement à une régularité réelle, mais plutôt à un certain surajustement. Et même si vous appliquez un schéma d'optimisation plus complexe avec des métaparamètres et une validation croisée, cela ne fera qu'ajouter des occasions de se tromper (surajustement des métaparamètres, par exemple).
2. l'intuition suggère que la raison en est la faiblesse des modèles du monde réel par rapport aux modèles apparemment aléatoires qui apparaissent sporadiquement dans n'importe quel échantillon. C'est un peu comme la pyrite, "l'or des fous" qui vous empêche de chercher le véritable or.
3. Dans le fil MO, on a pensé que MO!=optimisation et qu'il fallait aller jusqu'au bout de la logique.
1. Supposons qu'il soit possible d'obtenir le résultat de toutes les variantes de paramètres, c'est-à-dire une énumération complète. Existe-t-il un moyen de sélectionner sans ambiguïté une variante à partir de l'ensemble complet d'ensembles obtenu, à condition que cet ensemble fonctionne à l'avenir ? S'il existe un tel moyen, il est possible d'exprimer FF de manière à ce qu'il soit un maximum global et de le rechercher immédiatement au cours de l'optimisation. Si ce n'est pas le cas, on peut se plaindre que les maxima globaux ne fonctionneront pas à l'avenir.
2. Je suis d'accord.
3. Dire que "MO!=optimisation" revient à dire "moteur!=carburant". Bien sûr, ce n'est pas la même chose. Mais le carburant est nécessaire à tout moteur, le moteur lui-même sans carburant vaut exactement autant que la ferraille de chegunina et de non-ferreux, rien de plus.
TANT QUE VOUS N'AUREZ PAS CHANGÉ VOTRE MENTALITÉ LUDOMANIAQUE, VOUS SEREZ TOUJOURS À PLAT.
Si vous ne pouvez pas répondre à une question, dites-le, il n'est pas nécessaire de la légender, "untel, je ne peux pas le faire, je ne peux pas, mais je suis un dartan"...
ou de se taire, ce qui est également raisonnable.
Si vous ne pouvez pas répondre à une question, il suffit de le dire, pas besoin de dire "untel, je ne peux pas, je ne peux pas, mais je suis un dartan".
ou de se taire, ce qui est également raisonnable.
SI TU AVAIS FAIT CE QUE JE T'AI DEMANDÉ DE FAIRE DANS MON PREMIER FIL DE DISCUSSION, TU AURAIS VU LE GRAAL. TU AURAIS VU LE GRAAL.
Quel fil de discussion ?
Donnez-moi un lien ou un titre.
Je le lirai.