Expérience - page 26

 
Uladzimir Izerski:

Si ma vue est correcte, j'ai remarqué votre commerce de paniers dans les allusions.

Le panier vous permet d'atteindre un équilibre proche de zéro, mais là encore, le panier doit être dominé par des instruments rentables. Peu importe lesquelles. Qu'il s'agisse d'actions ou de transactions sur le marché des changes.

Yusuf a du mal à comprendre le panier. Non seulement le récit est islamique, mais le panier lui-même donne un répit à la triste conclusion.

Bien sûr, d'une manière ou d'une autre, il doit y avoir au moins une hausse temporaire/situationnelle (un pullback/mouvement à la hausse ou une augmentation/diminution de la volatilité par rapport à une fourchette précédente) - sinon, cela contredit l'idée même du trading systématique (utilisation d'un modèle/conditions répétables pour réaliser un profit).

 

Pour être honnête, je suis plus inquiet pour Yusuf que pour n'importe qui d'autre sur le forum. Un homme intelligent mais un pauvre sTrana.

Aussi pour Shurik et pour Rinat. Les Peeps ont une qualité importante, le désir de perfection, et ils l'atteindront bientôt.

 
transcendreamer:

Bien sûr, il doit y avoir au moins un avantage temporaire/situationnel d'une manière ou d'une autre (mouvement dans un pullback/continuation ou augmentation/diminution de la volatilité par rapport à une fourchette précédente) - sinon, cela contredit l'idée même du trading systématique (utilisation d'un modèle/conditions répétitifs pour faire du profit).

Hee hee.

Surcharge temporaire/situationnelle))))))))))

La maladie s'est un peu rétablie. ))))

 
Uladzimir Izerski:

Hee hee.

Surcharge temporaire/situationnelle))))))))))

Sicker a récupéré un peu))))

bon pour vous 😁😂🤣 bon rétablissement

 
transcendreamer:

bon pour vous 😁😂🤣 bon rétablissement

Et VOUS ne tombez pas malade.))

 
Maxim Kuznetsov:

inverser les signaux ne changera pas l'image globale. Le conseil de "s'inverser" n'est qu'une moquerie de la personne.

Le signal est proche de l'aléatoire et de l'indépendant, ce qui est effectivement visible dans le résultat. Son inversion reste aléatoire et évoluera également en fonction des tendances.

tel est le paradoxe des stratégies inversables.

Oui, il est inutile d'inverser une stratégie sans tendance - elle continuera de couler, mais juste à des endroits légèrement différents. Mais c'est un cas général, alors que dans ce cas particulier, l'excès de transactions perdantes par rapport aux transactions rentables semble être suffisamment important et nous pouvons essayer de faire marche arrière. C'est-à-dire que la stratégie dans sa forme actuelle est versée dans la confiance, pas dans l'argent. Cependant, il n'est pas clair ce qu'il en adviendra dans un compte normal, mais pas dans un bac à sable sans swap, l'exécution du marché + swaps est une perte non réversible.
 
vladavd:
Eh bien oui, il est inutile de retourner une stratégie sans tendance - elle continuera à couler, mais juste à des endroits légèrement différents. Mais c'est un cas général, et dans ce cas particulier, les pertes sont supérieures aux profits, ce qui semble assez significatif pour que nous puissions essayer de faire marche arrière. C'est-à-dire que la stratégie dans sa forme actuelle est versée dans la confiance, pas dans l'argent. Cependant, on ne sait pas ce qu'il en adviendra dans un compte normal, mais pas dans un bac à sable sans swap, l'exécution du marché + swaps est une perte non réversible.

Dans ce cas particulier, la prépondérance (prétendument significative) des pertes est due à la faible fourchette de négociation (très petites transactions par rapport au spread) et aux tendances positives. Une tendance est une chose où un penny d'achat/vente 50/50 est perdu.

 

Passons maintenant aux conséquences de mon ignorance, totale, des bases de la programmation du code indicateur en MKL ou de l'erreur dans la réalisation de l'expérience. Le fait est qu'il a été conçu pour le cas du trading sur TF D1 avec un échantillon des 300 dernières barres de l'historique. 10 instruments ont travaillé de cette manière, tandis que 24 instruments ont travaillé sur le TF H1 avec le changement correspondant de l'échantillon de 72000 barres horaires. Il s'est avéré que le code de l'indicateur a une limite de 1000 barres et à cause de cela, le trading n'était pas correct pour 24 instruments. Au début de cette semaine, j'ai corrigé la situation et le trade se fait maintenant sur un échantillon de 300 barres D1, ce qui est optimal pour l'euro.


 
Uladzimir Izerski:

Pour être honnête, je suis plus inquiet pour Yusuf que pour n'importe qui d'autre sur le forum. Un homme intelligent mais un pauvre sTrana.

Aussi pour Shurik et pour Rinat. Les Peeps ont une qualité importante, le désir de perfection, et ils l'atteindront bientôt.

Ne t'inquiète pas pour moi. Je gagne 300% par mois. Et vous ?
La meilleure chose est que les gens ne fument pas mes messages ;)
Si j'étais eux, je ferais un livre de tous mes posts à partir de 2010 et je le lirais jusqu'à ce que mes poches bruissent.
;)
 
Renat Akhtyamov:
Pour moi, ne vous inquiétez pas. Je gagne 300% par mois. Et vous ?
Et le mieux, c'est que les gens ne fument pas mes messages ;)
Si j'étais eux, je ferais un livre de tous mes messages depuis 2010 et je le lirais jusqu'à ce que mes poches se remplissent de
.
;)

Rinat, désolé pour le post d'hier, les gens ivres)).

300% par mois, c'est bien.

J'ai essayé de faire 20% par jour moi-même, mais c'est de l'ecstim.

Système nerveux mis à rude épreuve tout le temps. La santé ne vaut pas la peine d'échanger ce genre d'argent. Vous n'en aurez peut-être pas besoin)))

Le trading normal est de 1-2-3% par jour. C'est bon et calme avec un petit dépôt. Pour une grande, vous devez réduire votre appétit de 3 à 5 fois.

Et ce, si vous avez déjà de bonnes compétences en matière de négociation).