Indicateurs d'élite :) - page 94

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droite tf

Mladen:Merci pour les nouvelles bandes, elles sont plus que bien... comme d'habitude.

GreatYves:Merci pour le script Renko, il ne fait pas exactement la même chose que celui de Michal mais il suffira amplement ...

Tu sais, tu as raison quand tu dis que la fourchette d'un CRB pourrait être le sujet d'une thèse universitaire... En fait, un jour j'ai commencé à penser à... quelle est la bonne timeframe ? Eh bien, mes systèmes fonctionnent généralement mieux si je commence avec H4 comme timeframe de cadrage dans lequel je peux ensuite mtf, mais je connais des gens qui peuvent scalper avec succès l'ES en utilisant juste m5, m1 et ensuite un graphique en tick... donc, il est évident que la bonne TF n'est pas nécessairement H4.

De plus, si vous lisez les théories de Trader X (Jason Alan Jankowsky, ancien nom de plume) sur la compression du temps, vous verrez qu'en ce qui concerne le trading, 5 minutes ne sont pas seulement 5 minutes... car il est évident que 5 minutes de la session asiatique ne sont pas les mêmes que 5 minutes de l'annonce du NFP... donc, si nous voulons "normaliser" le temps afin de comparer différentes périodes, nous devons le faire en utilisant la volatilité comme facteur d'égalisation....et alors nous serons en mesure de comprendre que 5 minutes à NFP sont égales à 4/8 heures à la session asiatique....Ce qui m'a amené à penser...Donc, nous ne pouvons pas attacher la même importance aux deux périodes M5...MAIS...c'est exactement ce que nous faisons si nous utilisons un graphique M5, nous disons que 5 minutes de temps NFP sont aussi pertinentes que 5 minutes à la session asiatique, et c'est conceptuellement faux, donc, notre façon de graphique devrait être changé.

Ces théories étaient très intéressantes, mais elles ne répondaient toujours pas à ma question sur le bon horizon temporel, même si elles fournissaient une autre pièce du puzzle (la volatilité).

Si votre système fonctionne bien avec H4, utilisez des CRBs égalisés par l'ATR de H4, si votre système fonctionne bien en M15, faites de même avec des CRBs égalisés par l'ATR de M15... et vos résultats s'amélioreront... Pourquoi ? Parce que ce que vous avez effectivement fait est de débruiter (partiellement) les séries temporelles, avec 0 lag, créant un meilleur scénario en termes de Signal sur Bruit pour que ce qui fonctionnait avant, fonctionne mieux maintenant.

L'étape actuelle de ma réflexion est de tester l'utilisation de CRBs multiples. 4 écrans chacun avec des CRBs égalisés aux ATRs de H4, H1, M15, M5 et voir si cela ajoute des informations utiles.

BTW...L'ATR H4 (100) de GBPJPY est passé de 102 à 79, et nous avons un autre signal d'achat 2B (pénétration du bas précédent plus une clôture en hausse plus une clôture avec cassure du haut de la barre précédente) en cours (toujours pas terminé), donc, si le signal se produit, il est très probable que nous avons vu le bas à 148,58...lorsque la volatilité se comprime, le temps s'étend , et la direction du mouvement précédent est susceptible de changer.

La semaine prochaine, je commencerai le fil de discussion.

Salutations

S

 
SIMBA:

Si votre système fonctionne bien avec H4, utilisez des CRB égalisés par l'ATR de H4, si votre système fonctionne bien en M15, faites la même chose avec des CRB égalisés par l'ATR de M15... et vos résultats s'amélioreront... Pourquoi ? Parce que ce que vous avez effectivement fait est de débruiter (partiellement) les séries temporelles, avec 0 lag, créant un meilleur scénario en termes de Signal to Noise pour que ce qui fonctionnait avant, fonctionne mieux maintenant.

(...)

La semaine prochaine, je commencerai le fil de discussion.

Salutations

S

Simba, ta réalisation est aussi éclairante qu'elle est logique. Brillant.

J'attends avec impatience votre fil de discussion.

Passez tous un bon week-end. Pas de trading aujourd'hui pour moi alors que quatre sorcières passent par là...

 
400396:
Salut les gars,

Est-ce qu'on a celui-là ? TripleCCI_Woodies et autres indicateurs CCI Woodies.

et comment puis-je placer une ligne sur le graphique qui séparera les jours ?

passez une bonne journée .

Nous avons de nombreux fils dans notre forum sur les CCI Woodies :

- SuperWoodieCCI.

Indicateurs, systèmes de trading, descriptions, instructions/manuels, modèles wcci et comment trader et ainsi de suite. Très bon fil de discussion.

- Système d'indicateurs WCCI. Un seul système sans description.

- Woodie's choppy zone indicator Quelque chose à propos d'un indicateur.

- Jurik Woodie CCI;

- SideWinder pour CCI;

- CCI Filter;

- version modifiée de Woodie CCI (merci Linuxser).

- https://www.mql5.com/en/forum/177881

- CCi Woodie like + HMA Ogeima Version est sur cette page.

 

Je suis tout à fait d'accord, la réalisation de Simba est en effet brillante. Merci beaucoup pour les informations sur CRB.

 

Bonjour,

J'espère que c'est le bon endroit pour poster cette question, sinon quelqu'un pourrait-il m'indiquer la bonne direction ?

Quelqu'un pourrait-il modifier l'indicateur Bollinger Band %b (celui que j'utilise est fait par Linuxser) pour moi.

1) Faire en sorte que le prix et le mode utilisé pour les calculs de la bande de bollinger puissent être choisis.

2) Avoir une entrée pour lisser la courbe en utilisant une moyenne mobile (où 1 serait sans lissage).

3) Faire en sorte que plusieurs (jusqu'à trois) périodes différentes puissent être affichées dans la même fenêtre graphique, l'échelle de la fenêtre s'adapterait automatiquement à la taille nécessaire pour la plus grande valeur.

4) Alertes lorsqu'une valeur sélectionnable par l'utilisateur est franchie par une ou plusieurs des courbes (par exemple, franchissement vers le bas au-dessus de 0,8).

Merci.

 
SIMBA:
Mladen:Merci pour les nouvelles bandes, elles sont plus que bien...comme d'habitude

L'étape actuelle de ma réflexion est de tester l'utilisation des CRBs Multi. 4 écrans chacun avec des CRBs égalisés aux ATRs de H4,H1,M15,M5 et voir si cela ajoute des informations utiles.

Simba,

Encore une fois, merci pour vos idées. Lorsque vous effectuez vos tests, vous utilisez le script CRB de Michal dont vous avez parlé ?

 

...

Rien à voir avec les précédents pour l'instant (juste quelque chose sur lequel je suis tombé par hasard et qui m'a semblé intéressant).

Une description tirée d'un livre de Markos Katsanos (Intermarket Trading Strategies) :

Le problème séculaire de nombreux systèmes de trading est leur incapacité à déterminer si un marché en tendance ou en trading range est à portée de main. Les indicateurs de suivi de tendance, tels que le MACD ou les moyennes mobiles, ont tendance à être perturbés lorsque les marchés entrent dans une phase de congestion sans tendance. D'un autre côté, les oscillateurs (qui fonctionnent bien dans les marchés à fourchette) sont souvent trop précoces pour acheter ou vendre dans un marché à tendance. Ainsi, l'identification de la phase du marché et la sélection des indicateurs appropriés sont essentielles au succès d'un système. L'indice de congestion tente d'identifier le caractère du marché en divisant le pourcentage réel que le marché a changé au cours des x derniers jours par la fourchette extrême .....

et

Contrairement à des indicateurs similaires, comme le filtre horizontal vertical (VHF) ou l'ADX de Wilder, l'indice de congestion est directionnel pour les raisons suivantes :

- Il est autonome dans le sens où il élimine le besoin d'un deuxième indicateur pour identifier la direction de la tendance.

- Il est meilleur pour identifier les renversements de tendance.

- Il fournit des lectures plus précises en cas de pullbacks temporaires.

- L'espace graphique est moins encombré.

PS : la ligne de signal est un ajout (elle n'existe pas dans l'original) Pour la désactiver, il suffit d'utiliser SignalPeriod< 2.

Dossiers :
congestion_index.mq4  3 kb
cong.gif  17 kb
 

Essais

Snowski:
Simba, encore une fois, merci pour vos commentaires. Lorsque vous effectuez vos tests, vous utilisez le script CRB de Michal dont vous avez parlé ?

Snowski,

Merci pour vos bons mots, oui, je vais tester en utilisant le script de Michal, bien que les mêmes tests pourraient être faits avec le script Renko, et probablement des résultats similaires.

Salutations

S

 
mladen:
Rien à voir avec les précédents pour l'instant (juste un truc sur lequel je suis tombé par hasard d'ailleurs et qui me semblait intéressant).

Une description tirée d'un livre de Markos Katsanos (Intermarket Trading Strategies) :

et

PS : la ligne de signal est un ajout (n'existe pas dans l'original) Pour la désactiver il suffit d'utiliser SignalPeriod< 2.

J'essaie de comprendre, est-ce que ça montre le ranging entre -20 et +20 et en dehors de -20 ou +20 c'est une tendance ? Parce que si vous êtes dans un changement de tendance, il faut obligatoirement passer par cette zone sans forcément être dans un état de range. Cela ressemble presque à un rsi dynamique.

 

Yves,

Il semble que j'ai omis la citation où Katsanos décrit l'usage . Voici :

L'indice de congestion fluctue entre 100 et -100. Plus la valeur absolue est grande, moins le marché actuel est congestionné. Des lectures entre+20 et-20 indiquent une congestion ou un mode oscillant. Le franchissement de la ligne 20 par le bas indique le début d'une tendance à la hausse. Inversement, le début d'une tendance baissière est indiqué par le passage sous la ligne -20 depuis le haut. Le CI peut également être utilisé comme un oscillateur de surachat/survente. L'indicateur signale l'épuisement de la tendance de prix dominante et avertit de l'imminence d'un retournement de prix lorsqu'il atteint une lecture extrême au-dessus de 85 ou en dessous de -85 et qu'il s'inverse ensuite.

Salutations

mladen

GreatYves :
J'essaye de comprendre, est-ce qu'il montre l'amplitude entre -20 et +20 et en dehors de -20 ou +20 il y a une tendance ? Car si on est dans un changement de tendance, il faut obligatoirement passer par cette zone sans forcément être dans un état de range. Cela ressemble presque à un rsi dynamique.
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