Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 75
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Exposant de Hurst
Simba...
Je suis heureux que vous ayez répondu, je pensais que la référence à une marche aléatoire susciterait une réponse de quelqu'un. J'espère que je n'ai pas suscité votre colère. Peut-être que d'autres viendront apporter leurs arguments, je ne pourrai qu'apprendre d'eux.
Il y a un mois environ, j'ai suivi votre conseil et lu le livre de Hurst. Il me semble me souvenir de sa référence à la lune, mais une rapide relecture ne l'a pas trouvée. Peut-être n'était-ce que mon processus de pensée inconscient pendant ma lecture. Je lirai vos autres messages lorsque le temps me le permettra.
Je suis ici pour apprendre. Il y a longtemps, j'ai appris que l'on ne peut pas accepter la parole de l'autorité sans la tester. Mon scepticisme m'a permis d'éviter de nombreux pièges au fil des ans, et m'a aidé à apprendre à partir de la base, et pas seulement en surface. Je ne dis pas que le modèle de la marche aléatoire est correct. Je dis simplement qu'il peut expliquer tous les spectres observés que j'ai vus sur ce fil, ou calculés moi-même en utilisant les séries FX. Si vous et RichCap avez du succès dans le trading avec le modèle cyclique, alors c'est une preuve que le modèle de marche aléatoire n'est pas une explication suffisante, ou peut-être une preuve que vous avez une expérience/intuition de traders. Je vais continuer à tester le modèle cyclique en utilisant vos suggestions.
Juste pour montrer pourquoi je suis sceptique, laissez-moi vous montrer plusieurs images. D'abord une série de marche aléatoire, et la même série avec une onde sinusoïdale à la période 160.
Maintenant le spectre de la marche aléatoire seule, en utilisant la longueur de bloc = 3*maxPer = 900, Goertzel standard avec longueur de bloc fixe et aplatissement du point final.
Enfin, le spectre du signal avec le bruit.
Je trouve difficile de distinguer l'un de l'autre. Comment savez-vous qu'un signal est présent ?MadCow.
Plusieurs points que je survole, involontairement, dans votre post...
1-Votre argument est biaisé, ou mieux dit, pas complètement développé.
Vous pouvez poster quelques séries de prix et, oui, vous pouvez utiliser Goertzel/MESA à la fois sur des séries de prix générées aléatoirement et sur des séries réelles et il reviendra toujours quelques cycles... J'ai déjà écrit que le problème majeur de Goertzel sont les fantômes, donc, évidemment ce dont vous avez besoin d'abord est de déterminer le degré d'aléa dans les séries...
1-Vous analysez la série temporelle avec l'exposant de Hurst et vous verrez si elle est persistante, antipersistante ou aléatoire...alors vous décidez quelle stratégie utiliser, les cycles sont une très bonne stratégie pour les séries antipersistantes...conseil...beaucoup de paires ont un bon timeframe(supérieur ou = à H1) où vous pouvez trouver l'antipersistance, donc, si vous voulez utiliser les cycles vous les utilisez dans ce timeframe....Les cycles sont très mauvais pour les séries temporelles aléatoires
..et il y a de meilleures stratégies à utiliser dans les tendances.
2-Regardant l'analyse avec l'exposant de Hurst, j'ai posté dans ce forum il y a des mois - je crois que c'était dans la discussion générale, le fil "les marchés sont-ils aléatoires" ou quelque chose de similaire - où nous avons eu des discussions très intelligentes avec iGor et d'autres membres ....Dans ce fil de discussion, j'ai analysé les fichiers Excel de certains membres, des séries temporelles (2) théoriquement similaires (1 réelle, 1 générée aléatoirement)... et, l'exposant de Hurst de l'homme a fait son travail aussi bien qu'un vendeur d'huile de serpent colportant ses marchandises
.... Je vais vérifier le lien, si je le trouve, je le joindrai ici....found
https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6 tout le fil de discussion vaut la peine d'être lu, IMO.... surtout ce post que j'ai écrit il y a presque un an, où j'ai fait allusion à ce que je vous dis maintenant https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6.
3-Ok, maintenant que grâce à l'utilisation de l'exposant H vous savez que vous avez une série antipersistante...vous avez toujours un problème...Goertzel vous donne toujours des fantômes...alors, relisez les posts ultérieurs de Richcap et du mien, chacun d'entre nous vous a donné une méthode pour filtrer les fantômes, j'ai expliqué comment l'analyse MTF aide à trouver les vrais cycles, et vous avez reproduit ces résultats en utilisant m30 et m1.... En outre, les périodes "à long terme", c'est-à-dire les cycles nominaux de 40 et 56 périodes présents à h4 tf pour pratiquement toutes les paires liquides, peuvent vous aider à définir l'espace de recherche....Et Richcap a expliqué, dans ses derniers mots
... comment combiner différentes méthodes d'estimation de densité spectrale ou d'analyse de fréquence pour éliminer (la plupart des fantômes)... L'utilisation de Fourier et Goertzel n'ajoutera probablement rien, parce que les deux méthodes sont de la même famille (Goertzel est juste un Fourier simplifié... et un meilleur à utiliser dans des environnements bruyants), l'utilisation de Goertzel et MESA ou Fourier et MESA conduira à un meilleur filtrage des fantômes.
4-Vous pouvez aussi débruiter les séries temporelles, comme l'a dit Richcap...J'ai toujours été un fan du débruitage et de la déstratification, d'un point de vue conceptuel...MAIS, comme je suis un empiriste dans l'âme, IMO, il est bien mieux d'utiliser les prix bruts, les deux close ou H+L/2 suffiront.... Je ne peux pas le démontrer, c'est juste mon expérience, donc, prenez cela avec une pincée de sel.
Conclusion : oui, on peut se tromper avec les cycles, ils ne sont pas parfaits, donc, la meilleure façon d'empiler les probabilités d'avoir "assez raison" pour des trades à faible risque et à haute probabilité est : de ne les appliquer qu'aux séries temporelles et aux timeframes dont l'exposant H dit qu'ils sont antipersistants...Ensuite, utilisez une combinaison de méthodes pour filtrer les fantômes, puis sachez que vous jouez à un jeu de probabilité, donc améliorez-le en utilisant l'action des prix ou les ruptures de lignes de tendance pour déclencher les entrées réelles... Ensuite, répartissez vos transactions dans un panier de paires non corrélées/faiblement corrélées, utilisez le bon type de gestion de l'argent... et c'est tout.
P.S:J'ai appris il y a longtemps à ne pas croire les experts, aussi...C'est pourquoi je dis de croire tout ce que Hurst a écrit, je l'ai testé...et, bien sûr, ma suggestion serait que vous le testiez aussi...si vous pouvez mettre la main sur les 1600 pages du cours Hurst(Traderpress), son explication de pourquoi vous devez utiliser les lignes de tendance pour déclencher les entrées, peu importe combien de cycles sont imbriqués en votre faveur, est inestimable.... Le cours a été écrit il y a plus de 30 ans, donc les outils qu'il a utilisés sont dépassés, mais la façon dont il les utilise est le meilleur enseignement sur la façon dont vous pouvez utiliser les outils actuels comme le Maître, et, une personne intelligente comme vous avez montré à être, n'aura aucun problème à "traduire" ses méthodes à des outils réels qui sont disponibles aujourd'hui.Vous savez, je crois que pour réussir dans le trading, il faut avoir une triple personnalité...1 - une personnalité créative, capable d'embrasser même les théories les plus "absurdes" (ex : l'astrologie)...2 - une personnalité très critique, pour tester et filtrer les déchets (j'ai testé des modèles d'astrologie avec un programme de datamining très sophistiqué, j'ai employé plusieurs mois sur les tests seulement, la plupart d'entre eux sont des déchets, quelques-uns ont une validité statistique)..3- un esprit méthodique et discipliné qui peut trader sans déviations ce qu'il a trouvé et testé comme étant vrai, dans un cadre basé sur la probabilité. ....so, vous devez être un rêveur, un critique et un gestionnaire ...dans cet ordre.
Salutations
S
Simba... Merci d'avoir pris des vacances pour m'aider. J'ai commencé à lire les liens que vous avez donnés, et j'essaierai d'être mieux informé au fil du temps. Je m'excuse de répéter des arguments déjà avancés par d'autres et réfutés.
Je suis nouveau dans ce problème, et j'apporte avec moi mes préjugés d'ingénieur en communication. Je vais sans doute en perdre certains et en conserver d'autres.
Vos commentaires sur les TF préférables semblent faire écho à ceux de Codebreaker dans un autre forum. Il suggère l'utilisation de l'analyse des faux plus proches voisins pour trouver la meilleure TF. Avez-vous une expérience dans ce domaine, ou utilisez-vous la TF qui a le meilleur exposant de Hurst ?
En cherchant la référence sur la lune, je suis tombé sur un vieux livre poussiéreux qui se trouve sur mes étagères depuis les années 70. "Cycles" par Edward R. Dewey. Il a utilisé les cycles pour prévoir le marché en 1944, et ses prévisions étaient raisonnablement bonnes jusqu'en 1952. Si vous n'êtes pas tombé sur ce livre, il vaut peut-être la peine d'être lu. Sa citation initiale est typique du livre :
"Par la loi de la répétition périodique, tout ce qui s'est produit une fois doit se reproduire encore et encore, et non pas de façon capricieuse, mais à des périodes régulières... La même nature qui se plaît dans la répétition périodique dans les cieux est celle qui ordonne les affaires de la terre. Ne sous-estimons pas la valeur de cette allusion." -Mark Twain
Dewey, CB et autres génies.
Simba... Merci d'avoir pris des vacances pour m'aider. J'ai commencé à lire les liens que vous avez donnés, et j'essaierai d'être mieux informé au fil du temps. Je m'excuse de répéter des arguments déjà avancés par d'autres, et réfutés.
Je suis nouveau dans ce problème, et j'apporte avec moi mes préjugés d'ingénieur en communication. Je vais sans doute en perdre certains et en conserver d'autres.
Vos commentaires sur les TF préférables semblent faire écho à ceux de Codebreaker dans un autre forum. Il suggère l'utilisation de l'analyse des faux plus proches voisins pour trouver la meilleure TF. Avez-vous une expérience dans ce domaine, ou utilisez-vous la TF qui a le meilleur exposant de Hurst ?
En cherchant la référence sur la lune, je suis tombé sur un vieux livre poussiéreux qui se trouve sur mes étagères depuis les années 70. "Cycles" par Edward R. Dewey. Il a utilisé les cycles pour prévoir le marché en 1944, et ses prévisions étaient raisonnablement bonnes jusqu'en 1952. Si vous n'êtes pas tombé sur ce livre, il vaut peut-être la peine d'être lu. Sa citation initiale est typique du livre :
"Par la loi de la répétition périodique, tout ce qui est arrivé une fois doit arriver encore et encore, et non pas capricieusement, mais à des périodes régulières, ... la même Nature qui se plaît dans la répétition périodique dans les cieux est la Nature qui ordonne les affaires de la terre. Ne sous-estimons pas la valeur de cette allusion." -Mark TwainMadcow,
Pensez comme un zen au sujet de l'absence de cadre temporel et du meilleur cadre temporel... jusqu'à ce que vous obteniez votre satori, utilisez soit le meilleur exposant de Hurst tf ou H4 (généralement H4 tf est celui avec le meilleur H antipersistant)... Cela suffira.
Salutations
S
Cher Simba,
Vous avez écrit que vous utilisez le logiciel Wiz-Why sur le Forex.
Pourriez-vous me dire comment vous pouvez l'utiliser avec des données en temps réel ? Je l'ai installé mais je ne vois pas d'option pour utiliser les données en temps réel. Je vais l'essayer sur le Forex.
Merci d'avance.
Benjamin
K,
Je vais laisser Rich vous répondre concernant ses belles photos
,qui,d'ailleurs,semblent confirmer qu'à H4 il y a de la structure,mais seulement pour ceux qui savent la chercher..tandis que je vais essayer de répondre à vos commentaires concernant H4,et la recherche de valeurs optimales...
1-Vous avez fait 3 bonnes prédictions, je ne vais pas prendre en compte le fait que gbpusd n`a pas monté, ni que eurusd s`est arrêté net et a inversé, puisque vous l`avez déjà expliqué comme une possibilité, donc, comme je l`ai écrit avant, vos 3 "prédictions" étaient bonnes... Vous avez fait ces prédictions en utilisant h4+h1... Maintenant dites-moi, pouvez-vous faire une prédiction intéressante en utilisant m1 ?
2-Oui, plus il y a de barres échantillonnées, moins il y a d'erreur... BIEN SEULEMENT SI LES 2 BANDES DE DONNEES ONT DES RATIOS SIGNAL SUR BRUIT EGAUX PAR BARRE... H4 est principalement du signal, m1 est principalement du bruit, vous comparez des poires avec des pommes... ET, vous avez juste assez de pommes à h4, alors, utilisez-les... Dans tous les cas, je ne me soucie pas de vous convaincre, je veux juste que les lecteurs de ce fil de discussion fassent attention, les cycles en dessous de H1 ont un avantage négatif, vous perdrez de l'argent en les négociant.
3-Réalité est la réalité, et la théorie est bonne en théorie, mais dans la pratique, la pratique fonctionne mieux ;)...plus de spaghetti pour vous (vous avez vécu 15 mois en Italie, donc vous devez les aimer).Il y a quelques semaines, vous étiez obsédé par le délai optimal, la lecture du fil CB, etc
....Maintenant tu es l'apôtre de m1...mais tu utilises H4+H1 pour faire tes prédictions...qui te comprend ? Je t'ai dit que basé sur le temps l'horizon optimal est h4, tous nos tests avec les EAs le montrent...très simple...supposons que les meilleurs paramètres en h4 sont une pente de 1 cycle de 30 à 60 périodes....si nous passons à h1, une pente de 1 cycle de 120 à 240 périodes...cela devrait être la même chose, ou du moins similaire, n`est-ce pas ? ce n`est pas le cas...ou si nous passons à m15, cela devrait être une pente de 1 cycle de 480 à 960 périodes...encore une fois, cela devrait être le cas, mais ce ne l`est pas...et, si vous passez à D1...de 5 à 10 jours...encore une fois, cela devrait être, mais ce n`est pas le cas...ce que vous aurez est quelque chose comme ceci(pour la même période analysée, supposons le 1er janvier à ce jour)et en utilisant le même cycle adapté à chaque timeframe...
H4=PF 5.10...H1=PF 2.30...M15=PF(0.80 à 1.61)...M5=PF (0.4 à 1.21)..D1=3.80
Donc, quel est le tf optimal pour trader ?..Celui qui obtient le meilleur PF, Profit et %Drawdown dans vos tests, et ,au moins avec MESA et les EAs basés sur Goertzel, nos tests montrent que le meilleur tf est H4...Toujours, et le deuxième meilleur est soit D1 ou H1...TOUJOURS.
Est-ce que cela se produit pour toutes les méthodes (Fibonacci, action de prix, etc) ? NON...J'utilise un programme israélien de datamining, WizWhy, il trouve TOUS les modèles dans les données, et j'ai travaillé sur des modèles d'action de prix pure il y a plus d'un an, vous savez extraire des modèles comme SI (C1>C2 & L1<L2<L3)Alors ACHETER (Wizwhy vous dit la probabilité de la règle et la probabilité d'erreur
.C'est une bête)...et bien, je peux vous dire que pour les modèles de pure action de prix, le meilleur tf est D1, suivi de W1.
Donc, la meilleure période pour votre méthode de trading est celle où vos tests montrent les meilleurs résultats.
Vous savez, je suis un empirique dans l'âme...
Votre deuxième question...concernant la recherche de paramètres, eh bien, je pense que la réponse est implicite dans mes mots précédents...Les tests sont nécessaires, mais pas suffisants, parce que les optimaux n'existent pas dans le trading réel, donc, vous avez besoin d'une "base conceptuelle" qui vous permet d'encadrer adéquatement vos résultats de test pour être utile dans le futur.Dans le cas de Rich, cela peut être, comme le montrent ses photos, de trouver une autre façon de regarder le problème pour trouver la structure... Dans mon cas, j'ai utilisé MESA+SSA pour trouver les cycles stables, puis les tester avec des EA et confirmer qu'ils étaient effectivement utiles dans la pratique.
Conclusion : Cadre conceptuel + tests approfondis = la voie à suivre.
Cordialement,
Simbadatamining
Cher Simba,
Vous avez écrit que vous utilisez le logiciel Wiz-Why sur le Forex.
Pourriez-vous me dire comment vous pouvez l'utiliser avec des données en temps réel ? Je l'ai installé mais je ne vois pas d'option pour utiliser les données en temps réel. Je vais l'essayer sur le Forex.
Merci d'avance.
BenjaminBenjamin,
Je n`utilise pas avec les données en temps réel,il fonctionne bien avec les données EOD....so,je l`utilise avec les données EOD
Je vous suggère de ne pas l'utiliser avec des données en dessous de D1, car les modèles peuvent ne pas être aussi fiables... Et, vous devez faire beaucoup de travail pour trouver les modèles cachés.....
Salutations
S
Cher Simba,
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
BR,
Benjamin
Benjamin,
Je ne l'utilise pas avec les données en temps réel, il fonctionne bien avec les données EOD.... donc, je l'utilise avec les données EOD.
Je vous suggère de ne pas l'utiliser avec des données inférieures à D1, car les modèles ne sont pas toujours fiables... Et vous devez faire beaucoup de travail pour trouver les modèles cachés.....
Salutations
SFullSSA_normalise.mq4 est-il une réplique du cycle de noxa cssa pour MT4 ???
dans ce cas, Noxa cssa est juste un indicateur Ergodic se repeignant dans sa phase ( ?)
(Ergodique = moins gourmand en CPU)
Image :
FullSSA_normalise.mq4 est-il une réplique du cycle noxa cssa pour MT4 ???
dans ce cas, Noxa cssa est juste un indicateur Ergodic repeignant dans sa phase ( ?)
(Ergodique = moins gourmand en CPU)
Je pense que vous avez reconstruit Ergodic avec SSA. Cela ne veut pas dire que SSA = Ergodic. Votre graphique m'a rappelé un post sur le forum NeuroShell où ils utilisaient le CSSA pour émuler un filtre Hodrick-Prescott fenêtré. J'ai refait le graphique. Comme vous pouvez le voir, CSSA émule très bien HP. Je pense que nous pouvons émuler et même améliorer de nombreux indicateurs existants avec CSSA/SSA en choisissant la bonne largeur de bande.
bonjour
comment dois-je utiliser cet indicateur ? goertzel
Indicateur personnalisé Steff
Bonjour.
J'ai besoin de quelqu'un qui puisse construire un indicateur personnalisé pour moi, s'il vous plaît... J'utilise actuellement un couple d'indicateurs pour trader et ils fonctionnent très bien car j'ai tradé de manière profitable pendant des mois en utilisant ces indicateurs. J'aimerais les avoir tous sur une ou deux fenêtres d'indicateurs sur mon graphique pour plus d'espace.
Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message ! !!