La théorie de Charles Dow - page 69
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Le principal problème dans votre cas avec ces coefficients est la grande dispersion dans le recalcul.
Vous avez également mentionné que vous avez basé votre modèle sur le modèle LOC. Il s'agit du modèle le plus primitif.Avec ces erreurs, il n'est pas possible de construire correctement un modèle statistique en temps réel. Seulement hors ligne.
Pensez à la robustesse de ces coefficients.
Ou les réparer en fonction de certaines conditions, jusqu'à ce qu'ils se rapprochent de ce qui est attendu.
Essayez TLS ou FLS
J'utilise le PNB comme base - la ligne solide de mon indicateur est le PNB.
J'utilise le PNB comme base - la ligne solide de mon indicateur est le PNB.
C'est clair, j'ai vu ces captures d'écran, et je les ai même sauvées du fil supprimé. Je les ai ))
J'ai trouvé l'indicateur, je l'ai senti, je l'ai regardé, c'est pourquoi je partage mon opinion.
Mais quelque part vous avez mentionné MNC, je ne le trouve plus.
Pour cette raison, j'ai supposé que votre PNB est un ISC transformé par d'autres calculs.
Puisque vous faites référence aux coefficients comme étant l'élément principal du calcul.
Votre approximation du zéro est excellente, mais malheureusement le zéro comporte une grande erreur dans le recalcul.
L'idée d'extrapoler le zéro est compréhensible. Mais c'est une méthode inefficace.
Suivant :
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Même, les tics sont subordonnés au PNB :
Que vous faut-il de plus, messieurs les commerçants et les programmeurs ! Nous devons tester ce TS dans la pratique. J'attends les propositions. Je prendrai en considération tout instrument Forex et d'autres marchés. Je dois sélectionner l'échantillon optimal pour chaque instrument, et c'est tout !
Que vous faut-il de plus, messieurs les commerçants et les programmeurs ! Nous devons tester ce TS dans la pratique. J'attends les propositions.J'ai souligné les principaux problèmes de votre mise en œuvre, que beaucoup ici connaissent déjà et ont essayé.
La PNB a maintenant montré sa deuxième branche :
J'ai souligné les principaux problèmes de votre mise en œuvre, que beaucoup ici connaissent déjà et ont testé.
Oui, il y a des problèmes, et ils doivent être résolus conjointement, en utilisant un testeur de stratégie et une ressource démo, en trouvant un échantillon optimal, en coupant les "Future" inutiles, et en identifiant les caractéristiques des renversements que la PNB indique avec ses trois branches. A chaque fois, il faut trouver laquelle des trois branches remplit strictement la condition P+H+B =1. Cela s'est avéré être l'un des secrets de PNB. J'ai raté cette opportunité dans le code en étant trop paresseux pour déclarer une autre transition conditionnelle.
La PNB a maintenant montré sa deuxième branche :
Peut-être que beaucoup ici ne comprennent pas comment vous interprétez les signaux, puisque vous êtes vous-même à la recherche de ceux-ci.
Mais les méthodes d'analyse statistique tombent à l'eau si vous n'obtenez pas la robustesse des coefficients.
Autre question, ai-je bien compris que le calcul n'a pas de paramètre de sensibilité ?
Et cela ne dépend que de la taille de l'échantillon ?
Beaucoup ici peuvent ne pas comprendre comment vous interprétez les signaux, car vous êtes vous-même à la recherche de ceux-ci.
Mais les méthodes d'analyse statistique sont vouées à l'échec si vous ne parvenez pas à obtenir la robustesse des coefficients.
Autre question, ai-je bien compris que le calcul n'a pas de paramètre de sensibilité ?
Et tout dépend de la taille de l'échantillon ?
L'échantillon commence à 4 barres et n'est pas limité en taille. Le choix optimal doit être déterminé par le testeur. Par exemple, la taille optimale pour l'Eurodollar il y a 5 ans était de 300 barres quotidiennes. Maintenant, nous devons le chercher et le trouver pour chaque TF en nous basant sur les résultats des transactions et les erreurs du modèle. J'ai l'algorithme, et je le posterai ici si nécessaire.
Les constantes des heures de trading pour chaque TF ne sont pas complètement déterminées et ils fixent leurs propres "heures" pour chaque instrument. Il y a beaucoup de questions à poser et à résoudre. L'essentiel n'est pas de deviner, mais d'étudier soigneusement le problème. La régularité est là, il faut l'utiliser correctement.
Il faut s'habituer au fait que chaque outil a son propre temps, différent de celui auquel nous, terriens, sommes habitués. Le processus ne se soucie pas du lever et du coucher du soleil, il a son propre temps. Je vous montrerai les tics de temps, si cela vous intéresse.
L'échantillon commence à 4 barres et n'est pas limité en taille. Le choix optimal doit être fait en fonction du testeur. Par exemple, pour l'eurodollar, la taille optimale de l'échantillon il y a 5 ans était de 300 barres quotidiennes. Maintenant, vous devez chercher et le trouver pour chaque TF en vous basant sur les résultats de trading et les erreurs de modèle, j'ai l'algorithme et je le posterai ici si nécessaire.
Puisque vous êtes bien versé dans les mathématiques, je peux vous envoyer un article scientifique de plusieurs départements de l'Université de Californie en économie de 1989.
Où le problème de la robustesse des coefficients est discuté si je comprends bien. En étudiant cet article, vous aurez peut-être quelques idées pour votre propre algorithme.
Mais l'idéal serait de reproduire d'abord ce qui est expliqué dans l'article. Malheureusement, je ne suis pas mathématicien et il m'est difficile de comprendre les lois mathématiques qui sont décrites.
Mais cet article m'a été recommandé par un homme que l'on appelle communément un intelligent.
Si vous êtes intéressé, je vous l'enverrai en personne. L'article est en anglais.