10points 3.mq4 - page 149

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Indicateur ?

Bonjour,

Quelqu'un peut-il donner l'indicateur ?

Merci de partager.

SavvyTrader

 

ea

bonjour david,

Je pense que je vais rejoindre ce fil de discussion si vous n'y voyez pas d'inconvénient et j'espère pouvoir y ajouter un peu de créativité, david, explique-moi comment l'EA se protège en cas de tendance majeure contre lui de disons 400-500 pips ? je suis juste curieux de savoir comment cet EA va s'en sortir sans faire exploser le compte et la marge......

merci david

 
phorex_phreak:
bonjour david,

je pense que je vais rejoindre ce fil de discussion si vous n'y voyez pas d'inconvénient et j'espère pouvoir y ajouter un peu de créativité, david, explique-moi comment l'EA se protège en cas de tendance majeure contre lui de disons 400-500 pips ? je suis juste curieux de savoir comment cet EA va s'en sortir sans faire sauter le compte et la marge......

merci david

Pour les jours de tendance monstre, il n'y a qu'un seul moyen de protéger votre capital = stop loss. Pour les jours de tendance normale, il y a un algorithme interne pour calculer la marge de profit, une fois qu'il atteint un certain niveau de profit, il fermera n'importe quel commerce pour éviter le commerce maximum. Je n'ai fait que peaufiner ces parties et retravailler le générateur de signaux. En fait, il s'agit toujours du Dynamic Stop 10point3 original. Je travaille sur le PDF avec grand-père, une fois que c'est fait, j'enverrai à la fois l'EA et le manuel d'utilisation et quelques résultats de backtest informatifs, afin que nous puissions en rire et commencer à le tester. Merci.

Merci,

David

 

Peut-être que ce n'est pas le moment de poster ceci ... avec une nouvelle version en préparation, mais je l'ai fait maintenant, alors que diable !

J'ai fait des backtests sur 10points 3_dynamic_stop (avec les paramètres avec lesquels je trade en live ... juste pour être sûr), GoblinFibo1.2 (paramètres DMBSYS), GoblinFibo1.2 (paramètres Yeoeleven) & 10_point_4_(Mod1e). Leur lecture est déprimante. Ils m'ont prouvé que 10points 3_dynamic_stop a toujours le meilleur potentiel, bien qu'il y ait un risque de perte importante (comme décrit dans #1037). Mes backtests datent du début de cette année. 10points 3_dynamic_stop a effectivement subi une de ces pertes MaxTrades au début, mais s'est rétabli pour réaliser la meilleure performance globale .

10_point_4_(Mod1e) a été complètement lessivé par le 11 janvier .

J'ai remarqué, après avoir exécuté ces tests, que la seule différence entre le mien et celui de Yeoeleven était que j'avais mm=0. Je suis actuellement en train de réexécuter le test de GoblinFibo1.2 avec mm=1, mais jusqu'à présent cela n'a fait aucune différence.

J'ai remarqué que ces EAs peuvent se comporter de manière totalement différente selon le moment où ils ont été lancés, donc certaines des grosses pertes, que vous voyez dans ces tests, peuvent ne pas s'être produites avec le test d'autres personnes.

Il semble que je ne puisse pas télécharger tous ces fichiers en une seule fois, je vais donc continuer dans un moment.....

 
FutureMillionaire?:
Peut-être que ce n'est pas le moment de poster ceci ... avec une nouvelle version en préparation, mais je l'ai fait maintenant, alors que diable !

J'ai effectué des backtests sur 10points 3_dynamic_stop (avec les paramètres avec lesquels je trade en direct ... juste pour être sûr), GoblinFibo1.2 (paramètres DMBSYS), GoblinFibo1.2 (paramètres Yeoeleven) & 10_point_4_(Mod1e). Leur lecture est déprimante. Ils m'ont prouvé que 10points 3_dynamic_stop a toujours le meilleur potentiel, bien qu'il y ait un risque de perte importante (comme décrit dans #1037). Mes backtests datent du début de cette année. 10points 3_dynamic_stop a effectivement subi une de ces pertes MaxTrades au début, mais s'est rétabli pour réaliser la meilleure performance globale .

10_point_4_(Mod1e) a été complètement lessivé par le 11 janvier .

J'ai remarqué, après avoir exécuté ces tests, que la seule différence entre le mien et celui de Yeoeleven était que j'avais mm=0. Je suis en train de réexécuter le test de GoblinFibo1.2 avec mm=1, mais jusqu'à présent cela n'a fait aucune différence.

J'ai remarqué que ces EAs peuvent se comporter de manière totalement différente selon le moment où ils ont été lancés, donc certaines des grosses pertes, que vous voyez dans ces tests, peuvent ne pas s'être produites avec le test d'autres personnes.

Il semble que je ne puisse pas télécharger tous ces fichiers en une seule fois, alors je vais continuer dans un moment.....

1. Je ne crois pas aux backtests

2. ne pas utiliser mm avec un système de martingale

 

.... poursuit.

Comme je l'ai dit... C'est peut-être un peu tard, mais ça peut donner matière à réflexion.

Je suis impatient de voir ce que la V12 va apporter.

Ray

 
frantacech:
1. Je ne crois pas au backtest 2. N'utilisez pas mm avec un système de martingale.

Non, je n'ai jamais fait confiance aux backtests non plus. En général, parce qu'ils ont tendance à être trop optimistes. Les gens voient des résultats merveilleux sur les backtests, et ensuite ne peuvent pas les reproduire en temps réel. Je l'ai fait, juste à titre de comparaison entre les EAs. En l'occurrence, ils ne semblent pas du tout optimistes

 

idée ??? Si myOrderType = 20 ; "Very Strong Uptrend" alors arrêter le trade clasique et passer au pyramidage avec la tendance ?

int OpenOrdersBasedOnTrendRSX()

{

int myOrderType=3 ;

Check_Trend();

double rsxcurr = iCustom(Symbol(),Period(), "Turbo_JRSX",RSX_Period,0,0) ;

double rsxprev = iCustom(Symbol(),Period(), "Turbo_JRSX",RSX_Period,0,1) ;

if ((rsxcurr > rsxprev) && (trendtype == 2 || trendtype == 3)) { myOrderType = 2 ; }

si ((rsxcurr < rsxprev) && (trendtype == 2 || trendtype == 1)) { myOrderType = 1 ; }

// Tendance très forte

if ((rsxcurr > rsxprev) && trendtype == 30) { myOrderType = 20 ; }

if ((rsxcurr < rsxprev) && trendtype == 10) { myOrderType = 10 ; }

return(myOrderType) ;

}

void Check_Trend()

{

UpTrendVal = iCustom(Symbol(),Period(), "Turbo_JVEL",7,-100,0,0) ;

DnTrendVal = iCustom(Symbol(),Period(), "Turbo_JVEL",7,-100,1,0) ;

TrendVal = (UpTrendVal + DnTrendVal) ;

Comment("LastPrice=",LastPrice," Previous open orders=",PreviousOpenOrders," Trend Direction : ",TrendTxt," Slope == ",TrendVal,"\nContinue opening=",ContinueOpening," OrderType=",myOrderType,"\n",text2,"\nLots=",lotsi,"\n",text) ;

si(TrendVal <= -0.09)

{

trendtype = 1 ;

TrendTxt = "Forte tendance à la baisse" ;

}

if(TrendVal <= -1.10)

{

trendtype = 10 ;

TrendTxt = "Très forte tendance à la baisse" ;

}

if(TrendVal > -0.09 && TrendVal < 0)

{

trendtype = 2 ;

TrendTxt = "Faible tendance à la baisse/à la hausse" ;

}

if(TrendVal > 0 && TrendVal < 0.09)

{

trendtype = 2 ;

TrendTxt = "Faible tendance à la hausse/à la variation" ;

}

si(TrendVal >= 0.09)

{

trendtype = 3 ;

TrendTxt = "Forte tendance à la hausse" ;

}

si(TrendVal >= 1.10)

{

trendtype = 30 ;

TrendTxt = "Très forte tendance à la hausse" ;

}

return(0) ;

J'ai une idée comme suit : le 10point classique ouvre des trades et utilise la martingale s'il y a des pertes. Que diriez-vous d'adopter cette approche : utiliser le 10point classique tant que la tendance est faible, mais s'il y a une très forte tendance, la retourner et commencer à pyramider dans la direction de la tendance. Cela signifie dévier avec le TP et ouvrir de nouvelles positions dans la tendance après avoir déplacé le SL à BE+1 à la position précédente avec un pipstep prédéfini = 10 par exemple ?

 

Déclaration détaillée

Après avoir lu tous les résultats du back testing, je suppose que mon forward testing doit être un coup de chance.

En 10 jours de trading sur ce compte Combo, le profit moyen a été de 110$ par jour avec très peu de situations à risque.

Je ne fais pas de backtesting et je ne me fie pas non plus aux résultats des backtestings. Vous devez donc me pardonner si je continue à croire que cette combinaison fonctionne réellement.

Bénéfice fermé 1282,42 $ Perte flottante 7,60 $.

John

Dossiers :
combo8.htm  126 kb
combo8.gif  6 kb
 
yeoeleven:
Eh bien, après avoir lu tous les résultats du backtest, je suppose que mon forward testing doit être un coup de chance.

En 10 jours de trading sur ce compte Combo, le profit moyen a été de 110$ par jour avec très peu de situations à risque.

Je ne fais pas de backtesting et je n'ai pas confiance dans les résultats de backtesting, donc vous devez me pardonner si je crois toujours que cette combinaison fonctionne réellement.

Profit fermé 1282,42 $ Perte flottante 7,60 $.

John

Je ne sais vraiment pas.

Je sais ce qu'on dit du backtesting, mais je ne comprends pas pourquoi il n'est pas fiable. Je l'ai observé, tick par tick, et il semble faire ce qu'il est censé faire. Alors pourquoi ne produit-il pas les bons résultats ?

Je veux vraiment croire que votre combinaison fonctionne. Après avoir vu vos résultats, j'étais sur le point de la mettre sur mon compte réel. Je pensais que, même s'ils n'étaient pas très précis, les tests me permettraient au moins de comparer.

Je suppose que la seule façon de voir s'ils sont précis, est d'exécuter un backtest sur une période que vous avez négociée en direct ... et de voir comment ils se comparent.

.... au fait, votre combinaison se comporte bien dans mes tests préalables.

Merci,

Ray.

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