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Juste un petit ajout :
Dans l'indicateur Shi silver trend le problème vient principalement du sens de calcul (je dis principalement car il a un problème de non nettoyage des buffers aussi, mais celui là est mineur).
Il est calculé de droite à gauche ce qui ne devrait pas affecter le calcul dans 99% des cas sauf quand la boucle dépend de valeurs externes (externes à la boucle). Et la tendance de Shi silver dépend de valeurs externes : la variable UD. Puisqu'elle est calculée de droite à gauche, la variable UD contient la valeur future et non la valeur passée de l'état (elle est similaire à l'indicateur 3 ema crosses ou à l'indicateur de vent solaire de cette façon).
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Je pense que ce type d'erreurs vient principalement des personnes qui étaient habituées à ou qui convertissent le code de Tradestation. Dans tradestation les variables peuvent être accédées et héritées à l'envers mais tradestation s'assure que la direction du calcul est toujours correcte. Une fois que la direction est inversée (et que metatrader le permet) des problèmes surviennent (presque toutes les erreurs de ce type peuvent être classées comme cette erreur).
Voici une comparaison du calcul "de droite à gauche" (petits points) et du calcul "de gauche à droite" (gros points) :
Bonjour Mladen,
J'ai l'impression d'être un disque rayé en demandant les modifications suivantes, mais pourriez-vous ajouter les options de saisie "ForSymbol" et "Invert" à votre SSA de prix - histo avancé.
Encore une fois, je vous remercie pour votre temps et vos efforts.
-spotforex
yama
J'espère avoir bien compris : j'ai fait une version histo et multi time frame.
Salutations MladenSHI SilverTrendSig
mladen,
Ce serait formidable si vous aviez le temps de le corriger.
J'apprécierais vraiment.
Merci
salutations,
Merci !
Superbe mladen !!
Merci à tous :)
Apeiron
Voilà
Version de l'histogramme et des alertes ajoutées Salutations MladenMerci Mladen
Bonjour mladen !!
Bonjour mladen :)
J'ai besoin de 3 révélations ADX sur cette indi.
Peut-on ajouter ceci ?
désolé mon mauvais anglais :P
Mladen ,vous pouvez trouver ceci intéressant c'est l'une des méthodes de volatilité historique appelée Parkinson's Historical Volatility IVolatility.com - Services & Tools -> Knowledge Base -> Education -> Understanding IVolatility.com data.Thanks.
Mladen, vous trouverez peut-être ceci intéressant : il s'agit d'une méthode de volatilité historique appelée Parkinson's Historical Volatility IVolatility.com - Services & Tools -> Knowledge Base -> Education -> Understanding IVolatility.com data. Merci.
Tu veux bien développer un peu, Biddick ? Confirmation uniquement ou sélection des transactions ?
Valeo,
Je pense que la volatilité est un élément très critique pour déterminer la ''valeur''.
''La volatilité est bien connue pour être très difficile à estimer avec précision.
Une façon courante et bien connue d'estimer la volatilité historique d'un instrument financier est de calculer l'écart type de chaque période de l'échantillon.
La formule de Parkinson, du nom du physicien Michael Parkinson, permet d'estimer la volatilité historique d'un sous-jacent. Contrairement à la formule de l'écart-type, qui utilise uniquement le cours de clôture du titre dans son calcul, la formule de Parkinson utilise les cours haut et bas, mais pas le cours de clôture. Aucune méthode n'est meilleure que l'autre et chacune a ses avantages et ses inconvénients.
volatilité historique à l'aide de différentes méthodes :
Volatilité historique de clôture à clôture
Volatilité historique High Low Parkinson
Volatilité historique de Garman Klass
Volatilité historique de Garman Klass modifiée par Yang et Zhang
Volatilité historique de Roger et Satchell
Volatilité historique de Yang et Zhang
Trading With MATLAB : Volatilité historique