Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 64
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cycles
K,
2-Les cycles :
Les résultats des tests avec les EAs ne sont pas biaisés... Supposons que l'horizon temporel H1... si par exemple vous entrez en position longue lorsque la pente du cycle augmente et sortez et inversez lorsque la pente du cycle diminue... Imaginez le cas suivant : la barre 1 (barre précédente) s'est fermée et les cycles ont augmenté à la clôture de la barre... donc à l'ouverture de la barre actuelle, la barre 0, l'EA entre en position longue - comme vous le feriez si vous étiez devant l'écran à ce moment-là - puis après 1 heure, à la clôture de la barre 0, le cycle diminue à nouveau comme un fou.....alors l'EA ferme le long, à perte et ouvre un short comme vous le feriez si vous étiez devant l'écran à ce moment là-...alors la nouvelle pente continue pendant 10 barres, donc l'EA garde juste les shorts ouverts..puis quand il remonte, à la fermeture de la barre, à la prochaine ouverture l'EA ferme le short (avec un gros bénéfice)
et ouvre un long...cela continue pendant 5 barres...etc, etc...Donc l'effet de repeinture, s'il y en a un, est inclus dans les résultats, il punit le système, exactement comme il vous punirait si vous le tradiez manuellement devant l'écran....Il n'y a pas de fuite future, à la clôture de la barre1(barre précédente)si la pente est en hausse l'EA entre un long....à la clôture suivante, si la pente s'est repeinte à la baisse, il ferme la position longue (subissant une perte) et ouvre une position courte...où est la fuite du futur... ? Lorsque la prédiction ne correspond pas à la direction future des prix, vous êtes puni par des pertes, lorsque la prédiction correspond à la direction future, vous êtes récompensé par des profits...généralement le repeint est minimal, c'est pourquoi l'EA fait des profits, il suit les VRAIS Cycles à suivre et écarte les instables...nous avons plusieurs versions, l'une d'entre elles utilise le lissage HMA et les résultats sont pratiquement les mêmes, une autre travaille sur les prix bruts et des résultats très similaires aussi.Nous avons donc conclu que ce n'est pas le lissage, mais les cycles... Si vous utilisez des cycles instables, le repeintage tuera votre compte, quelle que soit la quantité de lissage que vous ajoutez... Si vous utilisez des cycles stables, vous gagnerez de l'argent, et le lissage ne fera qu'ajouter des différences minimes.
Le lissage n'affecte que l'utilisation de cycles à haute fréquence (comme 10 périodes, etc)... et cela signifie que ces cycles ne sont pas fiables pour le trading à long terme (nous l'avons testé), alors, lesquels le sont ?
Ceux qui fonctionnent à partir de l'échantillon
... Donc, tester, tester, tester... pour trouver des cycles stables... C'est pour cela que nous utilisons les EAs.
Je viens de lire ceci et cela a du sens mais c'est assez compliqué.
à propos de ceci
Ceux qui travaillent à partir de l'échantillon
...Donc,test,test,test...pour trouver des cycles stables...C'est pour cela que nous utilisons les EAs.
Evidemment, seule la méthode que vous indiquez ici est un test hors échantillon pour trouver les cycles stables.
les cycles stables. Combien de mesures avez-vous effectuées avec les EAs ?
Avez-vous une base de données statistiques pour cela et prenez-vous en compte dans cette analyse les événements comme le NFP ou les décisions de taux. Comme ceux-ci déclenchent assez souvent de nouveaux cycles.
Il semble donc que la clé ici puisse être une sorte d'indicateur de 'stabilité du cycle'.
et non pas tant S/N. Je me demande simplement comment le mesurer.
J'ai inclus ces captures d'écran de 1m. 1m semble être très instable, mais le meilleur argent est là.
Krzysztof
Je viens de lire ceci et cela a du sens mais c'est assez compliqué.
à ce sujet
Manifestement, seule la méthode que vous indiquez ici est un test hors échantillon pour trouver les cycles stables.
les cycles stables. Combien de mesures avez-vous effectuées avec les EAs ?
Avez-vous une base de données statistiques pour cela et prenez-vous en compte dans cette analyse les événements comme le NFP ou les décisions de taux. Comme ceux-ci déclenchent assez souvent de nouveaux cycles.
Il semble donc que la clé ici puisse être une sorte d'indicateur de 'stabilité du cycle'.
et non pas tant S/N. Je me demande simplement comment le mesurer.
J'ai inclus ces captures d'écran de 1m. 1m semble être très instable, mesquin, le meilleur argent est là...
KrzysztofNon, le meilleur argent ne va pas être fait sur M1, au moins avec des cycles.
Base de données statistiques ? nous testons et optimisons en échantillon pour le mois dernier, puis nous vérifions hors échantillon lesquels, parmi les meilleurs résultats, auraient fonctionné pour les 18 derniers mois (31 décembre en arrière)... nous écartons beaucoup de cycles, de paires et de délais... les quelques uns que nous gardons, nous les avons trouvés, généralement, très négociables.... CHAQUE SEMAINE.
Nous ne nous soucions pas de NFP, etc, nous ne filtrons pas ces événements, ils appartiennent à la série de prix, alors, pourquoi les filtrer ?
Indicateur de stabilité de cycle...nous ne l'utilisons pas (nous décidons sur la base de tests hors échantillon comme je l'ai expliqué ci-dessus), mais le test de Bartels semble être celui à utiliser dans ce but...Mon expérience personnelle est qu'il ne vaut rien, mais je peux me tromper.
Jolies photos que vous avez postées
... J'espère que vous apprécierez l'indicateur que nous vous avons envoyé gratuitement. 
Pouvez-vous poster quelque chose de valable, en plus des photos de nos anciens indicateurs sur M1 ?
Dommage que vous ne sachiez pas comment l'échanger... nous vous avons donné une épée en acier à l'âge de bronze, mais c'est l'épéiste qui compte, pas l'épée.
Ciao,passez un bon week end.
Simba
Non, ce n'est pas sur le M1 que l'on va gagner le plus d'argent, du moins avec les cycles.
Base de données statistiques ? Nous testons et optimisons en échantillon pour le mois dernier, puis nous vérifions hors échantillon lesquels, parmi les meilleurs résultats, auraient fonctionné pour les 18 derniers mois (31 décembre à l'envers). Nous écartons beaucoup de cycles, de paires et d'horizons temporels... les quelques uns que nous gardons, nous les avons trouvés, généralement, très négociables.... CHAQUE SEMAINE.
Nous ne nous soucions pas de NFP, etc, nous ne filtrons pas ces événements, ils appartiennent à la série de prix, alors, pourquoi les filtrer ?
Indicateur de stabilité de cycle...nous ne l'utilisons pas (nous décidons sur la base de tests hors échantillon comme je l'ai expliqué ci-dessus), mais le test de Bartels semble être celui à utiliser dans ce but...Mon expérience personnelle est qu'il ne vaut rien, mais je peux me tromper.
Jolies photos que vous avez postées
... J'espère que vous appréciez l'indicateur que nous vous avons envoyé gratuitement. 
Pouvez-vous poster quelque chose de valable, en plus des photos de nos anciens indicateurs sur M1 ?
Dommage que vous ne sachiez pas comment l'échanger... nous vous avons donné une épée en acier à l'âge de bronze, mais c'est l'épéiste qui compte, pas l'épée.
Ciao, passez un bon week end.
SimbaPas de problème, je vais poster dimanche soir quelques cycles pour H4 TF pour disons GBPJPY, EURUSD et GBPUSD et vous pouvez poster les vôtres pour la même paire et TF en utilisant votre méthodologie et nous comparerons les performances lundi et mardi. D'ACCORD ?
En ce qui concerne l'épée. J'ai 23 épées similaires dans mon arsenal (basées sur la FFT) avec une forme de fenêtre différente, des filtres différents, etc. et une fonctionnalité similaire, sans repeindre, et je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre vos épées et les miennes.
épées.
Bon week-end à vous aussi.
Krzysztof
Pas de problème, je vais poster dimanche soir quelques cycles pour H4 TF pour disons GBPJPY, EURUSD et GBPUSD et vous pouvez poster les vôtres pour la même paire et TF en utilisant votre méthodologie et nous comparerons les performances lundi et mardi. D'ACCORD ?
En ce qui concerne l'épée. J'ai 23 épées similaires dans mon arsenal (basé sur FFT) avec une forme de fenêtre différente, des filtres différents, etc. et une fonctionnalité similaire, sans repeindre, et je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre vos épées et les miennes...
épées.
Je vous souhaite également un bon week-end.
KrzysztofC'est bien de savoir qu'au moins vous montrez certaines de vos armes...
Non, vous mettrez la prédiction, ou ce que vos filtres indiquent pour la paire de votre choix le dimanche soir, afin que nous soyons sur le même pied pour ainsi dire
Alors le mardi soir/mercredi nous pourrons commencer à comparer... Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de comparer sur les mêmes paires, bien qu'au moins une d'entre elles devrait coïncider, puisque la sélection des paires est une partie importante de la méthode.
Simba
J'espère que Richcap n'a pas abandonné avec nous car ce serait une très grosse perte pour ce forum.
KrzysztofJe suis en train de rôder
Je suis à l'affût
ROFL ! Celui-là m'a pris au dépourvu
Et voici l'indicateur R-FTLM-STLM-Adaptive construit sur le précédent (mêmes paramètres)
Je suis revenu sur certains messages antérieurs parce que j'ai enfin un jour de congé (3 jours en fait) et je viens de réaliser que vous avez posté cet indicateur FTLM/STLM adaptatif. Je suis à la recherche de quelque chose comme ça depuis un petit moment maintenant ! L'indy adaptatif RBCI n'est pas à prendre à la légère non plus. Quiconque ne reconnaît pas la valeur de ce que vous avez partagé doit être complètement inepte dans le domaine des filtres numériques! Merci encore, mon frère !
Maintenant, il est temps de faire quelques tests. Je rapporterai mes résultats.
Bonjour à tous,
Pendant que je rôdais, j'ai joué un peu avec Goertzel.
Les images ci-dessous devraient montrer qu'avec un signal cyclique stationnaire (ou quasi-stationnaire) à bruit AWGN, MESA et Goertzel donnent des résultats robustes et très similaires.
Amusez-vous bien ;-)
Bonjour à tous,
Pendant que je rôdais, j'ai joué un peu avec Goertzel.
Les images ci-dessous devraient clarifier le fait que, avec un signal cyclique stationnaire (ou quasi-stationnaire) à bruit AWGN, MESA et Goertzel donnent tous deux des résultats robustes et très similaires.
Amusez-vous bien ;-)Richcap,
Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce billet est intéressant (ce qui veut dire que je ne comprends pas la plupart des choses LOL !).
Je vais préfacer ce que je vais dire avec ceci : Encore une fois, je ne suis pas, de quelque manière que ce soit, une autorité en matière de DSP, et je pose la question depuis la position d'un élève et NON celle d'un cynique ou d'un critique.
J'ai remarqué que vous avez dit qu'ils donnent tous deux des résultats similaires avec STATIONNAIRE (ou quasi-stationnaire ( ???
)) Signal cyclique gaussien bruité blanc additif (un autre ? ?? 
).
Si les marchés sont considérés comme non stationnaires, comment pouvons-nous appliquer les informations ci-dessus ? D'après mes connaissances limitées, Goertzel est censé être idéal pour l'analyse de fréquence dans des données extrêmement bruyantes.
D'après mes recherches (tirées de Wikipedia, donc à prendre avec un grain de sel), la raison de l'utilisation des AWGN est que, et je cite, "bien que..... le modèle ne tienne pas compte des phénomènes d'évanouissement, de sélectivité de fréquence, d'interférence, de non-linéarité ou de dispersion..... il produit des modèles mathématiques simples et traçables qui sont utiles pour avoir un aperçu du comportement sous-jacent d'un système avant que ces autres phénomènes ne soient pris en compte".
Pouvez-vous m'expliquer, en termes simples, pourquoi on suivrait cette voie au lieu de tester initialement les ensembles de données réels préférés. Encore une fois, je ne cherche pas à être sarcastique/condescendant/patron. J'essaie simplement de comprendre autant que possible ce qui se passe.
Merci d'avance.
(J'ai peut-être répondu à ma propre question ?) Haaaaaaa !!!!!!
Richcap,
Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce billet est intéressant (c'est-à-dire que je ne comprends pas la plupart des choses LOL !).
Je vais préfacer ce que je vais dire avec ceci : Une fois de plus, je ne suis pas, de quelque manière que ce soit, une autorité en matière de DSP, et je pose la question depuis la position d'un élève et NON celle d'un cynique ou d'un critique.
J'ai remarqué que vous avez dit qu'ils donnent tous deux des résultats similaires avec STATIONNAIRE (ou quasi-stationnaire ( ???
)) Signal cyclique gaussien bruité blanc additif (un autre ? ?? 
).
Si les marchés sont considérés comme non stationnaires, comment pouvons-nous appliquer les informations ci-dessus ?
D'après mes recherches (tirées de Wikipédia, donc à prendre avec des pincettes), la raison de l'utilisation des AWGN est que, et je cite, "bien que..... le modèle ne tienne pas compte des phénomènes d'évanouissement, de sélectivité de fréquence, d'interférence, de non-linéarité ou de dispersion..... il produit des modèles mathématiques simples et traçables qui sont utiles pour avoir un aperçu du comportement sous-jacent d'un système avant que ces autres phénomènes ne soient pris en compte".
J'ai peut-être répondu à ma propre question. Haaaaaaa !!!!!!Vous avez raison.
Ce que je veux vraiment dire, c'est que si nous (principalement Krzysztof) voulons distinguer MESA de Goertzl (de SSA), les signaux de test que nous avons traités jusqu'à présent sont inutiles.
Nous devrions analyser des séries temporelles "test" non stationnaires, sans ajout d'AWGN.
Peut-être une séquence de "mélodies" multi-tons connues avec une sorte de bruit multiplicatif.
Nous devrions essayer d'ajouter du bruit avec notre expérience de traders. Je veux dire que si dans une série temporelle synthétisée à partir d'ondes sinusoïdales/cosinusoïdales intermittentes de diverses fréquences, nous voyons un support/résistance lisible par l'homme, nous nous attendons à ce que la série temporelle évolue d'une manière sensible au S/R.
Un S/R ne peut pas changer une tendance forte mais il y introduit du bruit.
Nous devrions essayer de modéliser ce comportement d'une manière ou d'une autre...
OK, arrêtez de rêver, je retourne à mes occupations...
Les indicateurs doivent-ils être générés ?
C'est un excellent sujet les gars.
Je voulais juste clarifier une chose importante - les indicateurs tels que RSTL, RFTL, etc. doivent-ils être générés pour la paire de devises/TF en général ou s'agit-il d'une version générale pour tous ? Je crois comprendre que les résultats sont bien meilleurs s'ils sont générés pour la paire de devises en utilisant le logiciel et le spectomètre ? Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'éclairer. Merci !