Excellent EA en backtest ! - page 96
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moi, david et aragorn (1.85) mais toujours à la recherche de paramètres. brazilianTrader (1.88).
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mes résultats
eurusd
Nombre total de transactions 46
Pourcentage de transactions rentables 69,6
Nombre total de pips -10
usdjpy
Nombre total de transactions 30
Pourcentage de rentabilité 46,7%.
Nombre total de pips -159
j'ai une idée. je vais préparer CT pour placer des reverse trades sur usdjpy. 160 pips sont à moi la semaine prochaine ! le mois prochain... eh bien...Je serais reconnaissant si vous faites la décision de code inverse si vous s'il vous plaît poster.
Voici une capture d'écran pour ceux qui ne comprennent pas le processus de cet EA.
Il y aura de bonnes semaines, de mauvaises semaines, de bons mois, de mauvais mois.
J'ai encerclé les zones de plat ou de drawdowns.
Toutes les semaines ne seront pas rentables.
En fixant le risque à 0,1, j'ai minimisé le drawdown à 8%, mais les retours sur l'année n'étaient pas riches mais bien de quelques milliers de %....500 en 9000.
La capture d'écran ne concerne que les deux premiers mois du back test avant qu'il n'atteigne ses lots maximums et alors que vous pouviez encore distinguer le périmètre de départ.
J'ai posté mes paramètres et ma version utilisée un peu partout, ainsi que des suggestions basées sur ce que je fais. Il n'y a vraiment rien de plus que je puisse faire, sauf insister sur le fait que chacun doit trouver ce qui fonctionne pour lui. LE Mien ne fonctionnera pas pour vous. Pour une raison quelconque, courtier, filtres de prix, PC, serveur, connexion, je ne sais pas.
Je dois laisser cela fonctionner pendant des mois. Et je dois retourner à mes enseignements dans mon propre fil sur FFJ.
bonne chance à vous tous
Dave
David,
il est évident que l'EA ne va pas trader bien chaque semaine ou même chaque mois. je le sais. Vous avez trouvé vos paramètres, moi pas. Je ne serai pas satisfait tant qu'un gain moyen de 50-75 pips par semaine ne sera pas atteint et pas dans les backtests. en réel. je ne fais pas confiance aux backtests. j'ai fait un petit backtest la semaine dernière et devinez quoi. usdjpy -40 pips seulement. pas comme en réel -169. c'est pourquoi je vais essayer d'inverser la logique de trading et faire d'autres expériences.
je suis très heureux que vous ayez contribué à ce fil de discussion. j'apprécie vos idées et votre travail. bonne chance David.
Je viens de tester les deux dernières semaines et j'ai obtenu 20 transactions.
Le même nombre de transactions que dans la réalité. Mais seulement 4 pertes
Nous savons déjà que les backtests ne sont pas précis à 100%.
Je suis toujours d'accord avec cela.
Résultats des échanges
Bonjour à tous,
J'ai joint mes relevés de transactions de la semaine dernière pour mes trois comptes de démonstration.
Les trois comptes ont débuté le 16 octobre. C'était la première semaine de trading.
Chacun des relevés comprend les paramètres modifiés pour tous les comptes, ou pour une paire individuelle.
J'ai cependant fait une grosse erreur ! Je n'ai pas respecté la règle numéro 1 du trading sur le forex :
RESPECTEZ VOS RÈGLES DE TRADING !
J'ai modifié les heures de trading bloquées parfois autour du mercredi parce que je pensais
que les paramètres tels qu'affichés sur le site de CT étaient meilleurs que les blocs d'heures fixes.
Tout d'abord, ces heures ne sont pas précises et parfois incomplètes, certaines transactions négatives en sont le résultat.
sont le résultat de cela. Par exemple, le 18 octobre, j'ai eu un gros drawdown sur $CHF (Demo1). L'heure était
bloquée mais la nouvelle a eu lieu l'heure d'après. Sur Demo3, les heures pour les paires JPY sont complètement fausses.
complètement erronées - quel dommage.
Je dois repenser ma stratégie pour le blocage des heures en général. Peut-être que changer le code pour
pour inclure des blocs d'une demi-heure pourrait être bénéfique pour le système. Je ne sais pas.
FXDD Demo1 :
8 paires, 1H Timeframe :
GBPUSD : +025 pips (03 gains, 01 perte)
EURUSD : -026 pips (01 gain, 02 perte)
USDCHF : +017 pips (05 victoire, 01 perte)
USDJPY : -008 pips (04 gain, 02 perte)
AUDUSD : pas de transactions
USDCAD : +009 pips (01 victoire, 00 perte)
EURJPY : +029 pips (03 victoire, 00 perte)
GBPJPY : pas de transaction
Total : +46 pips (17 gains, 6 pertes) 74% de ratio de gain
FXDD Demo2 :
6 paires, 30M Timeframe :
USDCHF : -041 pips (04 gains, 04 pertes)
USDJPY : -150 pips (11 gains, 13 pertes)
EURUSD : -004 pips (05 gain, 02 perte)
USDCAD : +007 pips (06 victoire, 02 défaite)
EURJPY : -070 pips (07 victoire, 07 défaite)
AUdUSD : +006 pips (04 victoire, 01 défaite)
Total : -252 pips (37 gains, 29 pertes) 56% de ratio de gain
FXDD Demo3 :
6 paires, 1H Timeframe :
USDCHF : -001 pips (02 victoire, 01 perte)
USDJPY : -011 pips (05 gain, 03 perte)
EURUSD : -013 pips (00 gain, 01 perte)
USDCAD : +009 pips (01 gain, 00 perte)
EURJPY : -084 pips (04 gain, 06 perte)
AUdUSD : aucun trade
Total : -100 pips (12 gains, 11 pertes) 52% de ratio de gain
Le compte #1 semble être le grand gagnant. Le compte #2 va être 86ed. Un 30M ne fonctionne pas pour moi.
Les plus grands gagnants :
EURJPY 1H +29 sur Demo #1
GBPUSD 1H +25 sur Demo #1
USDCHF 1H +17 sur Demo #1
Les plus gros perdants :
EURUSD 1H -26 sur Demo #1
EURJPY 1H -84 sur la démo n°3
Si je pouvais me débarrasser de ces perdants en bloquant les bonnes heures de trading pour une paire particulière, je devrais pouvoir
d'amener les résultats globaux à un meilleur niveau.
En outre, je dois dire que c'est la première semaine de trading, et cela ne veut rien dire.
AZBOfin
Dave, je m'excuse de ne pas avoir répondu plus tôt, j'ai pris une pause nécessaire pour ne pas me taper la tête contre un mur...
Permettez-moi de dire que votre contribution ici va me manquer, j'espère que vous mettez les liens vers les autres forums sur lesquels vous allez être actif afin que je puisse vous retrouver en cas de besoin.
En ce qui concerne mon objectif commercial avec ceci...
Je suis à la recherche de plus peut-être que ce que cela a à offrir. J'ai lutté avec lui pour essayer d'arracher tout ce qu'il peut donner. Cela nécessite de pousser l'enveloppe et c'est ce que j'ai fait avec lui. J'ai augmenté le risque, j'ai augmenté l'indice inverse, j'ai fait tout ce que je pensais pouvoir faire pour qu'il prenne plus de transactions, gagne plus ou perde moins. Je n'étais pas satisfait avec seulement quelques transactions par jour et parfois même moins. Je n'étais pas satisfait des retraits de 30 % qui sont imprévisibles. Je veux plus de contrôle que cela. Ce qui me frustre, c'est la bonne performance du backtest. Ce qui me frustre, c'est que vous dites que vous obtenez des performances similaires dans vos tests en direct. Il semble que je n'obtienne pas d'aussi bonnes performances de mes tests en direct.
J'ai fait un peu de programmation sur ce sujet ces deux derniers jours. J'ai créé deux filtres qui sont peut-être des améliorations. Ce ne sont rien d'autre que deux commutateurs supplémentaires avec lesquels jouer. J'ai ajouté un filtre ADX en plus de celui qui existe déjà. Et j'ai ajouté un filtre DecisionValueFilter qui exploite la logique de l'EA et fixe une limite à la valeur de décision minimale qu'il autorise à ouvrir. L'idée étant qu'un signal de meilleure qualité entraîne une plus grande probabilité de gagner. Je vais poster ma version améliorée et vous pourrez tous me dire ce qu'elle fait pour vous et ce que vous en pensez.
Je n'ai peut-être pas atteint le plein potentiel de ce que je pouvais faire avec les paramètres déjà présents dans l'EA. Je commence seulement à les comprendre de toute façon...
Je pense que je tolérerais des drawdowns de 15% si je pouvais les obtenir sur un compte de dépôt initial de 350$. Je l'ai vu faire jusqu'à 3% avec des dépôts initiaux plus importants mais je ne travaille pas avec un compte important. Je dois trouver un moyen de le construire à partir du petit compte que j'ai sans le gaspiller.
Les paramètres que j'utilise sont prédéfinis dans cette mise à jour. J'apprécie toute suggestion que vous ou d'autres ont pour m'aider à atteindre mes objectifs. Si je savais que je pouvais obtenir en direct les mêmes performances qu'avec le backtester, je ne serais plus inquiet.
Quelques autres choses que j'ai décidé à ce sujet...
1- des trois logiques de fermeture actuelles, le pipsator est une merde. Je l'ai totalement désactivé, j'ai testé les trois indépendamment et il perdait toujours, donc je l'ai désactivé. J'ai trouvé que laisser les deux autres ensemble est ce qui fonctionne le mieux et c'est ce que ce rapport .htm est des deux stratégies de fermeture restantes.
2- J'ai ajouté une autre stratégie de fermeture qui ne fonctionne pas exactement bien. Mon but avec elle était de garder les transactions qui sont dans les tendances. Quand je l'ai vu fonctionner dans un test, il a fait des gains massifs sur des trades uniques qu'il a porté plus longtemps que la logique cybernétique seule l'aurait permis. J'ai déplacé quelque chose dans le code et il a cessé d'être aussi efficace et je n'ai pas encore trouvé comment le faire fonctionner à nouveau. Je ne suis qu'un développeur novice. Mais je l'ai laissé là parce qu'il ne nuit à rien et que je pourrais, ou quelqu'un d'autre, le faire fonctionner à nouveau.
Mon filtre de valeur de décision ne fonctionne pas à 100% non plus, je ne sais pas pourquoi il semble autoriser des transactions qu'il est censé bloquer parfois, mais il le fait.
Le filtre ADX semble fonctionner parfaitement mais il n'a pas un grand impact. Il ne bloque qu'environ 30 transactions sur 400. Je peux tout de même supposer que ce sont ou seraient des transactions à faible probabilité et qu'il est bon de les éliminer. J'ai également laissé un morceau de code en bas qui est censé imprimer dans le journal l'heure et la valeur de décision des ordres valides à des fins de suivi. J'essayais de voir quelles étaient les valeurs de décision des gagnants et des perdants afin de trouver ce qui pourrait être un bon réglage pour le DVfilter.
J'ai vu que si j'augmente le filtre DV et que j'utilise le filtre ADX qui était déjà dessus... cela peut vraiment réduire le nombre de trades globaux et limiter le nombre de trades perdants ou bruyants....
c'est juste deux boutons de plus pour travailler. Une dernière chose, j'ai donné à cette version son propre numéro magique.
oops...encore une dernière chose...
il y a un code désactivé dans le filtre DV qui bloque les valeurs inférieures à zéro. Si ce code est activé, l'autre code qui recherche un niveau minimum défini par l'utilisateur ne semble pas fonctionner, je ne sais pas pourquoi les deux entrent en conflit. J'ai donc testé les deux indépendamment pour voir lequel donnait le meilleur rendement et je l'ai laissé activé et désactivé l'autre. Celui qui a été désactivé était la partie inférieure à zéro. Cela pourrait cependant être une façon plus sûre de voler. Si vous activez toutes les options, vous pouvez réduire les retraits à environ 25 ou 26 %.
Je vais quand même jeter un coup d'œil pour voir comment ça se passe et faire des suggestions. J'en ai eu marre que tout le monde me demande mes paramètres et se plaigne quand ils ne fonctionnent pas.
J'ai posté plusieurs fois, tout comme vous, que chacun doit trouver ses propres paramètres.
Pendant que vous jouez avec la logique et le code, vous pouvez essayer d'utiliser les fractales d'une autre manière.
Quand une fractale de 4 heures apparaît sur le graphique, placez un trade. Au lieu d'utiliser les fractales pour bloquer un trade, cela devrait aider à en initier un. Une fois qu'une fractale de 4 heures apparaît indiquant un sommet à court terme, il devrait vendre au sommet de la barre qui a déclenché la fractale. ou au sommet de la barre suivante, en utilisant sa propre logique.
Les fractales sont décalées mais une fractale de 4 heures sur un graphique d'une heure devrait permettre d'obtenir un trade de 10 pip.
Est-ce que ça a du sens ?
Je ne connais encore rien aux fractales. J'ai encore beaucoup à apprendre.
Je ne connais encore rien aux fractales. J'ai encore beaucoup à apprendre.
voilà....
http://www.investopedia.com/articles/trading/06/Fractals.asp
http://www.metaquotes.net/techanalysis/indicators/fractal
Résultats des transactions
Bonjour à tous,
Voici les résultats de mon compte réel, première semaine de trading :
(Désolé, je n'ai pas de connexion à mon compte en ce moment, je posterai un relevé ultérieurement)
Configuration similaire à mon compte de démonstration FXDD1 avec la différence des filtres CCI et Pivot.
En désactivant les filtres, l'EA a tradé 13 fois sur le compte réel contre seulement 6 fois sur le compte de démonstration.
Encore une fois, mes plus grosses pertes ont eu lieu pendant les heures non bloquées qui devraient être bloquées pour commencer.
Pour la semaine à venir, je vais m'en tenir aux paramètres de Dave et voir ce qui se passe (merci Dave).
Cyberia EA 1.85g sur le compte réel IBFX
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Compte ouvert le 16 octobre 2006
Paire de trading : USDJPY
EnableCCI=false, EnablePivot=false, ReverseIndex=3.82
ValeursPeriodCount=7, ValeursPeriodCountMax=7
StopLossIndex=2.5, AutoStopLossIndex=true
StaticStopLoss=15, EnableTrailingStop=false
16/10/06 au 20/10/06 : USDJPY : 0 pips (10 victoires, 5 pertes)
Total : 0 pips (10 gains, 5 pertes) 67% de ratio de gain
AZBOfin