Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 66
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K,
Merci de poster vos analyses, je posterai mes commentaires sur celles-ci une fois que j'en aurai exactement compris le sens...BTW, ne voyez pas cela comme une confrontation, juste le contraire, je me suis trompé plus souvent que de raison, donc, la question n'est pas de rivaliser, mais de traduire une méthode en "signaux/directions" négociables, et ensuite de comparer la valeur relative.
Votre point de vue sur l'EURUSD H4+H1 ... Long ? pas de cycle, tendance à la hausse ?
Idem pour la GBPUSD ?
GBPJPY indécis?rebondissement en haut et en bas dans un triangle ?
Salutations
SimbaJe ne le vois pas comme une confrontation.
EURUSD jusqu'à au moins 1.373 que si cassé plus haut,
GBPJPY dépend s'il casse ce 139 que jusqu'à 141, sinon que 136
GBPUSD en hausse
GBPJPY et GBPUSD sont assez souvent corrélés, si le GBPJPY casse, c'est un signe que le GBPUSD va aussi monter ===> livre forte.
Si la période est > 30 mesures, alors on peut considérer qu'il s'agit d'une tendance, donc pas de cycles. Cela se produit ici sur H4 pour EURUSD et GBPUSD. Alors je cherche des cycles sur H1.
Krzysztof
corona
voici plus de détails
Krzysztof
voici plus de détails Krzysztof
OK,
K,Ehlers parle habituellement de>50 périodes c`est la tendance ,etc...mais il travaille habituellement sur l`horizon D1..donc,cela représente 300 barres H4,et 1200 h1...donc,nous ne devrions pas prendre ces 50 périodes comme un mantra....
Simba
OK,
K,Ehlers parle habituellement de>50 périodes c'est la tendance ,etc...mais il travaille habituellement sur l'échelle de temps D1..donc,c'est comme 300 barres H4,et 1200 h1...donc,nous ne devrions pas prendre ces 50 périodes comme un mantra....
SimbaCorona a une banque de filtre à 30 maks, il affichera 30 je pense quand est > 30.
Les cycles du Forex semblent être longs, du moins sur H4.
Krzysztof
Bon appel
Je ne le vois pas comme une confrontation.
EURUSD jusqu'à au moins 1.373 que si cassé plus haut,
GBPJPY dépend de la cassure de ce 139, jusqu'à 141, sinon 136.
GBPUSD en hausse
GBPJPY et GBPUSD sont assez souvent corrélés. Si GBPJPY casse, c'est un signe que GBPUSD va aussi monter ===> livre forte.
Si la période est > 30 mesures, alors on peut considérer qu'il s'agit d'une tendance, donc pas de cycles. Cela se produit ici sur H4 pour EURUSD et GBPUSD. Alors je cherche des cycles sur H1.
KrzysztofTrès bons appels...
Félicitations, les 3 d'entre eux étaient juste au bon endroit.
En ce qui concerne le GBP... Je vérifie habituellement le GBPJPY, le GBPUSD et l'USDJPY... Ce que j'ai généralement constaté, c'est que le GBPJPY et l'USDJPY ont généralement un bon niveau de corrélation... donc, cela signifie généralement que la paire à trader est GBPJPY... Je vais vous expliquer... si les cycles GU et GJ pointent tous les deux vers le haut... et que l'UJ pointe vers le haut aussi... alors évidemment un long GJ est le meilleur trade.
Si les deux cycles GU et GJ pointent vers le haut et que UJ pointe vers le bas, en théorie, GU est le meilleur long, mais en pratique, cela n'arrive pas si souvent puisque GJ et UJ ont tendance à pointer dans la même direction plus souvent qu'autrement.
Le même concept de "triangle" est valable pour les shorts, ou pour toute autre paire à utiliser (EURGBP, GBPCHF, GBPAUD...).
J'essaierai de poster quelque chose ce soir ou mardi mercredi...en ce moment les cycles H4 sont en hausse pour AJ,GJ..les cycles H1 sont proches d'une baisse
...donc,probablement le meilleur moment quand nous aurons à nouveau une synchronisation des 2 timeframes...mais qui sait ? AUDJPY est à 67.71 en ce moment...dans la zone de 68.25 il y a une très forte résistance (6tf du sommet précédent de janvier et pivot m5 hebdomadaire très proche), donc, s'il s'arrête là je pourrais prendre une chance avec le cycle H1 (contre le H4).
Salutations
Simba
C'est vraiment des cycles étonnants d'opérativité les gars,
mais je voudrais revenir à la recherche de base.
J'ai commencé à analyser le GBPJPY avec un outil que j'ai créé moi-même ;-) . Le but est d'affiner MESA+ (detrending and smoothing) en ce qui concerne deux paramètres principaux : 1. l'ordre d'autocorrélation (degré) et 2. la longueur de l'analyse en barres.
Il est bien connu que si vous prenez une période d'observation plus longue avec MESA, vous trouverez des cycles plus stables.
Voici 4 analyses de GBPJPY H4 prises pour 200 barres consécutives avec le pas 2 (une barre toutes les deux) à partir de 2008.01.16.
Les spectres sont évalués entre 2 et 100 barres de période, le résultat est donc une matrice 100x100 qui peut être importée dans un logiciel de visualisation de données. J'ai utilisé Paraview (excellent outil gratuit, d'ailleurs).
Vous pouvez voir sur l'axe X la variable "période", sur l'axe Y le "temps" (Y=0 signifie la première barre, Y=99 signifie la dernière barre ou le dernier "spectre instantané" pris) et sur l'axe Z l'amplitude du spectre.
La première est une analyse de 200 barres-150degrés. Comme la longueur est courte, les spectres varient régulièrement d'une observation à l'autre. On peut néanmoins voir des "rangées" de pics dans les mêmes zones.
Lorsque nous prenons des fenêtres plus longues (400, deuxième image), nous pouvons voir que les variations sont moins évidentes.
La troisième image est une fenêtre de 600 barres - observations de 150 degrés, et la quatrième est une observation de 2000-150. Toutes ces observations n'ont pas fait l'objet d'une déstratification ou d'un débruitage.
La prochaine étape consistera à augmenter le degré, puis à appliquer le detrending et le denoising.
J'espère que vous apprécierez.
Cycles H4
Salut,
Jolies photos. En ce qui concerne les cycles H4, je crois qu'il s'agit d'une base
https://www.mql5.com/en/forum/178842
post 89 et 90.
quoi que quelqu'un dise sur la stabilité des cycles
En ce qui concerne la recherche de la valeur des paramètres. Ce n'est pas le plus facile, il suffit d'utiliser l'EA et l'optimiseur pour trouver les valeurs optimales des paramètres.
Alors, avez-vous ajouté une sorte de "scanner de fréquence" ou autre pour que votre système soit totalement adaptatif ?
Comment avez-vous obtenu un si beau spectre de Goertzel sur ce signal MATLAB.
(tendance avec bruit) ? ? Avez-vous procédé à un détrendage ?
Krzysztof
quelqu'un
Salut,
Jolies photos. En ce qui concerne les cycles H4, je crois qu'il s'agit d'une base
https://www.mql5.com/en/forum/178842
post 89 et 90.
ce que quelqu'un dit sur la stabilité du cycle
En ce qui concerne la recherche de la valeur des paramètres. Ce n'est pas le plus facile, il suffit d'utiliser l'EA et l'optimiseur pour trouver les valeurs optimales des paramètres.
Avez-vous ajouté une sorte de 'scanner de fréquence' ou autre chose pour que votre système soit totalement adaptatif ?
Comment avez-vous obtenu un si beau spectre de Goertzel sur ce signal MATLAB.
(tendance avec bruit) ? ? Avez-vous procédé à un détrendage ?
KrzysztofK,
Je vais laisser Rich vous répondre concernant ses belles images
,qui,d'ailleurs,semblent confirmer qu'à H4 il y a de la structure,mais seulement pour ceux qui savent la chercher..tandis que je vais essayer de répondre à vos commentaires concernant H4,et la recherche de valeurs optimales...
1-Vous avez fait 3 bonnes prédictions, je ne vais pas prendre en compte le fait que gbpusd n`a pas monté, ni que eurusd s`est arrêté net et a inversé, puisque vous l`avez déjà expliqué comme une possibilité, donc, comme je l`ai écrit avant, vos 3 "prédictions" étaient bonnes... Vous avez fait ces prédictions en utilisant h4+h1... Maintenant dites-moi, pouvez-vous faire une prédiction intéressante en utilisant m1 ?
2-Oui, plus il y a de barres échantillonnées, moins il y a d'erreur... BIEN SEULEMENT SI LES 2 BANDES DE DONNEES ONT DES RATIOS SIGNAL SUR BRUIT EGAUX PAR BARRE... H4 est principalement du signal, m1 est principalement du bruit, vous comparez des poires avec des pommes... ET, vous avez juste assez de pommes à h4, alors, utilisez-les... Dans tous les cas, je ne me soucie pas de vous convaincre, je veux juste que les lecteurs de ce fil de discussion fassent attention, les cycles en dessous de H1 ont un avantage négatif, vous perdrez de l'argent en les négociant.
3-Réalité est la réalité, et la théorie est bonne en théorie, mais dans la pratique, la pratique fonctionne mieux ;)...plus de spaghetti pour vous (vous avez vécu 15 mois en Italie, donc vous devez les aimer).Il y a quelques semaines, vous étiez obsédé par le délai optimal, la lecture du fil CB, etc
....Maintenant tu es l'apôtre de m1...mais tu utilises H4+H1 pour faire tes prédictions...qui te comprend ? Je t'ai dit que basé sur le temps l'horizon optimal est h4, tous nos tests avec les EAs le montrent...très simple...supposons que les meilleurs paramètres en h4 sont une pente de 1 cycle de 30 à 60 périodes....si nous passons à h1, une pente de 1 cycle de 120 à 240 périodes...cela devrait être identique, ou du moins similaire, n`est-ce pas ? ce n`est pas le cas...ou si nous passons à m15, cela devrait être une pente de 1 cycle de 480 à 960 périodes...encore une fois, cela devrait être le cas, mais ce ne l`est pas...et, si vous passez à D1...de 5 à 10 jours...encore une fois, cela devrait être, mais ce n`est pas le cas...ce que vous aurez est quelque chose comme ceci(pour la même période analysée, supposons le 1er janvier à ce jour)et en utilisant le même cycle adapté à chaque timeframe...
H4=PF 5.10...H1=PF 2.30...M15=PF(0.80 à 1.61)...M5=PF (0.4 à 1.21)..D1=3.80
Donc, quel est le meilleur tf à trader ?..Celui qui obtient le meilleur PF, Profit et %Drawdown dans vos tests, et ,au moins avec MESA et les EAs basés sur Goertzel, nos tests montrent que le meilleur tf est H4...Toujours, et le deuxième meilleur est soit D1 ou H1...TOUJOURS.
Est-ce que cela se produit pour toutes les méthodes (Fibonacci, action de prix, etc) ? NON...J'utilise un programme israélien de datamining, WizWhy, il trouve TOUS les modèles dans les données, et j'ai travaillé sur des modèles d'action de prix pure il y a plus d'un an, vous savez extraire des modèles comme SI (C1>C2 & L1<L2<L3)Alors ACHETER (Wizwhy vous dit la probabilité de la règle et la probabilité d'erreur
.C'est une bête)...et bien, je peux vous dire que pour les modèles de pure action de prix, le meilleur tf est D1, suivi de W1.
Donc, la meilleure période pour votre méthode de trading est celle où vos tests montrent les meilleurs résultats.
Vous savez, je suis un empirique dans l'âme...
Votre deuxième question... concernant la recherche de paramètres, eh bien, je pense que la réponse est implicite dans mes mots précédents... Les tests sont nécessaires, mais pas suffisants, parce que les optimaux n'existent pas dans le trading réel en direct, donc, vous avez besoin d'une "base conceptuelle" qui vous permet d'encadrer adéquatement vos résultats de test pour être utile dans le futur.Dans le cas de Rich, cela peut être, comme ses photos le montrent, de trouver une autre façon de regarder le problème pour trouver la structure... dans mon cas, j'ai utilisé MESA+SSA pour trouver les cycles stables, puis les tester avec des EA et confirmer qu'ils étaient effectivement utiles dans la pratique.
Conclusion : Cadre conceptuel + tests approfondis = la voie à suivre.
Salutations
Simba
Avez-vous ajouté une sorte de 'scanner de fréquence' ou autre pour que votre système soit entièrement adaptatif ?
Comment avez-vous obtenu un si beau spectre de Goertzel sur ce signal MATLAB.
(tendance avec bruit) ? ? Avez-vous fait un detrend ? ?
KrzysztofEh bien, je ne l'ai pas encore fait. Ce que j'envisage, c'est de faire travailler ensemble Goertzel et Mesa pour obtenir le meilleur spectre dans un sens métrique (LSE ou autre). Mais avant cela, je dois maîtriser la façon dont les deux se comportent en ce qui concerne le detrending et le denoising, c'est mon travail actuel.
Le spectre de Goertzel que vous avez apprécié est issu de V1, moins une petite erreur ;-) plus une petite réorganisation.
Il a un detrending linéaire, mais j'ai l'intention de le mettre sur le banc avec un detrending/denoising SSA/HP comme je le fais maintenant avec MESA.
Voyons comment l'augmentation du paramètre "degré" influence le spectre.
Les analyses suivantes sont prises avec length=600, même paire de devises et même heure de départ, et des valeurs de degré de 150, 300, 450.
Au fur et à mesure que le degré augmente, les pics deviennent plus nets et une chose particulière se produit : comme vous pouvez le voir dans la deuxième image, le spectre commence avec un pic élevé au début (environ 55 barres de période) et ensuite il se divise en deux pics distincts.
La même bifurcation est visible pour le degré=450 (3ème image).
Donc, plus le degré est élevé, plus la finesse et la résolution des pics sont importantes (et plus la puissance de calcul nécessaire est élevée).
Mais la réponse est : que signifie cette bifurcation ? Cela signifie-t-il que les deux pics (modes) proviennent d'un seul ou qu'ils étaient distincts (bien que proches) dès le début ?