Expérience - page 20

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Алексей Тарабанов:

Classiquement, lorsque la fréquence naturelle d'une structure coïncide soudainement avec la fréquence des influences externes sur cette structure.

Une force terrible.

Aujourd'hui encore, les règlements militaires généraux des forces armées du monde entier interdisent explicitement de marcher "au pas" pour traverser les ponts. Il y a eu un cas avéré où un pont en pierre s'est effondré à cause de cela.

Je suis conscient de cela).

 
La compréhension du sarcasme semble être fortement corrélée au niveau intellectuel de l'interlocuteur ;)
 
Andrei Trukhanovich:
La compréhension du sarcasme semble être fortement corrélée au niveau intellectuel de l'interlocuteur)

Andrei, tu peux nous parler de tes affaires ?

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Je sais) Mais en général, c'est déjà très cool depuis que tu es arrivé à ce point, et peut-être que tu es allé encore plus loin... et les paires de devises multiples, c'est-à-dire les triangles améliorent le trading d'une quelconque manière ?
sensiblement mieux.
 
Nikolai Semko:
De quoi discutez-vous ? Renat a raison et c'est prouvé élémentaire.
Analysez l'historique des transactions multidevises réussies en le décomposant en lignes d'actions pour chaque devise. Il est tout à fait évident qu'il y aura un leader dans cette compétition d'équité.
Ainsi, si nous n'avions négocié qu'une seule devise principale, mais avec la même charge sur le bilan qu'en cas de négociation multidevises, le résultat aurait été meilleur, c'est-à-dire que les autres paires auraient simplement ralenti le résultat final.

Je répondrai que c'est une illusion et que c'est très temporaire, et que si c'était vrai, alors il serait plus correct de ne sélectionner qu'une seule devise pour une certaine période.
Dans tous les cas, la négociation de plus d'une devise à la fois ne peut être plus rentable que la négociation d'une seule devise à un moment donné.
Mais, encore une fois, l'essentiel est de faire le bon choix. :))


"Mais quand vous priez, ne parlez pas inutilement, comme font les païens, qui pensent qu'en parlant beaucoup ils seront exaucés"
Matthieu 6:7
;))

Mais vous oubliez une chose, c'est que vous parlez d'une stratégie parfaite. Mais il y a des moments où, disons, une paire devient perdante. Et si la taille de la transaction est répartie sur les paires, les fluctuations seront moins importantes. Si une paire de devises est la plus rentable, le prix peut même atteindre l'oncle Kolya.
Après tout, si vous n'augmentez pas beaucoup sur la paire principale, ce ne sera pas aussi rentable que sur plusieurs paires dont le volume total dépasse le travail sur une paire.
 
Scarick:

La seule chose que vous oubliez est que vous parlez d'une stratégie parfaite. Mais il y a des moments où, disons, une paire devient perdante. Et si la taille de la transaction est répartie sur les paires, les fluctuations seront moins importantes. Si une paire de devises est la plus rentable, le prix peut même atteindre l'oncle Kolya.
Après tout, si vous n'augmentez pas beaucoup sur la paire principale, ce ne sera pas aussi rentable que sur plusieurs paires avec un volume total dépassant le volume sur une paire.

Je parle d'une stratégie mûrement réfléchie, qui ne repose pas sur des indicateurs standard.
Laissez-moi vous donner un exemple simple et primitif.
Il est très facile de créer une stratégie plate rentable et une stratégie de tendance rentable, même sur une simple MA. Pas besoin d'un QI élevé pour ça.
Mais lorsque ces stratégies sont utilisées simultanément, il est presque certain que le spread sera la cause de la perte, car ces stratégies sont antagonistes.
Bien sûr, nous pouvons jouer avec les périodes MA de ces deux stratégies et les adapter à une certaine période historique, de sorte que le résultat total de la somme soit positif. Mais cela ne fonctionnera pas à l'avenir.

Il est beaucoup plus difficile de créer une troisième stratégie qui prédit une tendance ou un plat avec une probabilité de plus de 55 % et de commuter ces deux stratégies de sorte qu'elles ne fonctionnent pas simultanément.
Ici, le programmeur aura besoin d'un QI élevé (>130) et d'un niveau décent de connaissances et d'expérience dans l'utilisation des technologies de programmation modernes.
Sinon, tout sera un ramassage dans le bac à sable et une explosion périodique d'émotions - "TOUT ! J'ai inventé un vélo ! !!"


 
Nikolai Semko:

Je parle d'une stratégie solide, qui ne repose pas sur des indicateurs standard.
Laissez-moi vous donner un exemple simple et primitif.
Il est très facile de créer une stratégie plate rentable et une stratégie de tendance rentable, même avec une simple MA. Pas besoin d'un QI élevé pour ça.
Mais lorsque ces stratégies sont utilisées simultanément, il est presque certain que le spread sera la cause de la perte, car ces stratégies sont antagonistes.
Bien sûr, nous pouvons jouer avec les périodes MA de ces deux stratégies et les adapter à une certaine période historique, de sorte que le résultat total de la somme soit positif. Mais cela ne fonctionnera pas à l'avenir.

Il est beaucoup plus difficile de créer une troisième stratégie qui prédit une tendance ou un plat avec une probabilité de plus de 55% et de commuter ces deux stratégies de sorte que ces deux stratégies ne fonctionnent pas simultanément.
Ici, le programmeur aura besoin d'un QI élevé (>130) et d'un niveau décent de connaissances et d'expérience dans l'utilisation des technologies de programmation modernes.
Sinon, tout sera un ramassage dans le bac à sable et une explosion périodique d'émotions - "TOUT ! J'ai inventé le vélo ! !!"


Qu'est-ce qu'il y a là-haut, les choses élémentaires nyht fershtein, au moins expliquer une seule et même chose pendant 100 ans. La seule chose qui laisse perplexe comme ;) jusqu'au seuil de l'exhibition est comme des pois contre un mur. C'est l'essence même du forex.
Et qu'il est probablement possible de combiner à la fois la tendance et le plat. Plus précisément - OUI, vous le pouvez. Mais le bénéfice n'est pas encore très important. Vous pensez immédiatement à vous en tant que débutant et au niveau de revenus de l'un ou l'autre. Il faut s'efforcer de faire de la pâte pour que ce soit vraiment amusant.
 
Nikolai Semko:

Dans tous les cas, la négociation de plusieurs devises en même temps ne peut pas être plus rentable que la négociation d'une seule devise à un moment donné.
Mais, encore une fois, l'essentiel est de faire le bon choix. :))

Vous pouvez faire une expérience spéculative - laissez une TS sur une paire de devises. TP est égal à SL, la probabilité de réalisation de SL est de 48%, TP - 52%. Le dépôt initial est de 1000 $, l'effet de levier de 1:100, nous entrons dans le trade à 100 $. Si nous effectuons 1000 transactions de ce type, nous obtenons la trajectoire de changement de dépôt, en fait c'est la valeur des points gagnés pendant toute la série. Si nous réalisons 500 ensembles de ce type, nous obtenons le tableau suivant :


Si l'on utilise ce même TS pour 10 paires différentes et que l'on casse le volume de transactions, c'est-à-dire que l'on entre 10 $ à chaque paire, la charge totale sur le dépôt en un instant sera la même, mais les changements de solde semblent beaucoup plus beaux.


 
sibirqk:

Nous pouvons mener une expérience spéculative : il y a une TS sur une paire de devises. TP égale SL, la probabilité de réalisation de SL est de 48%, TP - 52%. Le dépôt initial est de 1000 $, l'effet de levier est de 1:100, nous concluons des transactions de 100 $. Si nous effectuons 1000 transactions de ce type, nous obtenons la trajectoire de changement de dépôt, en fait c'est la valeur des points gagnés pendant toute la série. Si nous réalisons 500 ensembles de ce type, nous obtenons le tableau suivant :


Si nous utilisons le même TS sur 10 paires différentes et que nous cassons le volume des transactions, c'est-à-dire que nous entrons 10 $ sur chaque paire, la charge totale sur le dépôt en un instant sera la même, mais les changements de solde semblent beaucoup plus beaux.


Il ne sait pas ce qu'est la diversification dans le commerce et à quoi elle sert - quelles autres expériences spéculatives.....

 

Les mêmes images montrent d'ailleurs que si l'algorithme de trading de Yusuf donnait au moins un léger avantage stat, au moins 51/49, le solde augmenterait lentement, mais régulièrement, si le volume des transactions était réparti en 34 paires. Mais en l'état actuel des choses, il perd simplement sur le spread, c'est-à-dire qu'il ouvre sur un dixième de dollar.

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