Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 120
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Est-ce que je suis le seul à avoir des problèmes avec https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page117#comment_50610478?
traduit en anglais quelque temps après sa publication ? l'original était bien en russe et immédiatement après sa publication également.
Une note purement philosophique (du bout de ma plume) :
en termes d'arithmétique, les "nœuds d'équilibre ou lieux d'attraction" seraient soit :
* 1/N - lorsque toutes les devises ont le même poids dans le panier
* soit les nœuds (fractions) forment une série exponentielle. (note pour les traders de pays simples : une série de fractions fibo ).
Ces séries minimisent l'influence des autres devises. En mathématiques abstraites, elles tendent toutes à être distribuées dans des positions neutres
Mais en termes de marchés, de commerce et d'économie, c'est impossible.
* Une position neutre équivaut à une absence totale de transactions, ce qui est impossible,
* Ou le chiffre d'affaires est strictement le même tout le temps. Dans le cas contraire, toute agitation est rapidement éliminée.
Il s'agit de renversements/pivots au sein d'un panier (d'ailleurs quelconque).
On peut même les compter. En théorie :-))
Le vérifier en pratique est une perte de temps - je n'ai guère 20 ans pour tester l'hypothèse.
Est-ce que je suis le seul à avoir des problèmes avec https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page117#comment_50610478?
traduit en anglais quelque temps après sa publication ? l'original était bien en russe et immédiatement après sa publication également.
Oui, c'est amusant.
Mais il y a un bouton pour la traduction "RU"
C'est ainsi que je l'ai lu.
;)
des résultats très inattendus :-)
Le fait qu'ils soient tous proches les uns des autres dans une fourchette étroite, et qu'ils ne fluctuent pas beaucoup, est en principe attendu.
Pour moi, il est très soudain que l'EUR et le CHF "se regardent comme un miroir" :-)
Et voici la deuxième variante du calcul du panier, avec le même résultat caractéristique ;
Il faudra que je revérifie demain.
ils sont encore plus proches si l'on creuse davantage.
Par exemple, le yen est à l'envers sur le CME....
Je n'ai pas créé ce fil pour rien, mais avec un peu de bon sens :
Pourquoi dans l'histoire des cotations l'euro commence à partir de 1971 ???? - Discussion générale - MQL5 Algo-Traders ForumRena et vous avez compris que a/b * b/c * c/a = 1, mais qu'en faire s'il n'y a pas d'écart ? Et s'il y a une déviation, elle est due à l'absence de guillemets pour l'une ou l'autre des paires.
J'ai écrit que celle-ci n'est rien.
Je vous ai montré l'autre.
Oui, c'est cool.
mais il y a un bouton de traduction "RU".
C'est comme ça que je l'ai lu.
;)
ce doit être un modérateur anglophone qui a supprimé les .ex5 (dans l'original il y en avait un compilé en plus de la source),
lutte acharnée au corps à corps avec .ex5 autorisée au niveau du site :-)
PS/ et en général je suis quelqu'un de méfiant, je ne dis pas trois fois Koo.
Je pense avoir tout terminé depuis longtemps, mais je ne vois pas les résultats des tests.
En général, cela ressemble plus à un rendez-vous avec un psychologue qu'à une discussion sur le trading par paire.Vous comprenez ce qu'est le recyclage des données, n'est-ce pas ?
C'est la même chose. Seulement, les résultats ne seront pas n'importe quoi, mais de vraies données stationnaires sans erreurs.
Vous pouvez déjà essayer de faire du trading, et ceux qui sont plus forts peuvent aller plus loin dans le développement.
Il est étrange que vous soyez bête dans ce cas.
Vous comprenez ce qu'est le recyclage des données, n'est-ce pas ?
C'est la même chose. Seulement, le résultat ne sera pas simplement quelque chose, mais de vraies données stationnaires sans erreurs.
Vous pouvez déjà essayer de négocier cela, et ceux qui sont plus forts peuvent aller plus loin dans le développement.
Il est étrange que vous soyez stupide dans ce cas.
Un indica professionnel avec une ligne supplémentaire - equity+balance - est écrit.
Un algorithme de stratégie y est déjà intégré.
Nous pouvons voir le résultat en un rien de temps et n'avons pas à nous préoccuper des tests.
Exactement (dans le cas idéal). Mais nous devons ( !) opérer sur le prix et le volume de trois caractères (le cas ne sera pas idéal). Comme cela a été montré ici.
Mais, comme l'a bien fait remarquer l'auteur du post, il faudra arrondir le volume d'un des caractères. On obtient donc un glissement a priori qui n'est pas un fait qui va converger. Nous obtenons une relation entre le volume du GBPUSD et le prix de l'EURGBP. Si le prix de l'EURGBP est égal au volume de la GBPUSD (au moment de l'ouverture de la paire) - alors le glissement convergera.
Bon lien mais il ne fonctionne pas sur un dts. Que se passerait-il si nous faisions un programme pour suivre 10 dts par exemple ? Qu'en pensez-vous ? Sera-t-il spammé ?
Je t'avais dit que celui-ci n'était rien.
Je t'ai montré l'autre.
Montrez-moi, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu.
une indica professionnelle est écrite avec une ligne supplémentaire - equity+balance
L'algorithme de la stratégie est déjà intégré.
en un rien de temps, nous voyons le résultat et nous n'avons pas à nous préoccuper des tests.
Oui, c'est clair, vous pouvez le faire de cette façon, c'est plus avec le code juste le regroupement.
Ce n'est pas la tâche principale pour l'instant.